Проблеми використання сучасних портфельних теорій в процесі управління портфелями цінних паперів
Суть аспектів, пов’язаних із застосуванням підходів, характерних для сучасних портфельних теорій. Використання середньоквадратичного відхилення для виміру ризику. Аналіз кореляції дохідностей фінансових активів як способу зниження ризикованості портфелю.
Подобные документы
Класифікація та функції портфеля цінних паперів. Основні підходи до формування портфеля та шляхи управління ним. Методи визначення дохідності та оцінки ризику цінних паперів. Управління дюрацією як один з підходів до зниження відсоткового ризику.
курсовая работа, добавлен 02.03.2011Дослідження теоретичних основ управління портфелем цінних паперів у комерційних банках та існуючих типів портфелів цінних паперів (агресивного, поміркованого та консервативного). Аналіз загальноприйнятих етапів управління портфелем цінних паперів.
статья, добавлен 04.05.2020Посилення уваги суспільства до проблематики ризиків, які виступають одночасно індикатором ролі цінових аномалій в економічному житті та інструментами їхнього зниження. Еволюція розвитку ринку цінних паперів. Основа моделі оцінки фінансових активів (САРМ).
статья, добавлен 30.11.2017Ринок цінних паперів, його суть і типи. Економічне утримання цінних паперів і їх види. Організація фондової біржі і біржові операції. Первинний та вторинний ринок цінних паперів. Система державних органів регулювання ринку цінних паперів України.
курсовая работа, добавлен 07.08.2010Реалізація та оцінювання механізмів державного управління ринком цінних паперів. Чинники неефективності існуючої системи державного управління ринком цінних паперів України. Досвід країн Європейського Союзу щодо управління ринком цінних паперів.
автореферат, добавлен 27.08.2015Види цінних паперів, особливі умови їх випуску, використання і обігу. Характеристика учасників ринку цінних паперів. Реєстратор іменних цінних паперів, необхідні умови для його професійної діяльності. Типи акціонерних товариств, особливості їх діяльності.
реферат, добавлен 09.10.2010Характеристика системи іпотечного кредитування в Україні. Вивчення особливостей іпотечних цінних паперів. Аналіз обсягів контрактів з іпотечними облігаціями. Забезпечення ефективного використання іпотечних цінних паперів як інвестиційних інструментів.
реферат, добавлен 27.12.2014Поняття емісії та реєстрації цінних паперів. Проблеми функціонування механізму емісії цінних паперів в Україні. Перспективи розвитку фондового ринку та вдосконалення механізму емісії цінних паперів. Регулювання випуску окремих видів цінних паперів.
курсовая работа, добавлен 28.11.2010Місце та значення цінних паперів в сучасному грошовому обігу. Основні критеріальні ознаки цінних паперів із правової, економічної, обліково-аналітичної точки зору. Особливості механізму грошової емісії в країнах із розвиненою ринковою економікою.
статья, добавлен 15.05.2018Дослідження теоретичних і практичних аспектів становлення і розвитку ринку цінних паперів в сучасних умовах. Проведення систематизації економічних функцій даного ринку. Огляд шляхів зростання ролі грошових документів в умовах ринкової трансформації.
автореферат, добавлен 30.08.2013Дослідження портфельних інвестицій комерційних банків на міжнародних фондових ринках як одне з нових напрямків підвищення ефективності їх діяльності. Переваги інвестицій, що перебувають в обігу на ринках різних країн шляхом залучення позикового капіталу.
автореферат, добавлен 06.07.2009Важливість аналізу акцій перед прийняттям інвестиційних рішень, що є одним із найважливіших та невід’ємних етапів інституційних та індивідуальних інвесторів для здійснення аналізу цінних паперів. Управління інвестиційними портфелями цінних паперів.
статья, добавлен 02.06.2018Поняття цінних паперів як економічної категорії. Портфель цінних паперів його види та принципи формування. Загальна характеристика їх ринку. Аналіз моделей Марковіца, "Квазі-Шарпа" та Тобіна. Оцінка дохідності та ризику акцій українських підприємств.
курсовая работа, добавлен 10.05.2014Динамічний розвиток банківської справи в Україні. Узагальнення особливостей інвестиційної діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів країни в сучасних умовах з метою розробки пропозицій щодо визначення рівня доходності та ризику їх портфелів.
статья, добавлен 28.12.2018Формування ефективного інвестиційного портфеля комерційного банку. Управління портфелем цінних паперів як застосування сукупності управлінських методів та технологічних можливостей. Основні етапи управління портфелем цінних паперів вітчизняних банків.
курсовая работа, добавлен 03.12.2013Ринок цінних паперів в системі ринкових відносин: суть, функції, значення, структура, фондові товари. Інвестиційна політика, діяльність: місце, операції по емісії, оцінка інвестиційної якості портфелю, посилення ролі в удосконаленні комерційних банків.
курсовая работа, добавлен 15.05.2009Аналіз методів, моделей аналізу акцій та управління портфелем цінних паперів. Розробка експертної системи для фондового ринку. Метод оцінки фінансово-економічного стану емітенту. Створення автоматизованих систем управління портфелем цінних паперів.
автореферат, добавлен 08.09.2013Використання цінних паперів для здійснення розрахунків, для забезпечення платежів і кредитів. Форми випуску цінних паперів. Акції, облігації, казначейські зобов'язання, сертифікати, векселі. Форвардні контракти, опціони (варранти), депозитарні розписки.
контрольная работа, добавлен 20.12.2012Ринок цінних паперів як складова частина інфраструктури ринкової економіки. Сутність та характеристика цінних паперів, історичні передумови їх виникнення. Суть, види, функції та структура ринку цінних паперів. Сучасний стан фондового ринку в Україні.
курсовая работа, добавлен 05.09.2011Дослідження гносеологічних та онтологічних засад управління банківськими портфелями. Дослідження еволюції теоретико-методологічних засад формування інструментів, стратегій та підходів ефективного управління портфелями активів комерційних банків.
статья, добавлен 30.12.2018Суть, значення та структура ринку цінних паперів у комерційних банках, принципи формування інвестиційної політики в даній сфері, заставні операції. Порядок та етапи проведення оцінки інвестиційної якості портфелю цінних паперів комерційних банків.
курсовая работа, добавлен 17.03.2013Показники динаміки портфеля цінних паперів банків України та його динамічні коливання. Порядок використання методу експрес-оцінки на прикладі банківського сектору Харківського регіону. Обмеженість функціонування високодохідних фінансових інструментів.
статья, добавлен 26.08.2016Виникнення ринку цінних паперів, його суть та види. Місце і роль ринку цінних паперів у сучасній ринковій економіці, його державне регулювання. Особливості становлення і розвитку фондового ринку України. Фактори впливу НБУ на ринок цінних паперів.
курсовая работа, добавлен 21.05.2015Учасники ринку цінних паперів та їх характеристика. Види акціонерних товариств та особливості їх діяльності. Реєстратор іменних цінних паперів і необхідні умови для професійної діяльності на ринку цінних паперів. Права і обов'язки щодо цінних паперів.
реферат, добавлен 23.10.2010Теоретичні основи розвитку фондового ринку у сучасних умовах, головне завдання якого полягає в збільшенні ролі цінних паперів на фінансовому ринку та у господарській діяльності підприємств країни. Особливості формування відносин щодо цінних паперів.
статья, добавлен 28.07.2013