Опыт моделирования вероятности кредитного дефолта клиентов микрофинансовых организаций
Необходимость формирования новой стратегии оценки риска невозврата выданного кредита или займа, построенной на предотвращении просрочек со стороны клиентов. Использование алгоритмов построения деревьев классификации для моделирования кредитного дефолта.
Подобные документы
Факторы идентификации дефолта корпоративных заемщиков банка. Кредитный риск в банке. Сравнительный анализ моделей вероятности дефолта корпоративных заемщиков. Формирование списка риск–факторов. Однофакторное и многофакторное моделирование дефолта.
дипломная работа, добавлен 01.09.2016Увеличение конкуренции на рынке корпоративного финансирования и значительный рост долгового рынка как причины развития методов оценки кредитного риска. Расчет цены бескупонной безрисковой облигации. Структурные способы анализа вероятности дефолта.
дипломная работа, добавлен 29.06.2016Финансовые компоненты эффекта дефолта. Фактор государственного долга как причина дефолта. Формирование современной государственной политики с учетом опыта 1998 года. Последствия дефолта 1998 года. Прогнозирование эффективности страхования дефолта.
курсовая работа, добавлен 18.11.2013Определение понятия дефолт, согласно нормативным документам и указаниям, используемым в России. Сравнительный анализ моделей (рассчитанных на основании финансовой отчетности) используемых для оценки вероятности дефолта, их достоинства и недостатки.
дипломная работа, добавлен 27.08.2016Описание подходов к понятию дефолта, сравнение точности моделей прогнозирования дефолта. Анализ взаимосвязей переменных с банкротством, интерпретируемая модель прогнозирования вероятности банкротства. Использование консолидированной финансовой отчетности.
дипломная работа, добавлен 20.08.2020Основные недостатки традиционной оценки риска в настоящее время. Положение кредитного риска в деятельности коммерческих банков за счет сложности и необходимости его учета и рационального обоснования. Распределение кредитного и рыночного рисков по Гауссу.
статья, добавлен 21.06.2018Оценка вероятности банкротства (Z-модель). Основные методы прогнозирования финансового состояния предприятия с позиции его потенциального банкротства. Двухфакторная модель Альтмана. Дискретная аналитическая и непрерывная модель кредитного риска.
реферат, добавлен 20.06.2011Определение понятия и принципов кредитования, а также его нормативно-правового регулирования. Обзор методик оценки кредитоспособности корпоративных клиентов. Анализ структуры кредитного портфеля банка. Оценка кредитоспособности корпоративных клиентов.
дипломная работа, добавлен 30.05.2016Влияние специфики инновационных компаний на издержки, связанные с их неустойчивым финансовым положением. Проведение исследования методологии прогнозирования вероятности банкротства. Основная характеристика результатов моделирования вероятности дефолта.
курсовая работа, добавлен 20.08.2017Исследование возможности прогнозирования дефолта облигаций с использованием проспекта эмиссии. Механизм выявления факторов, значимых для предсказания. Методы и этапы построения моделей изучения российских корпоративных облигаций нефинансовых компаний.
курсовая работа, добавлен 02.04.2016Методы анализа риска неуплаты заемщиком долга и процентов, причитающихся кредитору. Коэффициентный анализ по категориям риска: ликвидность, леверидж или адекватность капитала, эффективность, покрытие и прибыльность. Снижение вероятности кредитного риска.
реферат, добавлен 16.12.2012Общая характеристика факторинга. Сущность факторинговых операций. Методы страхования кредитного риска. Договор факторингового обслуживания. Применение сделок международного факторинга в Беларуси. Развитие рынка факторинговых услуг в зарубежных странах.
курсовая работа, добавлен 01.12.2015Моделирование ожидаемых потерь от дефолта и суверенной премии за риск на основе кредитных рейтингов. Регулирование оценки ожидаемых потерь. Расчет суверенной премии за риск на основе CDS спредов. Анализ факторов, определяющих ожидаемые потери от дефолта.
дипломная работа, добавлен 02.04.2016Классификация, оценка и агрегация рыночных рисков. Модели оценки вероятности дефолта, расчет капитализации на ее основе. Модель оценки агрегированного рыночного риска Банка. Определение стоимости финансовых активов Мертона. Анализ капитализации банков.
дипломная работа, добавлен 01.09.2018Знакомство со структурой кредитного учреждения и организации его работы. Порядок совершения операций по расчетным счетам клиентов. Операции коммерческого банка с наличными денежными средствами. Организация безналичных расчетов и коммерческих счетов.
контрольная работа, добавлен 15.05.2014Необходимость кредита в рыночной экономике и экономическое содержание кредитных отношений. Сущность, функции, формы кредита и принципы кредитования. Признаки и содержание законов кредита. Проблемы и перспективы развития кредитного рынка в России.
курсовая работа, добавлен 19.12.2011Структура кредитного портфеля банка "Церих" в городе Орел. Расчёт финансового коэффициента, характеризующего недостаточность резерва банковской организации. Анализ кредитного риска банка. Особенности предоставления и погашения ссудной задолженности.
контрольная работа, добавлен 15.08.2014Банкротство как неспособность должника, которая признана арбитражным судом. Риск неплатежеспособности (банкротства), его характеристика. Оценка кредитного риска по критерию Альтмана. Анализ итоговых показателей оценки кредитного риска предприятия.
статья, добавлен 15.03.2019Возникновение и развитие кредитного рынка, кредитные отношения в экономике. Эффективность государственного кредитного регулирования и дифференцированный характер кредита. Динамика денежных накоплений физических и юридических лиц, экономия издержек.
доклад, добавлен 20.02.2011- 20. Россия в долгах
Рост просроченных долгов россиян перед банками. По данным Объединенного кредитного бюро, самые высокие темпы роста просрочки в сегменте ипотеки. Ситуация с кредитованием юридических лиц. Снижение объема денег в банковской системе. Риск дефолта у банков.
статья, добавлен 26.04.2019 Теоретические аспекты сущности кредитного механизма. Понятие небанковских кредитных организаций. Цели и виды операций, роль ЦБ в осуществлении функционирования кредитного механизма, особенность надзорных и контрольных функций по кредитным операциям.
курсовая работа, добавлен 05.05.2009Теоретические аспекты корпоративного риск-менеджмента. Чувствительность финансового результата корпорации к наступлению рисковых событий. Инструмент контроля кредитных рисков, построенный на Z-модели Альтмана для оценки вероятности дефолта контрагентов.
автореферат, добавлен 05.09.2018Сущность и понятие кредитного портфеля, механизм его формирования. Причины возникновения риска невозврата ссуды. Классификация коммерческого портфеля по различным критериям. Расчет показателей общей кредитной активности банка и коэффициентов доходности.
курсовая работа, добавлен 16.04.2012Подходы к оценке кредитного риска секьюритизированных лизинговых активов, предусмотренные регулятивными документами. Анализ подходов к оценке риска остаточной стоимости лизингового портфеля. Факторы, влияющие на размер риска остаточной стоимости.
диссертация, добавлен 28.12.2016Знакомство со стратегией развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года. Особенности повышении качества банковской деятельности и обеспечения устойчивости кредитных организаций. Анализ способов регулирования кредитного рынка.
статья, добавлен 08.06.2018