Многофакторные модели
Построение многофакторных моделей. Автокорреляция в многомерных рядах. Алгоритм выявления автокорреляции остатков на основе критерия Дарбина - Уотсона и расчет величины. Спектральный анализ и гребневая регрессия. Адаптивные модели прогнозирования.
Подобные документы
Сущность, виды и причины безработицы в России. Построение модели парной регрессии. Определение показателя эластичности. Вычисления критерия Дарбина-Уотсона и индекса Ласпейреса. Исследование остатков с применением предпосылок метода наименьших квадратов.
дипломная работа, добавлен 18.06.2014Основные элементы временного ряда, автокорреляция уровней и выявление структуры ряда. Процесс построения модели. Экспоненциальное сглаживание. Суть, причины и последствия автокорреляции. Критерий Дарбина-Уотсона. Процедуры Кохрейна-Оркатта и Хильдрата-Лу.
контрольная работа, добавлен 28.07.2013Параметры уравнения линейной регрессии, экономическая интерпретация коэффициента регрессии. Остаточная сумма квадратов. Проверка независимости остатков с помощью критерия Дарбина-Уотсона. Вычисление коэффициента детерминации. Построение степенной модели.
контрольная работа, добавлен 23.11.2011Модели с лаговыми переменными: распределенные, полиномиальные Алмон, геометрические Койка, авторегрессионные модели. h-критерий Дарбина для автокорреляции остатков при авторегрессии. Модель частичной корректировки, адаптивных ожиданий, коррекции ошибок.
курсовая работа, добавлен 15.11.2012Расчет коэффициента корреляция между экономическими показателями. Построение линейной и нелинейной регрессии. Проверка модели на отсутствие автокорреляции и на гетероскедастичность моделей. Сравнение моделей между собой и выбор наилучшей из них.
контрольная работа, добавлен 04.03.2015Временной ряд: общее понятие и основные элементы. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда. Автокорреляция остатков и критерий Дарбина-Уотсона. Прогнозирование и декомпозиция временного ряда. Анализ сезонных колебаний, его цели и задачи.
реферат, добавлен 29.04.2014Уравнение зависимости объема предложения блага от цены этого блага и зарплаты сотрудников фирмы. Линейная модель множественной регрессии данных, расчёт автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона. Уравнение регрессии с фиктивными переменными.
контрольная работа, добавлен 27.04.2013- 8. Эконометрика
Линейная модель парной регрессии и корреляции. Проверка существенности факторов и показатели качества регрессии. Методы оценки структурной формы модели. Автокорреляция уровней временного ряда. Моделирование сезонных колебаний, критерий Дарбина-Уотсона.
курс лекций, добавлен 27.11.2013 Построение однофакторной и многофакторной модели зависимости результативного признака от факторного признака в соответствии с вариантами заданий. График остатков регрессии, парные коэффициенты корреляции. Анализ параметров нелинейных функций зависимости.
курсовая работа, добавлен 21.01.2011Изучение типологии данных моделирования временных рядов при построении эконометрической модели. Анализ динамики автокорреляций коэффициентов величины во временных рядах тенденций и циклических колебаний значений. Расчет значений сезонной компоненты.
лекция, добавлен 08.10.2013Пример построения однофакторных и многофакторных моделей. Анализ значимости коэффициентов регрессии с использованием критериев Стьюдента и модели с применением критерия Фишера. Расчет ошибки аппроксимации и прогнозы социально-экономических показателей.
курсовая работа, добавлен 16.11.2009Применение теста ранговой корреляции Спирмэна для оценки гетероскедастичности при 5% уровне значимости. Расчет средней ошибки аппроксимации. Выявление на уровне значимости 0,05 наличия автокорреляции возмущений с использованием критерия Дарбина-Уотсона.
контрольная работа, добавлен 18.02.2018Определение коэффициентов автокорреляции со смешением на 1, 2, 3, 4 месяца. Построение коррелограммы для исходного временного ряда. Выбор аддитивной (или мультипликативной) модели временного ряда, расчет ее компонентов и отклонений, методика построения.
контрольная работа, добавлен 21.05.2010Построение ковариационной и корреляционной матрицы (количество строк и столбцов равно числу переменных). Статистический анализ построенной регрессии, определение значимости модели и ее параметров, анализ адекватности модели на основе критерия Фишера.
контрольная работа, добавлен 03.11.2018Временной ряд как совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов времени. Основные свойства коэффициента автокорреляции. Сущность метода наименьших квадратов. Расчет линейного уравнения регрессии.
курсовая работа, добавлен 10.01.2015Оценка статистической значимости параметров регрессии. Прогнозирование чистого дохода и расчет доверительного интервала для коэффициентов регрессии и математического ожидания. Вычисление коэффициента детерминации, анализ наличия автокорреляции остатков.
контрольная работа, добавлен 20.05.2012Изучение характеристик модели (коэффициента корреляции, коэффициента детерминации, остатков, значимости F-критерия Фишера). Рассмотрение экономической интерпретации коэффициентов модели. Использование расчета показателя относительной ошибки аппроксимации.
задача, добавлен 15.04.2014Динамический ряд. Понятие о рядах динамики и их виды, методы выявления основных тенденций в рядах динамики: метод укрупнения интервалов, метод скользящей средней и аналитическое выравнивание. Понятие множественной регрессии и процесс построения её модели.
научная работа, добавлен 12.04.2010Анализ временных рядов. Проверка коэффициентов автокорреляции на значимость. Построение и анализ коррелограммы и аддитивной модели временного ряда. Прогноз курса биржевой стоимости акции на шестой месяц ближайшего следующего года по построенной модели.
контрольная работа, добавлен 26.01.2017Разработка эконометрической модели в пакете Econometric Views. Расчет модели множественной регессии для всей совокупности независимых факторов методом наименьших квадратов. Определение коэффициентов эластичности и детерминации. Анализ характера остатков.
курсовая работа, добавлен 04.12.2013Построение регрессионных моделей, определение оптимальной модели с помощью коэффициента детерминации. Вычисление коэффициента корреляции линейной модели, определение средней ошибки аппроксимации, общего коэффициента эластичности и критерия Фишера.
лабораторная работа, добавлен 18.11.2014Построение доверительных интервалов для коэффициентов линейной регрессии и дисперсии ошибок. Проведение процедуры пошагового отбора переменных. Проверка обратного движения на мультиколлинеарность при помощи VIF. Расчет параметров автокорреляции.
курсовая работа, добавлен 01.10.2017Расчет линейного коэффициента парной корреляции, средней ошибки аппроксимации. Оценка статистической надежности уравнения регрессии и коэффициента детерминации с помощью критерия Фишера. Построение систем эконометрических уравнений, их приведенная форма.
контрольная работа, добавлен 21.03.2013Построение диаграммы рассеяния линейной парной регрессии. Проверка наличия тренда в заданных значениях прибыли фирмы. Расчет выборочного коэффициента корреляции. Оценка дисперсии случайной составляющей эконометрической модели. Прогноз величины прибыли.
контрольная работа, добавлен 05.12.2016Построение и анализ линейной множественной регрессии. Системы одновременных уравнений и их идентификация. Анализ временных рядов и прогнозирование. Интерпретация коэффициентов регрессии. Проверка на наличие автокорреляции и гетероскедастичность.
контрольная работа, добавлен 02.08.2013