Методы анализа волатильности российского финансового рынка для широкого класса моделей
Исследование адекватности диффузионных рыночных моделей на основе анализа квадратической вариации. Анализ аппроксимации индексами волатильности RTSVX и RVI. Предложения по использованию формулы прогнозирования, свободной от модели в классе процессов Леви.
Подобные документы
Статистические характеристики дневной доходности индекса Российской торговой системы. Построение эконометрических моделей доходности индекса РТС для моделей семейства GARCH. Оценка изменяющейся условной волатильности, определение прогнозных значений.
статья, добавлен 24.02.2019Схема тестирования рядов динамики волатильности курсов акций нефтяных компаний, которая может быть использована для волатильности курсов акций нефтяных компаний и других финансовых временных рядов. Проведение расчетов показателя Херста и R/S анализа.
статья, добавлен 21.12.2019Экономическое содержание и определение места статистического анализа в маркетинговых исследованиях рынка. Проведение монографического анализа рынка яиц. Корреляционный анализ и регрессионная оценка рынка продукции птицеводства, прогноз развития рынка яиц.
курсовая работа, добавлен 08.04.2013Ознакомление с экспертными методами прогнозирования социально-экономических процессов. Построение и анализ прогнозной модели на основе экспертной процедуры Дельфи. Анализ прогнозных моделей частотного анализа. Прогноз процесса мобилизации населения.
методичка, добавлен 14.05.2016Моделирование системы финансово-бюджетных отношений России. Использование коинтеграционной модели Энгла-Гренджера для прогнозирования финансовой региональной устойчивости. Применение в экономике метода Койка для оценки моделей с распределенными лагами.
статья, добавлен 21.10.2019Три класса методов, которые применяются для анализа и прогнозирования экономических систем. Эконометрические методы, их использование для оценки параметров экономико-математических моделей логистики (управления запасами). Прогнозирование сбора налогов.
контрольная работа, добавлен 24.03.2015Аналитические методы и подходы к прогнозированию с помощью производных балансовых отчетов. Модификация ситуационно-матричной модели для повышения функциональной действенности анализа и прогнозирования финансового состояния коммерческих организаций.
автореферат, добавлен 02.05.2018Построение семантических информационных моделей влияния структуры себестоимости продукции на объем ее производства в Краснодарском регионе. Изучение характеристик синтезированных моделей, результатов анализа их адекватности, сходимости и устойчивости.
статья, добавлен 26.04.2017Характеристика модели оптимизации нерационального землепользования на основе данных о посевных площадях и урожайности. Исследование методов регрессионного анализа и нелинейной оптимизации, применяемых в математических методах финансового анализа.
статья, добавлен 12.05.2018Общие понятия эконометрических моделей и задачи экономического анализа, решаемые на их основе. Применение регрессионного анализа в экономике. Определение параметров модели парной линейной регрессии. Модели стационарных и нестационарных временных рядов.
курс лекций, добавлен 14.10.2017Метод анализа иерархии при принятии решений в экономике. Построение и эконометрический анализ однофакторных регрессионных моделей в пакете Statistica в модуле Multiple Regression. Анализ значимости модели и ее компонентов. Проверка ее адекватности.
курсовая работа, добавлен 03.06.2014Прогнозирование с помощью моделей парной линейной, квадратичной регрессии. Статистическая значимость параметров регрессии и корреляции. Допущения и свойства оценок при использовании метода наименьших квадратов. Идентифицируемость структурных моделей.
лабораторная работа, добавлен 05.09.2013Моделирование страхового фонда и его характеристика. Применение методов стохастической финансовой математики и нелинейной динамики, описывающих детерминированный хаос, для исследования показателей фондового рынка и динамических моделей страхования.
статья, добавлен 31.05.2013Освоение навыков использования основных экономико-математических моделей и стандартных компьютерных процедур построения и анализа моделей в процессе решения прикладной задачи. Исследование по линейной производственной модели путевой машинной станции.
курсовая работа, добавлен 14.04.2020Понятие имитационного моделирования валютного рынка и технического анализа. Моделирование работы на валютном рынке с помощью Интернет и методов технического анализа. Автоматизации процесса построения моделей валютного рынка. Оптимальный портфель.
учебное пособие, добавлен 18.01.2014Понятие экономико-математических моделей. Классификация математических моделей и методов экономического анализа и управления. Применение функций в экономике. Производственная функция Кобба-Дугласа. Задача определения оптимальной фондовооруженности труда.
курс лекций, добавлен 13.09.2015Сущность технологии системно-когнитивного анализа и его инструментария. Методика применения СК-анализа для построения семантических моделей временных рядов, решения задач прогнозирования и поддержки принятия решений, исследования предметной области.
статья, добавлен 26.04.2017Сущность факторного анализа и его классификация. Особенности методов детерминированного и схоластического моделирования факторных систем. Характеристика кратных моделей. Выявление внутренних закономерностей процессов в объектах путем факторного анализа.
курсовая работа, добавлен 30.03.2014Методики классификации моделей демографических систем и процессов на основе эндогенных и экзогенных связей. Параметрические аппроксимации процессов рождаемости и смертности. Влияние демографических характеристик на параметры экономического роста.
дипломная работа, добавлен 11.08.2010Описание динамических процессов, использование статических моделей и соответствующих им алгоритмы идентификации. Применение методов обучения моделей прогноза. Использование для прогнозирования математического аппарата с целью повышения точности прогнозов.
статья, добавлен 25.08.2020Значение и этапы процесса корреляционно-регрессионного анализа экономических явлений. Выражение дисперсии через показатель детерминации. Непараметрические методы анализа. Построение поля корреляции. Прогнозирование на основе регрессионных моделей.
презентация, добавлен 24.04.2021Построение моделей одноиндексных задач линейного программирования. Графический метод их решения. Анализ чувствительности оптимального решения задач. Методы нахождения опорных планов. Расчет сетевых моделей. Способы прогнозирования. Управление запасами.
учебное пособие, добавлен 28.12.2013Применение вероятностных моделей для прогнозирования валового регионального продукта. Сравнительный анализ различных стохастических моделей, реализованных в пакете прикладных программ StatGraphics 5.0. Проверка качества проведения прогнозирования.
статья, добавлен 30.07.2017Разработка экономико-математических моделей анализа и прогнозирования регионального рынка мобильной связи в контексте соперничества сотовых компаний. Построение игровой модели взаимодействия конкурентов относительно выбора ими ценовой стратегии.
автореферат, добавлен 14.12.2017Основные понятия об инвестициях и экономическом моделировании, обзор существующих моделей адаптивных ожиданий. Эконометрическое моделирование и прогнозирование инвестиционной активности. Интерпретация построения модели и оценка ее адекватности.
курсовая работа, добавлен 03.02.2014