Анализ экономических данных
Корреляция между экономическими показателями статистических данных по выборке из 50 наблюдений. Теоретическое уравнение множественной регрессии, адекватность построенной модели. Коэффициент детерминации, линейные коэффициенты корреляции, критерий Фишера.
Подобные документы
Построение матрицы парных коэффициентов корреляции. Выведение уравнения множественной регрессии в линейной форме с полным набором факторов. Оценка статистической значимости уравнения регрессии и его параметров с помощью критериев Фишера и Стьюдента.
презентация, добавлен 30.11.2016Факторы влияния на экономические показатели. Использование множественной регрессии в изучении проблем спроса, доходности акций, функции издержек производства, в макроэкономических расчетах. Оценка параметров линейного уравнения множественной регрессии.
реферат, добавлен 21.11.2022Характер расположения точек в корреляционном поле. Построение моделей линейной регрессии для несгруппированных данных. Оценка надежности коэффициента корреляции, адекватности уравнения регрессии. Коэффициент детерминации, его смысловое значение.
лабораторная работа, добавлен 21.01.2015Технология регрессионного анализа. Коэффициент линейной корреляции. Эмпирическое корреляционное отношение. Построение уравнения регрессии. Применение дисперсионного анализа для оценки качества уравнений регрессии. Коэффициент множественной детерминации.
лекция, добавлен 10.11.2017Ранжирование факторов по степени их влияния на результат на основе стандартизованных коэффициентов регрессии и средних коэффициентов эластичности. Нахождение коэффициентов парной, частной, множественной корреляции, коэффициента множественной детерминации.
контрольная работа, добавлен 03.06.2015Использование Microsoft Excel для расчета матрицы парных коэффициентов корреляции. Анализ коэффициентов эластичности. Расчет стандартной ошибки модели линейной регрессии. Модуль оценки коэффициентов множественной корреляции и линейной детерминации.
контрольная работа, добавлен 24.05.2009Расчет параметров линейного, степенного, показательного уравнения парной регрессии. Использование показателей корреляции и детерминации. Оценка значимости уравнения регрессии в целом с использованием общего F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента.
задача, добавлен 16.05.2016Рассмотрение спецификации моделей множественной регрессии, метода наименьших квадратов для стандартизованного уравнения. Отбор фактор-признаков и выбор уравнения регрессии. Методы вычисления параметров выбранного уравнения множественной регрессии.
статья, добавлен 30.11.2016Анализ временного ряда с помощью средств пакета прикладных программ SPSS. Методы регрессионного анализа. Выявление структуры временного ряда. Критерии выбора той или иной модели. Коэффициент корреляции, коэффициент детерминации, F-критерий Фишера.
лабораторная работа, добавлен 17.02.2015Способы получения надежностных характеристик. Анализ употребления регрессионного анализа. Применение критерия Фишера для проверки гипотезы об адекватности. Определение значимости коэффициентов уравнения регрессии с использованием мерила Стьюдента.
лекция, добавлен 27.06.2015Нелинейная корреляции для парного и множественного уравнений регрессии. Проверка их значимости. Оценка качества построенной модели с помощью средней ошибки аппроксимации. Интервальная оценка функции регрессии и её параметров. Метод наименьших квадратов.
реферат, добавлен 03.01.2013Расчет остатков, остаточной суммы квадратов, дисперсии ошибок наблюдений и коэффициент детерминации для линейной регрессии. Определение статистики Дарбина-Уотсона, доверительных интервалов и проверка гипотезы о незначимости модели по критерию Фишера.
задача, добавлен 14.09.2011Рабочая гипотеза о связи факторов и поле корреляции. Расчет параметров линейной регрессии. Расчет параметров линейно-логарифмической функции. Линейно-логарифмическая регрессия и показатели корреляции. Коэффициент корреляции и коэффициент детерминации.
задача, добавлен 12.11.2011Параметры уравнения линейной регрессии. Экономическая интерпретация коэффициента регрессии. Проверка уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера. Прогнозирование среднего значения показателя. Коэффициенты детерминации и средние ошибки аппроксимации.
контрольная работа, добавлен 14.01.2015Методика определения значений описательных статистик. Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Расчет парных и частных коэффициентов корреляции. Порядок составления и разрешения уравнения множественной регрессии в стандартизованном масштабе.
контрольная работа, добавлен 20.05.2015Оценка выборочного коэффициента корреляции. Построение корреляционного поля. Уравнение линейной регрессии. Оценка тесноты корреляционной зависимости. Определение среднего квадратического отклонения. Статистическая значимость коэффициентов регрессии.
контрольная работа, добавлен 14.06.2014Матрица парных и частных коэффициентов корреляции, их сравнение; поэтапный регрессионный анализ, проверка данных на наличие мультиколлинеарности. Построение регрессионной модели и её интерпретация; сравнение исходных данных с уравнением регрессии.
курсовая работа, добавлен 30.08.2012Модели парной и множественной регрессии. Аспекты множественной регрессии: мультиколлинеарность, фиктивные переменные, частная корреляция. Гетероскедастичность и корреляция по времени. Обобщенный метод наименьших квадратов. Инструментальные переменные.
учебное пособие, добавлен 12.09.2012Методика построения линейной, степенной и показательной, гиперболической модели, нахождение значений неизвестных параметров: индекса корреляции, коэффициента детерминации, F-критерия Фишера, средней относительной ошибки. Порядок построения прогноза.
контрольная работа, добавлен 10.09.2012Параметры уравнений регрессии, оценка тесноты связи с показателем корреляции и детерминации. Расчет средней ошибки аппроксимации. Составление матрицы парных и частных коэффициентов корреляции. Определение коэффициента автокорреляции уровней ряда.
контрольная работа, добавлен 16.11.2014Расчет линейного коэффициента парной корреляции и средней ошибки аппроксимации. Оценка статистической значимости параметров регрессии и корреляции с помощью F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента. Расчет ошибки прогноза и доверительного интервала.
контрольная работа, добавлен 15.04.2015Построение моделей линейной регрессии для сгруппированных данных по методу наименьших квадратов и с использованием коэффициента линейной корреляции. Оценка надежности уравнения регрессии. Распределение статистической выборки в корреляционном поле.
лабораторная работа, добавлен 21.01.2015Модели, построенные на основе пространственных данных, которые характеризуют связи и зависимости между показателем инфляции и социально-экономическими показателями в разрезе регионов РФ. Выявление наличия корреляционной связи и определение ее степенных.
статья, добавлен 01.04.2019Определение наилучшего варианта уравнения парной регрессии по значению коэффициента корреляции. Оценк адекватности уравнения регрессии. Составление таблицы корреляционно-регрессионного анализа. Зависимость индекса Лернера от рыночной доли фирмы.
контрольная работа, добавлен 21.10.2017Изучения ВВП РФ. Моделирование сезонности ВВП. Линейная модель. Расчет тенденции. Критерий Фишера значимости регрессии. Анализ безработицы. Анализ денежного агрегат M0. Анализ импорта.Индексный анализ. Доверительные интервалы для оцененных параметров.
дипломная работа, добавлен 21.08.2008