Стохастическое исчисление и финансы
Формула Ито для семимартингалов с непрерывными траекториями. Стохастические дифференциальные уравнения и экспоненты. Интегралы от предсказуемых процессов по непрерывным локальным мартингалам. Обобщенная модель Блэка-шоулза. Цены платежных обязательств.
Подобные документы
Основные понятия векторной алгебры. Аналитическая геометрия в пространстве. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление, неопределенные и определенные интегралы. Функции нескольких переменных. Ряды и дифференциальные уравнения.
учебное пособие, добавлен 09.12.2016Изучение понятия дифференциального уравнения. Комбинаций производных функций и независимые переменные. Определения вида постоянных и неопределенных функций. Дифференциальное исчисление, созданное Лейбницем и Ньютоном (1642—1727). Формула бином Ньютона.
презентация, добавлен 26.10.2013История и важные этапы развития теории дифференциальных уравнений. Дифференциальное исчисление, созданное Лейбницем и Ньютоном. Доказательство неразрешимости алгебраических уравнений в радикалах. Простейшие дифференциальные уравнения первого порядка.
доклад, добавлен 19.02.2016Неопределенные, определенные и несобственные интегралы. Общее решение линейного дифференциального уравнения. Нахождение площади фигуры, ограниченной линиями. Частное решение дифференциального уравнения, удовлетворяющего заданным начальным условиям.
контрольная работа, добавлен 09.12.2012Исследование на сходимость числового ряда. Разложение в окрестности определенной точки в степенной ряд функции. Решение задачи Коши для уравнения. Определение радиуса и интервала сходимости степенного ряда и общего решения дифференциального уравнения.
контрольная работа, добавлен 12.01.2013Сущность понятия "несобственные интегралы". Формула Ньютона-Лейбница. Нарушение первого и второго условия. Сходящийся и расходящийся интеграл. Несобственный интеграл с бесконечными пределами. Интегралы от неограниченных функций, признак сравнения.
лекция, добавлен 29.09.2017Общие понятия, определения и примеры дифференциальных уравнений. Дифференциальные уравнения I порядка, задача Коши. Уравнения с разделяющимися переменными, линейные уравнения. Теорема существования и единственности решения дифференциального уравнения.
курсовая работа, добавлен 16.04.2015Дифференциальные уравнения I порядка. Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные и линейные уравнения. Теорема существования и единственности решения дифференциального уравнения. Линейное однородное уравнение с постоянными коэффициентами.
курсовая работа, добавлен 04.03.2017Задача Коши и дифференциальные уравнения I порядка. Уравнения с разделяющимися переменными. Интегрирование линейного однородного уравнения. Теорема существования и единственности решения дифференциального уравнения. Частные случаи уравнений II порядка.
контрольная работа, добавлен 31.03.2015Метод конструирования точных асимптотик для плотности вероятности перехода разрывных марковских процессов. Стохастические дифференциальные уравнения связанные с характеристическими уравнениями. Асимптотическое представление для гладких решений.
дипломная работа, добавлен 04.11.2015Решение дифференциального уравнения первого порядка и первого порядка с разделяющимися переменными. Динамические модели в экономике: модели Эванса и Солоу. Однородные и линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.
курсовая работа, добавлен 08.02.2011Дифференциальные уравнения первого порядка: уравнения в частных производный и обыкновенные дифференциальные уравнения. Понятие интегральной кривой. Связь между геометрическая интерпретация уравнения и его решения. Теорема существования и единственности.
курсовая работа, добавлен 11.04.2014Криволинейные интегралы первого рода, их свойства и вычисление. Условия независимости криволинейного интеграла 2-го рода от пути интегрирования. Связь поверхностных интегралов первого и второго рода. Формула Гаусса-Остроградского и формула Стокса.
контрольная работа, добавлен 20.12.2011Основные понятия об обыкновенных дифференциальных уравнениях. Однородные дифференциальные уравнения 1-го порядка с разделяющимися переменными. Обобщенное однородное и линейные дифференциальные уравнения. Уравнение Бернулли и интегрирующий множитель.
контрольная работа, добавлен 28.06.2014Линейные дифференциальные уравнения n-ного и второго порядка. Уравнения с постоянными коэффициентами. Неоднородные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Уравнения в частных производных, содержащие несколько независимых переменных.
курс лекций, добавлен 26.08.2015Решение задачи на нахождение предела с применением правила Лопиталя. Составление уравнения касательной к графику функции. Исследование функции и построение ее графика. Пример вычисления определенного интеграла, а также решения дифференциальных уравнений.
контрольная работа, добавлен 01.03.2017Определение линейных дифференциальных уравнений. Теорема существования и единственности решения задачи Коши. Уравнения с разделяющимися переменными. Метод Лагранжа и Эйлера. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Формула полной вероятности Байеса.
шпаргалка, добавлен 02.02.2016Понятие дифференциального уравнения. Определение функций производного порядка. Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Решение системы по методу Эйлера. Геометрическая интерпретация комплексных чисел и условия Коши-Римана.
лекция, добавлен 22.07.2015Уравнения, не содержащие явно неизвестной функции. Линейные дифференциальные равенства второго порядка. Правая часть специального вида. Нахождение решения неоднородного уравнения методом вариации произвольных постоянных. Подбор частного решения.
реферат, добавлен 29.09.2013Роль Лейбница в развитии математического анализа. История интегрального исчисления. Интегрирование тригонометрических функций, теория поверхностных интегралов, определённый и несобственный интегралы. Криволинейная трапеция. Дифференциальные уравнения.
контрольная работа, добавлен 29.01.2013Фазовые пространства. Векторные поля на прямой. Методы решения линейных уравнений. Действие диффеоморфизмов на векторные поля и на поля направлений. Теоремы о выпрямлении. Консервативная система с одной степенью свободы. Свойства, определитель экспоненты.
учебное пособие, добавлен 24.09.2012Уравнения первого порядка с разделяющимися переменными. Решение линейных уравнений первого порядка при помощи подстановки Бернулли. Линейные однородные дифференциальные уравнения. Алгоритм решения дифференциальных уравнений второго и третьего порядков.
методичка, добавлен 27.04.2016Определенные и несобственные интегралы. Несобственные интегралы первого и второго рода. Критерий Коши сходимости несобственного интеграла. Абсолютно и условно сходящиеся несобственные интегралы. Признаки сходимости и расходимости. Эталонные интегралы.
реферат, добавлен 21.08.2008Нахождение частных производных, градиента и эластичности функции, исследование ее на экстремум. Вычисление зависимости величины банковской ставки от срока вклада, интервала сходимости степенных рядов. Решение дифференциальных уравнений и задачи Коши.
контрольная работа, добавлен 07.03.2015Основы линейной, векторной алгебры, аналитической геометрии и математического анализа. Криволинейные и поверхностные интегралы, дифференциальные уравнения, элементы теории поля и теории функций комплексного переменного, основы операционного исчисления.
курс лекций, добавлен 19.11.2014