Виды лимитов на рыночный риск на основе стоимостной меры риска (VAR) и методы их расчетов
Рассмотрение различных видов лимитов на рыночный риск на основе стоимостной меры риска (VaR): постоянного лимита, лимита, ограничивающего убытки, и динамического лимита. Учет рыночного риска позиции и результатов работы дилера за рассматриваемый период.
Подобные документы
Описание схемы искусственного нейрона. Использование такого инструмента анализа данных как нейронные сети для разработки модели оценки рыночного риска. Структурные единицы искусственной нейронной сети. Понятие, сущность и особенности рыночного риска.
статья, добавлен 21.06.2021Определение риска и их классификация. Кредитный риск, риск платежеспособности (банкротства), риск несбалансированной ликвидности, инвестиционный риск. Разработка мероприятий по снижению риска: методы снижения кредитного, процентного и валютного риска.
реферат, добавлен 23.11.2008Сущность предпринимательского риска. Показатели риска и методы его оценки. Количественное измерение риска. Расчетно-аналитический способ построения кривой распределения вероятностей потерь и оценки на этой основе показателей предпринимательского риска.
реферат, добавлен 19.04.2010Оценка предпринимательского риска. Характеристика видов возможных потерь, внутренних и внешних рисков. Экспертные методы оценки риска и методы снижения риска. Уклонение от риска и его страхование. Особенности снижения предпринимательского риска в России.
курсовая работа, добавлен 17.01.2016Целью статьи является оценка риска международного проекта на примере реализуемого в настоящее время проекта "Северный поток 2". Авторами предложены меры по минимизации риска проекта на основе баланса позитивных и негативных факторов, влияющих на него.
статья, добавлен 21.12.2021Определение и характеристика основных видов микроэкономических рисков: маржинального риска и риска финансового состояния. Рассмотрение причин возникновения статических рисков, связанных с вероятными потерями. Анализ главных отличий динамического риска.
презентация, добавлен 28.01.2017Понятие предпринимательского риска. Виды рисков: производственный, коммерческий, кредитный, инвестиционный и рыночный. Страхование риска как передача определенных рисков страховой компании. Бизнес-планирование, снижение предпринимательского риска.
реферат, добавлен 01.08.2010Хозяйственный риск: истоки и сущность. Формы его проявления в экономике рыночного типа. Анализ и прогнозирование возможных потерь ресурсов при осуществлении предпринимательской деятельности. Показатели риска, методы оценки и способы его предотвращения.
реферат, добавлен 02.11.2009Понятие и характеристика хозяйственного риска. Виды потерь и факторы риска, его объективная закономерность, показатели и методы оценки. Система управления экономическим риском, подходы к его снижению. Разработка методик анализа различных видов рисков.
курсовая работа, добавлен 27.11.2013Понятие "риск" и "неопределённость". Особенности и классификация рисков. Этапы оценки риска и подходы к его оценке. Концепция рисковой стоимости. Экспертные методы оценки риска: качественный и количественный подход. Методы локализации и диссипации риска.
шпаргалка, добавлен 25.05.2016Экономическая сущность и виды предпринимательского риска в деятельности фирмы. Показатели риска и методы его оценки. Пути снижения предпринимательского риска. Вероятность события и функции предпринимательского риска. Комплексная система риск-менеджмента.
курсовая работа, добавлен 26.07.2017Понятие риска, классификация видов. Принципы подсчета разных видов риска: индивидуального, технического, социального, экономического и экологического. Основные подходы к оценке риска, методы управления им. Анализ и оценка экологических рисков, их виды.
курсовая работа, добавлен 23.12.2014Хозяйственный риск: истоки и сущность. Виды потерь и риска в производственном, коммерческом и финансовом предпринимательстве. Показатели риска и методы его оценки. Разработка предложений по совершенствованию и повышению эффективности предприятия.
курсовая работа, добавлен 30.04.2009Понятие хозяйственного риска, его виды, сущность и классификация факторов риска. Субъекты хозяйственного риска. Методы организации управления хозяйственным риском, расчет основных экономических показателей и оценка эффективности их использования.
контрольная работа, добавлен 10.06.2014- 15. Разработка метода оценки рыночного риска при планировании работы цепи поставок при случайном спросе
Разработка метода, позволяющего количественно оценить экономическую целесообразность страхования риска избытка над спросом произведенной продукции и риска не удовлетворения спроса на нее. Обсуждение численных расчетов и принятие решения о страховании.
статья, добавлен 29.07.2016 Неопределенность и риск: сущность, содержание, взаимосвязь. Общие принципы анализа риска. Классификация факторов, влияющих на величину риска. Экспертный метод оценки риска. Статистические методы анализа риска. Метод статистических испытаний Монте-Карло.
контрольная работа, добавлен 09.12.2013Рассмотрение понятия неопределенности и риска, методов их учета. Укрупненная оценка устойчивости инвестиционного проекта. Описание методов установления нормы дисконта, учитывающей риск. Изучение альтернативных подходов к оценке риска инвестиций.
лекция, добавлен 10.08.2015Определение термина "риск" и возможностей измерения риска посредством введения нового понятия "масса риска" как динамического значения, которое позволяет управлять риском с другой степенью эффективности с использованием экономико-финансовых инструментов.
статья, добавлен 01.09.2018Определение, виды и функции предпринимательского риска. Учет хозяйственного риска при разработке тактики и стратегии экономической политики. Создание эффективного механизма функционирования предприятия на основе концепции безрискового хозяйствования.
контрольная работа, добавлен 16.11.2013Понятие риска, его основные элементы и черты. Причины возникновения предпринимательского риска. Изучение хозяйственного риска на примере предприятия ОАО "Беларусьрезинотехника". Совершенствование антирисковой деятельности: анализ и планирование риска.
курсовая работа, добавлен 26.03.2010Оценка возможности возникновения ситуаций, связанных с гибелью людей, в ходе деятельности на опасных производственных объектах. Осмысление категории промышленного риска на основе действующих стандартов безопасности. Методы анализа промышленного риска.
статья, добавлен 18.07.2018Определение понятия "моральный риск", значение морального риска в институциональной экономике. Условия возникновения морального риска. Виды морального риска в организациях, проблемы потребления и отлынивания. Способы предотвращения морального риска.
реферат, добавлен 15.02.2015Понятие "риска" и виды рисков в предпринимательстве. Методы анализа риска. Пути повышения эффективности деятельности. Эффективность организации управления риском. Учет факторов неопределенности. Распределение риска между заказчиком и подрядчиком.
дипломная работа, добавлен 07.07.2011Риск как возможность непредвиденного наступления неблагоприятных последствий (неопределенность потерь). Характеристика различных аспектов риска (математические, психологические, экономические, социальные, технические). Достаточные условия наличия риска.
статья, добавлен 31.03.2019Хозяйственный риск: сущность, истоки и показатели. Методы оценки предпринимательского риска, мера опасности и степень потенциального ущерба в условиях конкретной сделки. Виды потерь и риска в производственном, коммерческом, финансовом предпринимательстве.
реферат, добавлен 25.09.2012