Особенности использования нелинейных и нейронных моделей для оценки и прогнозирования финансовых рисков
Характеристика основных преимуществ и недостатков методики выбора рыночного портфеля в модели ценообразования активов. Перцептрон Розенблатта - самая простая форма нейронной сети. Исследование специфических особенностей ограниченной машины Больцмана.
Подобные документы
Определение понятия, сущности и свойств нейронных сетей. Становление нейронной доктрины. Изучение особенностей обработки и анализа информации с помощью данной математической структуры. Применение нейронных сетей в прогнозировании кредитных операций.
реферат, добавлен 25.04.2015Особенности динамической модели эволюции цен в непрерывном времени Самюэльсона-Мертона, использующей для описания динамики стохастические дифференциальные уравнения. Характеристика основных видов нелинейных стохастических условно-гауссовских моделей.
статья, добавлен 04.11.2020Теоретические основы модели оценки финансовых активов. Модель ценообразования на финансовые активы. Изучение равновесных концепций рынка капитала и исследование возможности практической реализации выводов и рекомендаций, вытекающих из моделей CAPM и АРТ.
дипломная работа, добавлен 23.12.2019Построение наилучшей предсказательной модели для определения мошеннической транзакции. Первичный анализ закономерностей в наборе данных. Обзор программных продуктов для моделирования. Построение и сравнение эконометрических моделей нейронной сети.
дипломная работа, добавлен 01.12.2019Рынок ценных бумаг: понятие и порядок классификации. Характеристика рыночного риска и диверсификации портфеля. Особенности российского рынка акций. Сущность портфельной теории Марковица и Тобина, их отличия. Прогнозирование по модели Бокса-Дженкинса.
дипломная работа, добавлен 26.07.2013Разработка модели прогнозирования параметров телекоммуникационной сети. Передача информационных потоков реального времени. Моделирование и использование нечеткой нейронной сети, функционирующей в соответствии с алгоритмом Сугено первого порядка.
статья, добавлен 14.07.2016Способы сведения нелинейных моделей к линейным. Модели линейные по параметрам и нелинейные по переменным. Построение регрессионной модели, численные методы, линеаризация моделей. Эластичность и логарифмические модели. Возмущение в нелинейных моделях.
презентация, добавлен 20.01.2015Принципы инвестирования и методики построения эффективных портфелей из высоколиквидных акций, способы выбора из них оптимального в модели среднего и дисперсии Г. Марковица. Выбор стратегии управления портфелем на фондовом рынке в кризисный период.
статья, добавлен 14.03.2014Понятие прогнозирования, его сущность и особенности, цели и задачи. Основные понятия и определения проблемы прогнозирования. Нейронные сети и решаемые на их основе задачи. Методы прогнозирования на основе нейронных сетей обратного функционирования.
дипломная работа, добавлен 26.01.2009Классификация и тип сравнительная характеристика различных методов прогнозирования в сфере агрометеорологии. Анализ главных преимуществ и недостатков каждого из них, а также разработка рекомендаций для практического применения в задачах прогнозирования.
статья, добавлен 28.04.2018Экономико-математические, факторные и структурные модели в прогнозировании. Модель динамического межотраслевого баланса. Макроэкономические модели прогнозирования. Характеристика и анализ основных моделей социально-экономического прогнозирования.
реферат, добавлен 10.12.2013Сущность модели выбора инвестиционного портфеля на основе его средней доходности и дисперсии. Прямое аналитическое решение Хуанга и Литценбергера. Комбинация безрисковых и высокорисковых активов. Функции для общих задач портфельного инвестирования.
учебное пособие, добавлен 08.02.2015Использование модели оценки долгосрочных активов, которая помогает определить справедливую рыночную доходность ценной бумаги основываясь на ее риске. Методы оценки стоимости актива с точки зрения многофакторной модели арбитражного ценообразования.
статья, добавлен 24.02.2019- 14. Исследование влияния метода прогнозирования на анализ различных типов экономических временных рядов
Исследование возможности применимости различных методов прогнозирования при построении прогнозов экономико-социологических рядов различных типов. Структура искусственного нейрона. Обучение нейронных сетей. Построение прогноза с помощью ARIMA-моделей.
курсовая работа, добавлен 20.10.2012 Разработка плана оптимальной системы финансовых портфелей банка, построение его экономико-математической модели. Анализ качества и оптимизация портфеля активов АО "Россельхозбанк". Распределение средств между активами, их доходность и структура пассивов.
статья, добавлен 26.06.2018Эволюция идей ценообразования финансовых активов. Применение модели Ольсона для оценки стоимости компаний на фондовом рынке РФ, способы ее тестирования. Расчет величины анормальных прибыли и убытков компаний. Определение динамики рыночных котировок акций.
магистерская работа, добавлен 08.02.2017Нелинейные соотношения между экономическими явлениями, их выражение с помощью нелинейных функций. Характеристика двух классов нелинейных регрессий. Сравнительный анализ моделей, построенных по индексу детерминации и средней ошибке аппроксимации.
лекция, добавлен 25.04.2015Исследование преимуществ моделирования как метода познания. Анализ основных признаков классификации экономико-математических моделей. Характеристика видов моделей, используемых при разработке числовых моделей в экономике. Примеры записи числовых моделей.
реферат, добавлен 21.11.2014Рассматривается задача оценки стоимости жилья в Пензе. Предлагается создание программы, оценивающей стоимость квартир по их параметрам с помощью нейронной сети. Упрощение задачи анализа данных о квартирах с помощью технологий машинного обучения.
статья, добавлен 03.06.2022Актуальные экономические модели: фирмы, экономического роста, потребительского выбора, равновесия на финансовых и товарных рынках. Их реализация с помощью математических методов: численного решения нелинейных, алгебраических, дифференциальных уравнений.
учебное пособие, добавлен 20.03.2014Описание методики оценки информационных рисков, включающей алгоритм оценки приемлемого риска, нечеткую когнитивную модель и алгоритм экспертной оценки текущих рисков. Определение множества точек, характеризующих текущий уровень информационных рисков.
статья, добавлен 30.07.2017Освоение навыков использования основных экономико-математических моделей и стандартных компьютерных процедур построения и анализа моделей в процессе решения прикладной задачи. Исследование по линейной производственной модели путевой машинной станции.
курсовая работа, добавлен 14.04.2020Характеристика основных понятий и типов моделей. Особенность оценки параметров эконометрических моделей с помощью методов математической статистики. Главные этапы экономико-математического моделирования. Применение стохастических моделей в экономике.
контрольная работа, добавлен 21.12.2022Анализ известных методов формирования оптимального портфеля ценных бумаг. Создание математической модели оптимизации портфеля ценных бумаг при ограниченной скорости изменения его структуры. Анализ метода оптимальной линейной свертки критериев в задаче.
автореферат, добавлен 27.07.2018Оптимальная иммунносетевая модель интеллектуальной системы анализа многомерных данных и прогнозирования рисков сложных инвестиционных проектов для управления в процессе их реализации. Универсальность в отношении видов проектов и объёмов финансирования.
статья, добавлен 27.09.2016