Ковариационная матрица и ее оценка. Система одновременных уравнений
Ковариационная матрица вектора оценок параметров, применяемая в многомерном регрессионном анализе. Система одновременных взаимозависимых уравнений. Классификация переменных на эндогенные и экзогенные. Сущность и условия идентификации структурной модели.
Подобные документы
Система взаимозависимых уравнений, которая получила наибольшее распространение в эконометрических исследованиях. Структурная и приведенная формы модели. Эндогенные переменные. Проблема идентификации. Методы оценки параметров структурной формы модели.
курсовая работа, добавлен 01.09.2016Системы эконометрических уравнений: ее определение и характеристика. Структурная и приведенная формы модели. Классификация переменных на эндогенные и экзогенные. Проблема идентификации и ее особенности. Методы оценки параметров структурной формы модели.
контрольная работа, добавлен 03.05.2016Эконометрический метод, понятие эконометрических уравнений, их применение. Система независимых уравнений, пример модели авторегрессии. Проблема идентифицируемости, система линейных одновременных эконометрических уравнений, методы наименьших квадратов.
контрольная работа, добавлен 19.01.2016Системы эконометрических уравнений. Суть идентификации - единственности соответствия между приведенной и структурной формой модели. Оценка параметров структурной модели. Косвенный и двухшаговый метод наименьших квадратов. Модель протекционизма Сальвадора.
курсовая работа, добавлен 25.09.2011Формулировка вида модели простой (парной) регрессии, исходя из соответствующей теории связи между переменными. Определение величины случайных ошибок. Применение фиктивных переменных для функции спроса. Построение системы линейных одновременных уравнений.
контрольная работа, добавлен 29.04.2013Основные понятия и определения эконометрики и эконометрического моделирования. Парная корреляция и регрессия, проверка значимости параметров парной линейной модели. Виды линейной модели множественной регрессии. Системы линейных одновременных уравнений.
курс лекций, добавлен 26.11.2013Классификация и информационная база эконометрических моделей. Сущность однофакторной линейной регрессии. Подбор параметров прямой регрессии по методу наименьших квадратов. Нулевая и конкурирующая гипотезы. Проверка линейной регрессии на адекватность.
учебное пособие, добавлен 14.04.2015Исторические этапы развития эконометрики. Модели временных рядов. Системы одновременных уравнений. Сущность и порядок регрессионного, вариационного, дисперсионного и панельного анализа. Обзор и краткая характеристика основных эконометрических методов.
реферат, добавлен 01.03.2011Вычисление параметров уравнения линейной регрессии; экономическая интерпретация коэффициента регрессии. Проверка значимости параметров регрессии с помощью t-критерия Стьюдента. Запись системы одновременных уравнений и проверка их на идентифицируемость.
контрольная работа, добавлен 29.10.2012Построение и анализ линейной множественной регрессии. Исследование степени корреляционной зависимости между переменными. Системы одновременных уравнений и их идентификация. Анализ временных рядов и прогнозирование. Оценка авторегрессионной модели.
лабораторная работа, добавлен 02.08.2013Построение модели для исследования зависимости продукции растениеводства от объема инвестиций, используемых минеральных удобрений, количества тракторов и размера посевных площадей. Выражение эконометрической модели системой одновременных уравнений.
статья, добавлен 29.06.2017Эконометрические модели, описываемые системой регрессионных уравнений и тождеств, которые не содержат подлежащих оценке параметров модели, не включая случайной составляющей. Модель спроса и предложения. Одновременная оценка регрессионных уравнений.
контрольная работа, добавлен 16.04.2014Изучение истории эконометрики как науки. Определение возможностей использования эконометрики для описания, анализа и прогнозирования реальных процессов. Процесс построения эконометрической модели. Системы одновременных уравнений. Модель черного ящика.
презентация, добавлен 12.07.2015Виды системы эконометрических уравнении. Построение и расчет эконометрических моделей. Системы уравнений в виде однозначной причинной цепи (рекурсивные). Проблема идентификации для систем эконометрических уравнений; введение искусственных переменных.
лекция, добавлен 04.03.2018- 15. Эконометрика
Основные понятия эконометрики, теории вероятностей и математической статистики. Модель множественной линейной регрессии. Временные ряды. гетероскедастичность и автокоррелированность. Системы одновременных уравнений, особенности их структуры и формы.
курс лекций, добавлен 10.12.2014 Неоднородная дискретная цепь Маркова. Решение уравнений Чемпена-Колмогорова. Интенсивность простейшего потока. Марковская цепь общего вида. Матрица интенсивностей перехода. Стационарные вероятности системы. Нормированная дисперсия времени обслуживания.
контрольная работа, добавлен 20.01.2017Определение эконометрики и эконометрическое моделирование. Парная регрессия и корреляция. Модель множественной регрессии, оценка ее качества. Системы линейных одновременных уравнений. Факторный, кластерный и дискриминантный статистический анализ.
методичка, добавлен 31.05.2012Описание метода построения математической модели обобщенного синхронного генератора с независимыми фазами. Расчет коэффициентов уравнений регрессии методом экстремально-корреляционного смещения коэффициентов. Проверка модели на физическую адекватность.
статья, добавлен 18.12.2017Построение и анализ линейной множественной регрессии. Системы одновременных уравнений и их идентификация. Анализ временных рядов и прогнозирование. Интерпретация коэффициентов регрессии. Проверка на наличие автокорреляции и гетероскедастичность.
контрольная работа, добавлен 02.08.2013Применение метода наименьших квадратов как способа регрессионного анализа для оценки неизвестных величин по результатам измерений, содержащим случайные ошибки. Парная линейная регрессия и системы одновременных уравнений. Авторегрессионное преобразование.
реферат, добавлен 17.10.2012Разработка концептуальной и математической модели. Построение схемы модели. Уточненная матрица переходов. Описание параметров системы. Имитационное моделирование системы в разомкнутом режиме. Измерение и вычисление узловых и системных характеристик.
контрольная работа, добавлен 14.01.2020Составление программы LU–разложения матриц с помощью компактной схемы метода Гаусса. LU-разложение, решение систем линейных уравнений. Матрица коэффициентов системы. Обращение матриц, вычисление определителя матрицы. Нахождение обратной матрицы.
лабораторная работа, добавлен 01.06.2014- 23. Исследование математического ожидания и дисперсии осредненной оценки взаимной спектральной плотности
Этапы развития математической статистики. Спектральный анализ временных рядов. Построение и исследование оценок спектральных плотностей стационарных случайных процессов. Ковариационная функция случайного процесса, оценка математического ожидания.
курсовая работа, добавлен 16.08.2011 Проблема получения однозначно определенных параметров модели, заданной системой линейных уравнений. Количественное описание тенденции временного ряда. Исследование зависимости оборота розничной торговли. Понятие структурной формы макроэкономической модели
тест, добавлен 17.04.2014Асимптотическое поведение ряда оценок степени полинома при восстановлении зависимости. Оценки размерности и структуры модели в регрессии; числа элементов смеси в задачах классификации. Размерность модели в факторном анализе и многомерном шкалировании.
статья, добавлен 16.01.2021