Многоступенчатый критерий VAR на произвольном однопериодном рынке
Процедура построения оптимального портфеля инвестора, его структура и доходность. Анализ важнейших задач хеджирования на опционном рынке. Особенности применения одномерного критерия допустимых потерь для определения рисковых предпочтений инвестора.
Подобные документы
Разработка плана оптимальной системы финансовых портфелей банка, построение его экономико-математической модели. Анализ качества и оптимизация портфеля активов АО "Россельхозбанк". Распределение средств между активами, их доходность и структура пассивов.
статья, добавлен 26.06.2018Принципы инвестирования и методики построения эффективных портфелей из высоколиквидных акций, способы выбора из них оптимального в модели среднего и дисперсии Г. Марковица. Выбор стратегии управления портфелем на фондовом рынке в кризисный период.
статья, добавлен 14.03.2014Основные принципы линейного программирования. Пример решения целочисленных задач линейного программирования методом Гомори. История создания инвестиционного портфеля и модели Марковица. Построения оптимального портфеля для российского фондового рынка.
курсовая работа, добавлен 26.11.2012Построение математической модели задачи нахождения оптимального инвестиционного портфеля. Анализ применения метода конусного программирования к поставленной задаче. Рандомизация доходностей и рисков. Задача с использованием численных методов решений.
курсовая работа, добавлен 30.08.2016Задача линейного оптимального планирования. Построение математической модели оптимального планирования. Принятие решений в условиях неопределенности. Налоги на рынке с линейными функциями спроса и предложения. Статистический анализ денежных потоков.
контрольная работа, добавлен 07.04.2009Проблема формирования оптимального портфеля паев. Математическая запись задачи Марковица и эффективное множество. Эффективная граница Марковица на основании данных о стоимости пая фондов. Расчет реальной доходности портфелей и кривая реальной доходности.
статья, добавлен 18.09.2013Анализ данных с использованием двустороннего дисперсионного анализа. Критические значения для F-критерия. Особенности применения однофакторного и двухфакторного дисперсионного анализа. Изменчивость и условия применения двухмерного дисперсионного анализа.
презентация, добавлен 20.05.2015Определение сущности U-критерия Манна-Уитни – непараметрического статистического критерия, используемого для сравнения двух независимых выборок. Ознакомление с процессом разделения единого ранжированного ряда. Анализ интерпретации значения U-критерия.
презентация, добавлен 11.05.2016Анализ алгоритмов управления капиталом, основанных на критерии Келли. Изучение связи величины "оптимального f" с доходностью торговой системы для случая нормального закона распределения. Параметрический метод определения оптимальной части капитала.
статья, добавлен 01.07.2018Сущность модели выбора инвестиционного портфеля на основе его средней доходности и дисперсии. Прямое аналитическое решение Хуанга и Литценбергера. Комбинация безрисковых и высокорисковых активов. Функции для общих задач портфельного инвестирования.
учебное пособие, добавлен 08.02.2015Основные виды инвестиций. Анализ различных моделей проведения оптимизации портфеля ценных бумаг. Составление портфеля на основании известных данных о прибыльности акций. Выбор оптимального портфеля ценных бумаг, экономический анализ результатов.
контрольная работа, добавлен 26.06.2014Изучение стабильности портфеля ценных бумаг, сформированного на основе теории Марковица. Особенности финансового рынка в условиях неопределенности. Транзакционные издержки, в частности комиссия брокеров, взимаемая при торгах на фондовом рынке РФ.
дипломная работа, добавлен 01.09.2018Критерий наиболее вероятного исхода как упрощенный вариант сложного критерия для принятия решений в условиях риска. Одноэтапные процедуры принятия решений. Использование критерия предельного уровня в задачах принятия решений в условиях неопределенности.
контрольная работа, добавлен 11.07.2015Модель формирования оптимального ассортимента. Закрепление приемов построения систем. Особенности моделирования распределительных процессов. Характеристика оптимального раскроя материалов. Типовые модели процессов смешивания, особенности их применения.
методичка, добавлен 28.12.2013Методологические основы теории оптимальных процессов. Формализация задач оптимального управления и основные проблемы их исследования. Классифицирующие признаки задач. Отличие детерминированных и стохастических систем. Классы допустимых управлений.
контрольная работа, добавлен 22.03.2012Оптимизация решений в условиях неопределенности, интерпретация математических расчетов. Интегральные оценки приоритетов стратегий с учетом вероятностей источников финансирования и критерия минимального риска. Сравнение оценок стратегий развития ВУЗа.
лабораторная работа, добавлен 11.06.2011- 17. Расчет оптимального объема выпуска продукции каждого вида, при которых прибыль будет максимальной
Использование симплексного метода решения задач линейного программирования. Построение математической модели задачи. Целевая функция и критерий оптимизации. Локальный критерий оптимизации. Разработка числовой модели и подготовка исходной информации.
курсовая работа, добавлен 20.12.2016 Пример построения однофакторных и многофакторных моделей. Анализ значимости коэффициентов регрессии с использованием критериев Стьюдента и модели с применением критерия Фишера. Расчет ошибки аппроксимации и прогнозы социально-экономических показателей.
курсовая работа, добавлен 16.11.2009Формирование оптимальной модели развития коммерческих банков. Краткий обзор существующих методов оценки доходности и риска ценных бумаг. Геометрическая интерпретация решения задачи квадратического программирования. Определение и анализ доходности актива.
курсовая работа, добавлен 19.02.2012Область допустимых решений системы линейных неравенств на плоскости. План закрепления потребителей за поставщиками при минимальных затратах на перевозки. Определение нижней и верхней цены игры. Проверка критерия оптимальности. Пересчет симплекс-таблицы.
контрольная работа, добавлен 17.11.2013Анализ известных методов формирования оптимального портфеля ценных бумаг. Создание математической модели оптимизации портфеля ценных бумаг при ограниченной скорости изменения его структуры. Анализ метода оптимальной линейной свертки критериев в задаче.
автореферат, добавлен 27.07.2018Расчет уравнения основной тенденции динамики потребления основных продуктов питания и индексов цен на эти продукты. Оценка статистической значимости уравнений регрессии и его основных параметров с помощью F критерия Фишера и t критерия Стьюдента.
контрольная работа, добавлен 29.11.2013Определение области допустимых значений управляющих переменных как один из этапов построения математической модели. Методика получения оптимального решения задачи линейного программирования. Построение опорного плана табличным симплексным методом.
презентация, добавлен 31.10.2016Приведение задачи к стандартной задаче линейного программирования. Построение области допустимых решений. Составление математической модели прямой и двойственной задачи. Определение оптимального плана выпуска продукции. Методы решения двойственной задачи.
задача, добавлен 09.12.2011Общая характеристика использования математических моделей и методов для решения сложных задач в современной логистике. Рассмотрение основ применения теории математической игры для анализа ситуаций на рынке логистических услуг со многими участниками.
статья, добавлен 24.03.2016