Вибіркові характеристика основних розподілів, що застосовують при параметричному оцінюванні
Біноміальний закон розподілу, який визначається за формулою Бернуллі. Суть розподілу Пуассона. Нормальний розподіл з нульовим математичним сподіванням і одиничною дисперсією. Гамма- та бетта-розподіл і "хі-квадрат". Розподіл Стьюдента і Снедекора-Фішера.
Подобные документы
Определение зависимости среднедушевого потребления продукта от размера дохода и индекса цен. Построение матрицы парных коэффициентов корреляции. Оценка уравнения регрессии с помощью критериев Фишера и Стьюдента. Прогнозирование эластичности спроса.
контрольная работа, добавлен 01.11.2015Дослідження особливостей зовнішнього інвестування в економіку країни. Побудова моделей тренду обсягів прямих іноземних інвестицій. Розрахунок значення коефіцієнта детермінації і застосування статистичного критерію Фішера. Прогноз показників інвестування.
статья, добавлен 09.01.2019Матрица парных линейных коэффициентов корреляции. Расчетные критерии Стьюдента. Расчет параметров уравнения линейной регрессии. Множественный коэффициент детерминации. Определение аномальных значений временного ряда. Сглаживание временных рядов.
курсовая работа, добавлен 22.02.2013Корреляционный и регрессионный анализ в эконометрике. Проверка моделей на гетероскедастичность с использованием теста Бреуша-Пагана. Средняя ошибка аппроксимации. Табличное значение t–критерия Стьюдента. Коэффициенты попарной и множественной корреляции.
практическая работа, добавлен 12.11.2014Определение коэффициента детерминации. Исследование сущности оценки значимости параметров модели по критерию Стьюдента. Ознакомление с результатами проверки статистических гипотез. Анализ направлений совершенствования линейной регрессионной модели.
контрольная работа, добавлен 04.03.2018Практика расчета параметров уравнения парной линейной регрессии. Оценка тесноты связи с помощью показателей корреляции через t-критерий Стьюдента и детерминации, статистической надежности результатов регрессионного анализа с помощью F-критерия Фишера.
контрольная работа, добавлен 14.11.2011Особенности влияния рынка на показатель эффективности ценной бумаги с помощью коэффициента эластичности, построение уравнений регрессии, решение систем методом Крамера, расчет прибыли банка, значение коэффициентов корреляции и t-критерия Стьюдента.
контрольная работа, добавлен 22.06.2014Анализ взаимного влияния изучаемых признаков явления, оценка их взаимосвязи между собой. Виды коэффициентов корреляции и их свойства. Смысл критических значений Стьюдента. Проверка статистических гипотез. Мультиколлениарность в эконометрических моделях.
лабораторная работа, добавлен 04.03.2018Уравнения линейной, гиперболической, степенной и показательной парной регрессии. Оценка тесноты связи с помощью показателей корреляции и детерминации. Оценка значимости коэффициентов регрессий с помощью критерия Стьюдента и доверительных интервалов.
контрольная работа, добавлен 24.12.2010Расчет параметров уравнений линейной, экспоненциальной, полулогарифмической, обратной и гиперболической парной регрессии. Оценка тесноты связи с помощью показателей корреляции и детерминации. Анализ параметров уравнения регрессии, критерий Стьюдента.
контрольная работа, добавлен 27.03.2017Экономическая интерпретация коэффициента регрессии. Проверка значимости параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента. Коэффициенты детерминации и средние относительные ошибки аппроксимации. Прогнозирование среднего значения показателя.
контрольная работа, добавлен 30.11.2013Аналіз механізму прогнозування прибутку та витрат комерційного банку. Залежність прибутку комерційного банку від розміру працюючих та непрацюючих активів, коштів юридичних та фізичних осіб. Аналіз адекватності побудованої моделі за допомогою F-Фішера.
статья, добавлен 30.01.2017Решение задачи с помощью пакета Excel. Параметры уравнения линейной зависимости. Таблица дисперсионного анализа, коэффициенты детерминации. Средняя ошибка аппроксимации. Оценка значимости коэффициента корреляции и регрессии с помощью критерия Стьюдента.
контрольная работа, добавлен 11.10.2012Определение вероятности получения компанией контракта. Ожидаемая чистая прибыль для продавца. Исправленные выборочные дисперсии. Проверка гипотезы о равенстве средних. Критическое значение при вероятности и степени свободы. Критерий Стьюдента и Фишера.
контрольная работа, добавлен 22.04.2014Порівняння методів розпізнавання рослинних об'єктів за результатами дистанційного зондування. Побудова класифікаторів на основі нейронної мережі та дискримінантного аналізу за допомогою даних, які отриманих в польових умовах за допомогою спектрометра.
статья, добавлен 05.12.2018Аналіз статистичної якості рівняння парної лінійної регресії за допомогою оцінки дисперсії похибки і коефіцієнта детермінації. Перевірка адекватності парної лінійної регресії за допомогою критерію Фішера. Статистичний аналіз даних в середовищі MS Excel.
контрольная работа, добавлен 07.07.2011Имитационное моделирование экономических процессов. Построение многофакторной модели, описывающей зависимость прибыли от изменения приведенных факторов. Оценка адекватности модели с использованием критерия Стьюдента. Анализ чувствительности модели.
курсовая работа, добавлен 20.12.2012- 118. Основы эконометрики
Вычисление параметров уравнения линейной регрессии; экономическая интерпретация коэффициента регрессии. Проверка значимости параметров регрессии с помощью t-критерия Стьюдента. Запись системы одновременных уравнений и проверка их на идентифицируемость.
контрольная работа, добавлен 29.10.2012 Установление мультиколлинеарности факторов. Уравнение множественной регрессии в линейной форме с полным набором факторов. Статистическая значимость уравнения и его параметров с помощью критериев Фишера и Стьюдента. Расчет коэффициентов эластичности.
задача, добавлен 16.03.2014Методы расчета параметров выборочного уравнения линейной регрессии с помощью метода наименьших квадратов. Оценка статистической значимости коэффициента корреляции, используя критерий Стьюдента. Анализ тесноты связи с помощью показателя детерминации.
учебное пособие, добавлен 13.01.2016Пример построения однофакторных и многофакторных моделей. Анализ значимости коэффициентов регрессии с использованием критериев Стьюдента и модели с применением критерия Фишера. Расчет ошибки аппроксимации и прогнозы социально-экономических показателей.
курсовая работа, добавлен 16.11.2009Порядок вычисления параметров и построения поля корреляции и эмпирической линии регрессии. Расчет значимости коэффициентов регрессии с помощью t-статистики Стьюдента, определение доверительных интервалов, коэффициентов детерминации и корреляции.
контрольная работа, добавлен 27.09.2011- 123. Порівняння методів інтелектуального аналізу даних при оцінюванні кредитоспроможності фізичних осіб
Лінійна ймовірнісна модель – множинна регресія, призначення якої полягає у аналізі зв'язку між декількома незалежними показниками і залежною змінною. Скорингова модель у вигляді байєсівській мережі, що побудована за ітераційним евристичним методом.
статья, добавлен 02.10.2018 Определение оптимальной потребительской корзины; зависимость между издержками производства и объемом продукции; функции линейного программирования. Достоверность расчетов по критерию Стьюдента. Лианеризация функции и линейные модели решений задач.
контрольная работа, добавлен 11.03.2012Расчет уравнения основной тенденции динамики потребления основных продуктов питания и индексов цен на эти продукты. Оценка статистической значимости уравнений регрессии и его основных параметров с помощью F критерия Фишера и t критерия Стьюдента.
контрольная работа, добавлен 29.11.2013