Модели и принципы управления портфелем облигаций
Анализ понятия "портфель облигаций", видов ценных бумаг; принципов управления портфелем облигаций; моделей формирования оптимальной структуры портфеля облигаций. Анализ рынка долговых инструментов РФ. Стратегии управления инвестиционным портфелем.
Подобные документы
Корпоративные облигации как один из наиболее широко торгуемых инструментов на фондовых биржах всего мира, и в России в частности. Классификация облигаций в зависимости от сроков займа ценных бумаг. Особенности управления инвестиционным портфелем.
доклад, добавлен 27.10.2017Виды ценных бумаг и оценка их доходности. Деятельность коммерческого банка на рынке ценных бумаг. Принципы формирования и методы управления инвестиционным портфелем. Анализ управления портфелем ценных бумаг в современных условиях на примере Альфа-Банка.
дипломная работа, добавлен 01.08.2017Понятие портфеля ценных бумаг и управления им, этапы процесса управления, а также особенности практики управления портфелями ценных бумаг в России. Этапы формирования портфеля ценных бумаг и избрания стратегии управления портфельным инвестированием.
курсовая работа, добавлен 06.10.2017Стратегии и методология управления портфелем ценных бумаг, его типы. Этапы управления портфелем ценных бумаг. Характеристика активной и пассивной стратегии управления. Особенности практики управления портфелями ценных бумаг в Российской Федерации.
контрольная работа, добавлен 26.03.2012Основы организации и функционирования рынка ценных бумаг. Процесс управления портфелем финансовых активов. Государственное регулирование рынка ценных бумаг Российской Федерации. Определение курсовой стоимости и доходности облигаций, акций и сертификатов.
учебное пособие, добавлен 12.01.2014Понятие управления портфелем ценных бумаг. Принципы и этапы формирования инвестиционного портфеля в современных условиях бурного развития рынка ценных бумаг. Активная и пассивная стратегии. Особенности практики управления портфелями ценных бумаг в России.
курсовая работа, добавлен 15.09.2013Основные понятия, классификация, факторы формирования инвестиционного портфеля. Теория инвестиций и диверсификации, разработки Г. Марковица и У. Шарпа в сфере уменьшения риска портфельных вложений. Стратегии и модели управления инвестиционным портфелем.
контрольная работа, добавлен 19.07.2010Рассмотрение сущности управления портфелем коммерческого банка, рисков и методов его оценки. Изучение видов портфелей ценных бумаг и принципов его составления. Описание методики формирования оптимальной структуры портфеля при помощи модели Марковица.
курсовая работа, добавлен 17.11.2017Структура рынка и основные принципы формирования портфеля ценных бумаг, акции и облигации. Оперативное управление финансовыми ресурсами с их использованием. Банк "Русский стандарт", формирование оптимальной структуры портфеля государственных облигаций.
курсовая работа, добавлен 18.04.2012Понятия, методология процесса рейтинговой оценки стоимости ценных бумаг. Обзор рынка облигаций в России. Факторы, влияющие на стоимость ценных бумаг. Рассмотрение методов анализа доходности облигаций. Государственные, муниципальные и корпоративные займы.
курсовая работа, добавлен 25.02.2019Понятие и стратегии формирования портфелей ценных бумаг. Их сравнение по Марковицу с робастным оптимальным портфелем, разреженным (дублирующим оптимальный) и с универсальным портфелем ценных бумаг. Разработка подходов к моделированию риска и случайности.
дипломная работа, добавлен 06.07.2016Облигация: понятие, основные виды и свойства. Ограниченный срок действия долговых ценных бумаг, понятие срока их погашения. Особенности классификации облигаций. Типы оговорок об отзыве облигаций. Преимущества инвестиций в конвертируемые облигации.
реферат, добавлен 16.04.2014Основные этапы формирования и развития российского ранка облигаций. Зарождение сегмента рынка корпоративных и государственных облигаций и рынка биржевых облигаций. Влияние мировых финансовых кризисов 1998 г. и 2008 г. на российский рынок облигаций.
статья, добавлен 29.08.2018Эмиссионная деятельность банков на рынке ценных бумаг: особенности выпуска эмиссионных и не эмиссионных ценных бумаг. Управления фондовым портфелем коммерческого банка в современных российских условиях. Основные этапы управления портфелем ценных бумаг.
реферат, добавлен 27.01.2016Анализ особенностей формирования и управления кредитным портфелем коммерческой организации: понятия, сущность, принципы и особенности формирования кредитного портфеля коммерческого банка. Пути совершенствования системы управления кредитным портфелем.
курсовая работа, добавлен 05.02.2014Понятие портфеля ценных бумаг, принципы и модели формирования инвестиционного портфеля. Управление портфелем ценных бумаг на основе выбранной стратегии. Методический инструментарий для анализа, разработка портфеля ценных бумаг. Виды портфельных стратегий.
дипломная работа, добавлен 28.05.2018Понятие и классификация портфелей ценных бумаг, их разновидности, принципы и этапы процесса управления. Принципы формирования инвестиционного портфеля, стратегии управления: активные и пассивные, особенности данной практики и основные требования к ней.
курсовая работа, добавлен 30.10.2013Понятие и фундаментальные признаки ценных бумаг, характеристика их видов. Рынок российских государственных облигаций и определение их доходности. Участники рынка первичного размещения корпоративных облигаций, перспективы развития рынка в России.
курсовая работа, добавлен 06.05.2011Сущность, значение и основные принципы формирования портфеля ценных бумаг. Его риск при формировании. Характеристика методов и тактик управления портфелем ценных бумаг. Выбор оптимальных стратегий инвестора на основании анализа доходности ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 16.10.2017Определение понятия облигаций, характеристика их видов, особенностей и функций. Котировки, рейтинг и цена облигаций. Доходы по облигациям, их срок действия. Характеристика и тенденции развития рынка государственных облигаций в Российской Федерации.
реферат, добавлен 13.09.2013Экономическая сущность и виды ценных бумаг. Основы формирования портфеля и методика управления портфелем ценных бумаг. Состояние и перспективы развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации. Проектные мероприятия по формированию портфеля ценных бумаг.
дипломная работа, добавлен 13.11.2011Структура и функционирование Российского рынка ценных бумаг. Государственные краткосрочные бескупонные облигации. Виды облигаций по степени обеспеченности, размеру купона, сроку обращения, специальные, конвертируемые. Проблемы российского рынка облигаций.
курсовая работа, добавлен 27.12.2010Понятие и суть облигаций. Виды облигаций и их основные характеристики. Расчет курса облигаций их стоимости, а также нормы доходности. Понятие и содержание дисконтный облигаций. Кредитный риск. Оценка бескупонных облигаций (облигаций с нулевым купоном).
контрольная работа, добавлен 14.11.2008Экономическая сущность и способы классификации облигаций как ценных бумаг, их разновидности, отличительные особенности и признаки, требования. Анализ рынка региональных облигаций Российской Федерации, оценка возможных перспектив его развития в будущем.
дипломная работа, добавлен 07.11.2010Понятие портфеля ценных бумаг, их классификация и виды, методы и приемы формирования в зависимости от его формы. Цели и задачи инвестирования в данной сфере, используемые подходы и оценка эффективности. Принципы управления портфелем ценных бумаг.
реферат, добавлен 24.11.2013