Оценка рыночной стоимости портфеля в стрессовых условиях
Стресс-тестирование и сценарный анализ. Теория экстремальных значений. Построение моделей эволюции риск-факторов и их взаимосвязи. Общий алгоритм построения модели стресс-теста. Прогноз модели по базовому сценарию, ошибки модели, параметры t-копулы.
Подобные документы
Оценка потенциального влияния на финансовое состояние, достаточность капитала и ликвидность банка заданных изменений риск-факторов в условиях стрессовых сценариев с помощью стресс-тестирования. Особенность определения модели кредитного портфеля.
статья, добавлен 27.04.2019Значение стресс-тестирований в управления банком, начиная с построения первостепенных задач и заканчивая недостатками данной системы. Виды стресс-тестирования: базовый, негативный, кризисный. Пример коммерческого банка, использующий стресс-тестирование.
статья, добавлен 25.09.2018Понятие оценки рисков банковской деятельности "стресс-тестирование". Термины, принципы, подходы, особенности, которые составляют основу процесса организации и внедрения стресс-тестирования в банковской деятельности. Виды и группы стресс-тестирования.
статья, добавлен 28.01.2017Методы оценки кредитных рисков портфеля розничных банковских продуктов. Взаимозависимость показателей роста потребления и кредитных ставок. Стресс-тестирование как оценка потенциального воздействия на финансовое состояние банка. Оценка возможных убытков.
статья, добавлен 25.09.2016Анализ и перспективы развития рынка розничного кредитования. Обзор факторов, влияющих на кредитный риск. Его оценка на основе скоринговой модели и влияние на капитал в соответствии с Базельскими соглашениями. Построение модели оценки вероятности дефолта.
дипломная работа, добавлен 28.12.2015Исследование и анализ специфических особенностей осуществления стресс-тестирования на уровне портфеля отдельного банка и на уровне всей финансовой системы. Изучение и характеристика возможностей возникновения рисков ликвидности и платежеспособности.
статья, добавлен 06.10.2016Экономическая сущность модели CAPM. Характеристика основных составляющих данной модели, их краткая характеристика. Алгоритм расчёта данной модели для российского фондового рынка. Описание особенностей, важных преимуществ и недостатков данной модели.
статья, добавлен 03.12.2018- 8. Оценка справедливой цены опциона для обобщенной модели Кокса-Росса-Рубинштейна в случае m-состояний
Построение модели эволюции цен основных ценных бумаг на финансовом рынке. Анализ европейского опциона на покупку с платежным обязательством. Исследование непараметрической схемы качественной оценки параметров обобщенной модели Кокса-Росса-Рубинштейна.
статья, добавлен 30.05.2017 Анализ и оценка кредитного риска кредитного портфеля конкретного коммерческого банка с применением методологии Value-at-Risk. Основные компоненты при вычислении данного показателя: необходимая длина временного интервала, а также доверительный уровень.
научная работа, добавлен 28.12.2010Основные модели оценки стоимости финансовых инструментов инвестирования. Основные модели, используемые при формировании текущей рыночной цены акции. Оценка эффективности реальных инвестиций. Синдикаты и консорциумы инвестиционных банков первого типа.
курсовая работа, добавлен 02.06.2011Проблема финансовой устойчивости, экономического обоснования оценки устойчивости страховых компаний. Построение математических моделей управления страховыми системами в условиях рыночной экономики. Алгоритм и программа расчета показателей их деятельности.
автореферат, добавлен 20.04.2011Научные исследования эффекта публикаций аналитических прогнозов и рекомендаций на рынок акций. Модели и методы расчета прогнозов показателей фирмы. Расчет волатильности на основании рыночной информации непараметрическими методами, устойчивость модели.
дипломная работа, добавлен 13.02.2016Теория и методы оценки стоимости предприятия. Применение оценки стоимости предприятия в ценообразовании новых акций в Китае. Построение модели стоимости для ценообразования IPO Китая. Факторы, влияющие на цены акций.Структура рисков фондового рынка Китая.
дипломная работа, добавлен 26.12.2019Стресс-тестирование российских банков для оценки их финансовой устойчивости при развитии кризисных явлений. Анализ оценки уровня экономической безопасности коммерческих банков и эффективности работы банковского сектора Кабардино-Балкарской Республики.
статья, добавлен 29.04.2017Анализ основных тенденций в формировании совокупных депозитов домашних хозяйств во взаимосвязи с макроэкономическими показателями на основании многомерной факторной модели. Правдоподобная оценка факторных нагрузок и ортогональных значений факторов.
статья, добавлен 18.05.2013Теоретические основы оценки и управления рыночным риском в коммерческом банке. Анализ специфики кризисных ситуаций. Модели и методики оценки и управления рыночными рисками в коммерческом банке. Сущность, методика стресс-тестирования и анализ ее специфики.
дипломная работа, добавлен 15.12.2015Характер влияния экономических факторов на индекс РТС в различные временные промежутки с 2001 по 2019 год. Выбор модели и потенциально значимых регрессоров. Обработка данных по регрессорам. Оценка модели согласно методологии. Интерпретация результатов.
дипломная работа, добавлен 04.12.2019Этапы формирования портфеля инвестиций по модели Марковица. Понятие эффективного фронта. Построение графа рынка на отобранных акциях, используя вероятность совпадения знаков и корреляцию Пирсона. Коэффициент Шарпа и отбор акций с помощью коэффициента.
дипломная работа, добавлен 10.12.2019Основные подходы к анализу и оценке кредитных рисков. Методология анализа и интерпретации нефинансовых критериев для оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков. Проверка модели оценки платежеспособности компании и разработка шкалы значений модели.
диссертация, добавлен 11.07.2016Анализ современных зарубежных и российских методов оценки коммерческих банков. Математические модели построения отдельных и сводных оценок качества на основе анализа затрат и финансовых потоков. Использование неопределенных сводных коэффициентов.
диссертация, добавлен 25.11.2013Стресс-тест, основанный на исторических данных и опыте прошлых лет. Тип классовой миграции внутри кредитного портфеля. Регрессионный анализ влияния макрофакторов на показатели банковской деятельности. Расчет индексов для стрессовых условий экономики.
дипломная работа, добавлен 27.04.2016Риск-контроллинг в концепции ориентированного на доход управления банком. Внутренние модели риска и регулятивные концепции для риск-контроллинга. Измерение процентного риска изменения рыночной стоимости. Расчет риска процентного спрэда и курса акций.
учебное пособие, добавлен 20.10.2014Построение модели множественной регрессии на примере факторов, влияющих на изменение кредитного портфеля банковского сектора Российской Федерации. Назначение множественной регрессии. Корреляция кредитного портфеля и факторов, оказывающих на него влияние.
реферат, добавлен 20.02.2013Рассматриваются особенности рисков в современной банковской системе. Проведен сравнительный анализ инструментов страхования рисков, таких как фьючерсы, форварды, опционы. Рассмотрены модели и методы хеджирования в современных экономических условиях.
статья, добавлен 17.07.2018Методы банковского анализа, внутренняя и внешняя оценки деятельности кредитной организации. Основные риски коммерческих банков. Стресс-тестирование, как мера предупреждения кризисных ситуаций. Методика оценки финансовой устойчивости ОАО "ТрансКредитБанк".
курсовая работа, добавлен 14.05.2011