Математичні моделі оцінки боргових цінних паперів з урахуванням кредитного ризику
Теоретичні положення та аналіз боргових цінних паперів в Україні в контексті економічних ризиків. Розробка методологічних положень та математичних моделей оцінювання інвестиційних параметрів щодо вартості, дохідності та надійності векселів та облігацій.
Подобные документы
Поняття цінних паперів, їх класифікація. Похідні цінні папери. Опціони. Види опціонів. Основні поняття про роботу опціонів. Опціонні стратегії. Методи визначення ціни опціона. Розрахунок вартості та хедж-стратегій для опціонів Европейського типу.
курсовая работа, добавлен 21.02.2009Дослідження особливостей функціонування фондового ринку України та обігу на ньому цінних паперів. Економіко-математичний інструментарій оцінки та прогнозування характеристик облігацій і акцій. Умови застосування й адаптації методик до потреб ринку.
автореферат, добавлен 22.02.2014Формування теоретико-методологічних положень та інструментарію побудови математичних моделей та методів оцінювання кредитного ризику основних його параметрів та проведення їх стрес-тестування. Розгляд ефективної системи банківського ризик-менеджменту.
автореферат, добавлен 30.07.2015Якісний та кількісний аналіз стану світового ринку цінних паперів: його обсяги та динаміка, місце у системі фінансових ринків різних країн. Наслідки впливу глобалізаційних процесів на функціонування світового та вітчизняного ринків цінних паперів.
автореферат, добавлен 26.08.2014Економіко-математичні моделі розміщення банківських коштів в активи. Визначення оптимальних стратегій формування кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, що враховують доходність та ризиковість здійснюваних вкладень і банківську ліквідність.
автореферат, добавлен 28.07.2014Основні математичні гіпотези при створенні моделі рекламної кампанії на підприємстві. Сумарне абсолютне сальдо економічної системи як макропоказник її можливого фінансового оздоровлення. Розрахунок моделі оцінювання ринкової вартості підприємства.
курсовая работа, добавлен 23.11.2014Розробка методологічного підходу оцінки ризику при прийнятті рішень в інвестиційній діяльності. Аналіз економіко-математичних моделей і методів прийняття рішень з урахуванням ризику. Дослідження та характеристика показника відносних значень збитків.
автореферат, добавлен 30.10.2015Формальна постановка задач оцінювання статистичних властивостей змінних і параметрів математичних моделей об'єктів ГТС. Реалізація в SCADA-системі реального часу розроблених обчислювальних методів оцінювання змінних і параметрів математичних моделей.
автореферат, добавлен 18.10.2013Існуючі методи оцінювання фінансового стану підприємства, їх переваги і недоліки. Адекватність розроблених математичних моделей та методів, дослідження їх на прикладі суб’єктів господарювання. Прикладні програмні засоби на основі математичних моделей.
автореферат, добавлен 27.08.2015Класифікація моделюючих засобів систем підтримки прийняття фінансових рішень. Розробка методологічних основ та математичних моделей прийняття ризикованих фінансових рішень на мікрорівні. Задачі максимізації сподіваної дохідності інвестиційного портфеля.
автореферат, добавлен 08.09.2013Теоретична розробка економіко-математичних моделей прийняття ризикових рішень з формування інвестиційного портфеля суб'єктів господарювання в умовах становлення ринкової системи в Україні. Побудова моделей оцінки сподіваної дохідності та ризику портфеля.
автореферат, добавлен 22.07.2014Сутність поняття "стійкість". Дослідженню математичних методів та моделей оцінювання стійкості функціонування підприємства з урахуванням ризику. Доцільність застосування системи, що функціонує в інтерактивному режимі щодо управління економічною стійкістю.
автореферат, добавлен 06.09.2013Теоретичні основи банкрутства, його причини і види. Аналіз сучасних методів і моделей оцінки ризику банкрутства. Концептуальна схема оцінки і аналізу попередження банкрутства підприємства. Розробка комплексу моделей попередження банкрутства підприємства.
дипломная работа, добавлен 14.04.2015Розробка концепції та комплексу моделей координації інвестицій, методів і засобів їх реалізації в сучасних економічних умовах для регіонів України. Аналіз економіко-математичних моделей координації інвестиційних процесів та регіональних проектів.
автореферат, добавлен 19.07.2015Порівняльний аналіз існуючих класифікацій ризиків та економіко-математичних моделей зовнішньоекономічної діяльності. Багатокроковий алгоритм вибору інвестиційного проекту з урахуванням ставлення іноземного інвестора до ризику. Області стійкості економіки.
автореферат, добавлен 24.06.2014Формування оптимальної структури портфеля цінних паперів як одна з задач з прогнозування результатів економічної діяльності. Багатокритеріальні моделі з лінійними і квадратичними критеріями та лінійними обмеженнями. Методика вибору оптимальної моделі.
автореферат, добавлен 20.04.2014Розробка й обґрунтування системи економіко-математичних моделей у нормуванні праці на базі теорії нечітких множин. Оцінювання показників, що використовуються при встановленні норм праці, з урахуванням невизначеності у реальних трудових процесах.
автореферат, добавлен 25.08.2015Аналіз категоріального апарату і сутності стратегічного потенціалу підприємств, підходів до його оцінювання. Переваги і недоліки моделей ідентифікації стратегічного потенціалу підприємства. Розробка структурної та математичної моделі його визначення.
автореферат, добавлен 29.07.2015Розробка комплексу економіко-математичних моделей для оцінювання впливу стрес-сценарію змін у фінансово-економічних показниках на фінансову стабільність банківського сектору. Пріоритети державної політики щодо підтримки стабільності банківського сектору.
автореферат, добавлен 29.07.2015Розробка нових сучасних нейронечітких моделей оцінки залежності рівня кредитного ризику комерційного банку щодо позичальника від факторів-показників його кредитоспроможності та прогнозування динаміки показників фінансової діяльності позичальника.
автореферат, добавлен 28.07.2014Проблема математичної обробки інформації щодо оцінки рівня надійності авіаційної техніки. Вивчення даних з карток обліку несправностей авіації. Принципи вибору формальних параметрів при побудові моделей для аналізу надійності в умовах невизначеності.
статья, добавлен 29.05.2021Формування фінансової стратегії розвитку. Розробка комплексу економіко-математичних моделей планування і управління інвестиційною діяльністю в Харківському регіоні. Аналіз соціально-економічних наслідків реалізації стратегій фінансування в Україні.
автореферат, добавлен 22.06.2014Розробка математичних моделей для оцінки визначальних параметрів апаратурних каналів із k-значним кодуванням і вносимою надлишковістю. Математичне дослідження моделей k-значного кодування для отримання комплексу варіацій стратегій кодування/декодування.
автореферат, добавлен 30.07.2014Теоретичні, методологічні і практичні підходи до застосування математичних моделей і методів для управління витратами. Математичні методи для оцінки виробничих і невиробничих витрат, залежності між витратами та різними факторами виробничої діяльності.
статья, добавлен 31.01.2020Аналіз теоретичних та прикладних аспектів економіко-математичного моделювання кредитних ризиків в комерційному банку. Обґрунтування значення кількісної оцінки для об’єктивності прогнозованої моделі. Математичні алгоритми обчислення ставки відсотка.
автореферат, добавлен 09.11.2013