Развитие методов VaR для оценки рисков на финансовых рынках
Управление финансовыми рисками. Value-at-Risk (VaR) как мера максимального потенциального изменения стоимости портфеля финансовых инструментов. Характеристика основных методов вычисления VaR. Сравнение точности и скорости разных методов вычисления VaR.
Подобные документы
Сущность финансового риска, его виды и причины возникновения. Способы управления финансовыми рисками. Анализ финансового состояния и оценка финансовых рисков ОАО "Интеграл". Рекомендации по повышению эффективности управления финансовыми рисками.
дипломная работа, добавлен 04.12.2015Исследование степени влияния финансовых рисков на результаты финансовой деятельности предприятия. Страхование некоторых видов финансовых рисков. Характеристика методов минимизации инфляционного риска. Обзор физической и экономической защиты от рисков.
реферат, добавлен 26.02.2013Риски и их управление. Финансовые аспекты снижения риска. Анализ результатов кредитной политики. Антикризисное управление и методы снижения финансовых рисков. Управление финансовыми рисками на предприятиях и пути их решения в современных условиях.
реферат, добавлен 16.11.2011Анализ финансовых рисков на рынке капиталов. Характеристика денежного, производительного и товарного капитала. Структура и функции фондовой биржи. Оценка вероятности банкротства. Мероприятия банка по предотвращению депозитарного и процентного рисков.
дипломная работа, добавлен 07.04.2011- 30. Финансовые риски
Понятие финансовых рисков и их классификация. Риски, связанные с покупательной способностью денег. Методы количественного анализа и оценки риска. Классификация методов защиты от финансовых рисков. Стратегия и тактика управления рисками (риск-менеджмент).
курсовая работа, добавлен 17.09.2009 Анализ понятия "информационный риск" (ИР) предприятия с позиций его финансово-экономической составляющей. Необходимость финансового управления ИР, его алгоритм и функциональная структура, особенности применения разных финансовых методов управления ИР.
автореферат, добавлен 01.05.2018Характеристика чистых и спекулятивных рисков. Основные особенности управления финансовыми рисками и алгоритм содержания риск-менеджмента. Общие принципы выбора стратегии и методов решения управленческих задач. Риск-менеджмент российских предприятий.
курсовая работа, добавлен 14.05.2011Понятие и сущность финансовых рисков, их экономическая природа, объективность проявления. Основные виды рисков: чистые, спекулятивные, фундаментальные. Классификация и оценка степени финансового риска. Риск-менеджмент и управление финансовыми рисками.
курсовая работа, добавлен 14.01.2015Процесс предвидения и нейтрализации негативных финансовых последствий, связанный с идентификацией, оценкой, профилактикой и страхованием рисков. Анализ основных принципов управления финансовыми рисками предприятия. Учет возможности передачи рисков.
доклад, добавлен 06.10.2014Финансовые риски и возможные пути снижения их воздействия как основной объект систематического анализа финансового состояния предприятия. Теоретические основы управления финансовыми рисками. Анализ и оценка финансовых рисков и способы их минимизации.
курсовая работа, добавлен 19.02.2014Сущность финансовых рисков, их классификация. Основы управления финансовыми рисками предприятия, основные методики их оценки. Анализ финансовой деятельности и оценка рисков ООО "Витра-плитка". Рекомендации по снижению финансовых рисков на предприятии.
дипломная работа, добавлен 26.09.2015Основные показатели, характеризующие эффективность управления финансовыми рисками предприятия. Оценка финансового состояния и управления финансовыми рисками в ОАО "ЧАЗ". Мероприятия по снижению финансовых рисков, анализ их экономической эффективности.
дипломная работа, добавлен 17.06.2014Исследование теоретических аспектов оценки и анализа финансовых рисков организации с учетом мнения различных авторов. Изучение деятельности хозяйствующего субъекта. Анализ финансовых рисков и предложение направлений их снижения. Методы управления рисками.
курсовая работа, добавлен 08.11.2016Понятие инвестиционных рисков, их характеристика, сущность, классификация и сравнительный анализ методов их регулирования. Изучение нюансов форвардных и фьючерсных контрактов как производственно-финансовых инструментов в процессе управления рисками.
курсовая работа, добавлен 30.09.2009Сущность и виды финансовых рисков. Роль минимизации и снижения потерь за счет выбора оптимального метода управления риском. Характеристика методов оценки финансовых рисков, факторы, влияющие на их уровень. Суть диверсификации, хеджирования и страхования.
курсовая работа, добавлен 12.05.2012Роль управления финансовыми рисками в жизнедеятельности предприятия и обеспечении достижения целей и задач его финансовой деятельности. Сущность финансовых рисков и поэтапная методология управления этими рисками для устойчивости, прибыльности предприятия.
статья, добавлен 11.03.2019Исследование сущности финансовых рисков, систематизация факторов, определяющих финансовые риски, возникающие в результате процессов слияния и присоединения энергетических предприятий. Возможности генерирующей компании по управлению финансовыми рисками.
автореферат, добавлен 14.12.2017Модели оценки стоимости финансовых инструментов инвестирования. Проектирование рациональной структуры денежного портфеля инвестора. Рассмотрение государственного регулирования акций и облигаций в России. Выбор финансовых инструментов инвестирования.
курсовая работа, добавлен 26.12.2013Понятие и классификация финансовых рисков, способы управления и методики их оценки. Финансово-экономическая характеристика ООО "Энерго-Центр", анализ его финансовой устойчивости. Эффект финансового рычага. Оценки вероятности банкротства предприятия.
реферат, добавлен 21.02.2017- 45. Финансовые риски
Основные понятия финансовых рисков и их классификация. Цели и методы оценки и анализа риска. Основные задачи, стратегия и тактика системы управления рисками. Этапы организации риск-менеджмента. Характеристика методов и приемов снижения степени риска.
курсовая работа, добавлен 18.01.2011 Экономическая сущность, содержание и виды финансовых рисков, факторы, влияющие на их уровень, признаки классификации. Принципы, методы и политика управления финансовыми рисками, способы их нейтрализации. Организация, функции и значение риск-менеджмента.
дипломная работа, добавлен 09.04.2015Характеристика возможностей и предназначений различных финансовых институтов, предлагаемых услуг, методов ценообразования и основных стилей управления ими. Рассмотрение стратегий эффективной деятельности на внутренних и международных финансовых рынках.
тезисы, добавлен 30.01.2014Основные формы финансовых инвестиций и особенности управления ими. Характеристика оценочной стоимости отдельных денежных инструментов инвестирования. Анализ формирования портфеля валютных вложений. Суть отрицательных результатов излишней диверсификации.
лекция, добавлен 30.07.2015Обоснование ключевой роли управления финансовыми рисками в успешности бизнеса, так как некоторые неблагоприятные события могут привести к банкротству. Управление финансовыми рисками системы сбыта и снабжения, которая включает в себя несколько компаний.
статья, добавлен 16.09.2018Экономическая сущность и классификация финансовых рисков предприятия. Взаимосвязь между целями организации и компонентами процесса управления рисками. Анализ резервов улучшения финансовых результатов деятельности. Теоретический базис риск-менеджмента.
дипломная работа, добавлен 27.09.2012