Модель динамики условной волатильности с объемом торгов
Определение волатильности как статистического финансового показателя, характеризующего изменчивость цены актива. Проблемы учета серий случайных больших выбросов доходностей финансовых инструментов. Расчет волатильности с помощью классической GARCH-модели.
Подобные документы
Детерминация динамики цен финансовых активов как одна из главных задач в сфере ценообразования активов. Знакомство с факторными стратегиями низкой волатильности. Рассмотрение особенностей создания успешных торговых стратегий на основе эмпирических данных.
дипломная работа, добавлен 17.07.2020Заключение офсетной (обратной) сделки. Региональная структура добычи российской нефти, товарная структура экспорта и импорта. Зависимость нефтегазовых регионов от волатильности мировых цен на энергоносители в период экспирации фьючерсных контрактов.
статья, добавлен 15.12.2020Обоснование необходимости создания высокотехнологичного отечественного промышленного производства. Характеристика особенностей волатильности экономики. Ключевые условия успешной реализации развития и адаптации системы управления к условиям внешней среды.
статья, добавлен 09.03.2023Характеристика основных возможных направлений адаптации субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) к условиям повышенной волатильности бизнес-среды, связанной с ситуацией развития пандемии COVID-19. Анализ вопросы изменения структуры МСБ в России.
статья, добавлен 04.05.2021Шесть наиболее распространенных ошибок управления риском. Способы измерения волатильности. Ограничения использования бета и стандартного отклонения. Определение перспектив риска на основании конкретной ситуации и составление стоящего финансового плана.
реферат, добавлен 02.03.2009Анализ стратегий, основанных на предсказании динамики подразумеваемой волатильности для торговли опционами российского финансового рынка. Знакомство с особенностями торговли опционами на Московской Бирже с применением методов машинного обучения.
статья, добавлен 30.07.2017Определение понятия стратегических рисков российских нефтегазовых компаний. Анализ влияния международных антироссийских санкций, волатильности курсов валют и цен на углеводороды на стратегические цели и задачи предприятия сырьевого комплекса России.
статья, добавлен 01.02.2019Особенности выбора инвестиционных стратегий, соответствующих различным стадиям развития мировой экономики, применимых в условиях российской экономики. Изучение стратегий игры на волатильности и особых ситуаций. Эффективность операций на рынке облигаций.
статья, добавлен 17.07.2016Понятие ряда динамики как последовательности значений статистического показателя, упорядоченного в хронологическом порядке. Графический анализ-прогноз по абсолютному приросту населения РФ. Порядок выявления тренда методом критерий серий, его сущность.
контрольная работа, добавлен 21.01.2014Внешние и внутренние факторы, влияющие на успешную реализацию инвестиционных проектов. Учет волатильности рынков и цен на ресурсы, геополитической нестабильности, изменений в потребительском поведении при планировании и реализации инвестиционных проектов.
статья, добавлен 07.12.2024Изучение дискретной модели динамики цены, описываемой разностным уравнением, являющимся формализацией общепринятого закона Вальраса. Рассмотрение модели с периодически меняющимся параметром, характеризующим сезонные изменения спроса и предложения.
статья, добавлен 18.06.2018Рассмотрение и анализ содержания вопросов создания такой экономики, которая была бы максимально независима от иностранных институтов. Изучения и характеристика генезиса понятия "технологический суверенитет" в качестве современной научной категории.
статья, добавлен 30.03.2023Связь между экономикой и фондовым рынком, теория "экономических дисбалансов". Ликвидность фондового рынка и роль волатильности котировок. Сравнение индикаторов фондового рынка и экономического роста. Особенности развития фондового рынка в России.
курсовая работа, добавлен 17.06.2014Проблема управления ценовыми рисками при закупках сырья промышленными предприятиями. Рассмотрение оптимизационных методов расчета параметров закупки. Комплексный учет логистических и ценовых факторов при расчете интервала поставки и объема заказа.
статья, добавлен 31.05.2018Понятие экономической статистики, ее предмет, методы, основные задачи и направления развития. Методология статистического показателя: определение содержания статистического показателя и методов его оценки. Система показателей экономической статистики.
курсовая работа, добавлен 17.05.2014Оценка инновационных рисков для некоторых отраслей высокотехнологичных компаний в России. Оригинальный алгоритм определения инновационных рисков на основе сопоставления волатильности стоимости активов. Риски новаторства в инновационной деятельности.
статья, добавлен 28.05.2017Анализ эластичности спроса на товары по цене. Зависимость между объемом продажи товара и уровнем его цены. Анализ издержек производства и обращения товаров, методы их расчета и построение математической модели. Расчет оптимального уровня цены товара.
контрольная работа, добавлен 25.04.2012Расчет цены по методу "средние издержки плюс прибыль". Расчет цены на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой прибыли. Установление цены на основе ценности товара, на основе уровня текущих цен и на основе закрытых торгов. Политика цен фирмы.
контрольная работа, добавлен 21.01.2010Классификация рядов динамики и их понятие как изменяющихся во времени значений статистического показателя, расположенного в хронологическом порядке. Аналитические показатели изменения уровней и сглаживание временных рядов с помощью скользящей средней.
курсовая работа, добавлен 21.01.2015Содержание концепции управления стоимостью компании. Показатель акционерной добавленной стоимости как прирост цены инвестированного капитала. Расчет SVA. Расчетная оценка цены компании, с помощью показателя акционерной добавленной стоимости (SVA).
реферат, добавлен 15.10.2012Сравнительный аналитический баланс предприятия, расчет трехкомпонентного показателя его финансовой устойчивости. Характеристика состава и динамики финансовых результатов деятельности предприятия. Анализ показателей деловой активности предприятия.
контрольная работа, добавлен 25.12.2014Методологические основы классической модели. Становление классической теории макроэкономического равновесия. Противоречия закона Ж.Б. Сэя, их разрешение классиками. Равновесие на товарном и денежном рынке в классической модели. Равновесие на рынке труда.
курсовая работа, добавлен 20.11.2013Определение затрат на техническую подготовку процесса изготовления станка. Расчет затрат: заработная плата, накладные расходы, отчисления на социальные нужды. Определение цены нового станка и капитальных вложений. Расчет себестоимости условной единицы.
контрольная работа, добавлен 24.12.2011Визуальный анализ связи между двумя последовательностями случайных величин. Проведение корреляционного, ковариационного и регрессионного анализа, расчет коэффициентов корреляции и ковариации. Построение уравнения регрессии и определение характера связи.
практическая работа, добавлен 21.09.2016- 25. Ряды динамики
Изучение изменений различных явлений во времени. Понятие о рядах динамики. Характеристика темпов роста (или снижения) статистического показателя, оценка изменений показателей интенсивности отдельных процессов. Исчисление средних величин в рядах динамики.
презентация, добавлен 09.02.2014