The use of CAPM and Fama and French three factor model: portfolios selection

An examination of the US NYSE market, the expected return of portfolio selection under the CAPM and Fama, and the French three-factor model. An improvement of the French three-factor model. Explanation of the expected return of portfolios in CAPM.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.