Методологические основы оценивания волатильности и спецификация моделей
Понятие волатильности как параметра изменчивости финансового рынка. Систематизация моделей оценивания волатильности, их преимущества и недостатки, предпочтительность применения в различных условиях. Новый способ прогнозирования финансовых рядов.
Подобные документы
Нахождение основных внемодельных зависимостей между индексом волатильности российского фондового рынка в качестве прокси-переменной для краткосрочной ex-ante волатильности и динамикой комплексных цен на активы рынка ценных бумаг Российской Федерации.
дипломная работа, добавлен 27.08.2020Формирование международного портфеля акций с наименьшим средним показателем волатильности. Проведение сравнительного анализа стран с различными показателями волатильности для выявления оптимального состава диверсифицированного портфеля ценных бумаг.
статья, добавлен 24.11.2020Разработка концептуального подхода к формированию организационно-институциональной среды, способствующей преждевременному выявлению и мобильной минимизации кредитного риска в условиях высокой волатильности финансовых рынков и ограниченности ресурсов.
автореферат, добавлен 02.05.2018Исследование волатильности инвестиций в технологические инновации китайских предприятий в стратегических развивающихся отраслях. Влияние волатильности инвестиций в технологические инновации китайских предприятий на различных этапах жизненного цикла.
статья, добавлен 10.08.2023Влияние индекса волатильности фондового рынка VIX на прогноз индекса криптовалют. Улучшение точности прогноза индекса криптовалют после включения в модели индекса волатильности фондового рынка с единичным лагом при прогнозировании на 2 и 7 дней вперед.
дипломная работа, добавлен 07.12.2019Диверсификация как одно из центральных понятий в области управления инвестициями. Характеристика математических моделей стохастической волатильности, которые применяются для прогнозирования хвостов распределений доходностей отличных от нормальных.
диссертация, добавлен 10.08.2020Зависимости между волатильностью доходностей рынков акций стран и политическими событиями. Способы измерения политической нестабильности, вызванной политическими событиями. Модели определения стоимости капитальных активов. Прогнозирование волатильности.
дипломная работа, добавлен 27.08.2018Понятие волатильности как финансового показателя предприятия. Определение рыночных рисков организации в форме возможных потерь (математическое стандартное отклонение, аналитические методы VAR). Инвестирование с оптимальным сочетанием риск-доходности.
эссе, добавлен 14.05.2014Необходимость использования волатильности и ликвидности при трейдинге, применение на практике Джорджом Энджеллом. Процесс читания рынка по циклам и осцилляторам, применяемый Уолтером Брессертом. Особое внимание к контролированию риска, основные цели.
статья, добавлен 29.10.2013Сущность и понятие финансовой безопасности кредитной организации. Влияние повышения волатильности глобальных финансовых рынков, глобализации на управление финансовой безопасностью кредитных организаций. Разработка эффективных режимов разрешения кризисов.
статья, добавлен 02.06.2018Типы волатильностей на финансовом рынке. Выделена реализованная волатильность как отдельный тип и сформулированы основные способы ее расчета и применения. Рассматриваются принципы торговли короткой и длинной волатильностью и процесс дельта-хеджирования.
статья, добавлен 26.07.2020Определение механизма зарабатывания с помощью торговли спредами на фьючерсных рынках. Исследование цели фьючерсного спреда. Ознакомление с основными возможностями волатильности рынка фьючерсов. Рассмотрение понятия вариационной маржи и бэквордации.
статья, добавлен 24.01.2018Российский фондовый рынок и принципы построения стратегии CPPI. Прогнозирование волатильности доходностей и рисков. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Классификация вкладчиков по институциональному признаку. Алгоритм ребалансировки портфеля.
дипломная работа, добавлен 28.08.2016Теоретические основания для использования моделей ценообразования акций. Гипотеза эффективного рынка. Модели оценки справедливой стоимости и ценообразования компаний. Опыт применения машинного обучения для прогнозирования доходностей ценных бумаг.
дипломная работа, добавлен 13.07.2020Разработка стратегии одновременной покупки опционов пут и колл. Расчёт изменения цены при помощи гельдеровских показателей. Оценка и учёт волатильности рынка при формировании портфеля заказов. Анализ поведения суммарного капитала Газпрома и Лукойла.
статья, добавлен 10.08.2018Понятие и сущность финансового рынка. Выявление основных черт финансового рынка и его роли в привлечении и размещении финансовых источников. Изучение экономических особенностей финансового рынка. Характеристика состава финансового рынка и его элементов.
контрольная работа, добавлен 17.02.2019Понятия рынка ценных бумаг. Организация торговли ценными бумагами, её методы и механизм. Технологические этапы проведения интеллектуального анализа данных. Построение моделей: дерево решений, нейронные сети и кластеризации в Deductor Studio Academic.
дипломная работа, добавлен 07.08.2018Понятие, классификация и виды финансовых рынков. Современная структура финансового рынка, его роль в современных условиях. Основные участники финансовых рынков (рынка ссудного капитала и рынка банковских ссуд). Основные сегменты денежного рынка.
реферат, добавлен 28.04.2010Понятие инвестиционный анализ, систематизация классификаций финансовых инструментов. Подходы к оценке стоимости финансовых инвестиций и модели оценки стоимости финансовых инструментов инвестирования. Анализ современного состояния финансового рынка России.
статья, добавлен 20.05.2017Теоретические и методологические аспекты проведения финансового анализа и прогнозирования деятельности предприятия. Особенности оценивания основных показателей на примере ООО "Амалия". Разработка предложений по совершенствованию финансовой деятельности.
дипломная работа, добавлен 25.01.2010Экономическая сущность и механизм финансового рынка, его роль и функции в мобилизации и распределении финансовых ресурсов. Структура и участники финансового рынка. Анализ функционирования финансового рынка в Республике Казахстан. Органы управления рынком.
курсовая работа, добавлен 20.02.2011Сущность, цели, функции и методологические принципы финансового прогнозирования. Прогнозирование и планирование на макро- и микроуровнях. Виды, сферы применения и этапы финансовых прогнозов. Сводный баланс финансовых ресурсов, его содержание и разработка.
курсовая работа, добавлен 07.12.2014Классификация стандартных опционных продуктов в зависимости от изменения цены или волатильности. Предпосылки исследования построения опционных продуктов на основе биржевых опционов. Моделирование внутренней безрисковой процентной ставки биржевых опционов.
диссертация, добавлен 07.12.2010Мониторинг динамики поведения элементов финансового рынка, визуализации, моделирования, анализа, прогнозирования в современных условиях. Инструментальные и математические методы для прогнозирования дискретных эволюционных процессов на финансовом рынке.
статья, добавлен 26.05.2017Исторические предпосылки формирования различных моделей рынка ценных бумаг, факторы и направления их становления и развития. Две модели финансовой системы, их сравнительная характеристика и особенности. Факторы, определяющие модель рынка ценных бумаг.
контрольная работа, добавлен 29.10.2012