Применение метода аналогов для прогнозирования коротких временных рядов в системе управления инвестиционным портфелем
Формулирование требования к виду, качеству прогноза временного ряда цен финансовых инструментов, значимых при построении системы управления инвестиционным портфелем. Изучение прогнозирования в целях нахождения предпочтительных для инвестирования ситуаций.
Подобные документы
Особенности агентной имитационной модели управления инвестиционным портфелем предприятия, использование механизма расщепления пространства поиска и эволюционного моделирования. Оптимизация портфеля в целях достижения инвестиционных целей предприятия.
статья, добавлен 13.01.2017Разработка методических основ формирования эффективного механизма управления инвестиционным портфелем муниципалитета при обновлении сложившейся застройки города с учетом рисков. Пути привлечения инвестиционных ресурсов на строительство и реконструкцию.
автореферат, добавлен 25.09.2018Рассмотрение понятия, основных характеристик, целей использования активной стратегии управления инвестиционным портфелем. Процесс управления инвестициями при активной стратегии и возможность применения различных методов: классических и персональных.
статья, добавлен 26.06.2018Классификация временных рядов, методы измерения финансовых и страховых рисков. Механизм проверки гипотезы о наличии автокорреляции остатков. Содержание процесса прогнозирования тенденции временного ряда. Положения теории коинтеграции временных рядов.
лекция, добавлен 11.04.2018Понятие и цели портфельного инвестирования и типы портфелей. Активные и пассивные стратегии управления инвестиционным портфелем, а также формирование и оценка его эффективности. Модель "доходность - риск". Использование безрисковых займов и кредитов.
курсовая работа, добавлен 01.02.2015Уровни временного ряда, их характеристика и основные элементы. Приведение уровня временного ряда к сопоставимому виду, автокорреляция. Методы выявления и исключения основной тенденции временного ряда. Статистическая оценка автокорреляции в остатках.
курсовая работа, добавлен 13.01.2015Управление инвестиционным портфелем - нетривиальная задача, финансовые результаты которой являются неким сигналом на рынке коллективных инвестиций. Стратегия инвестирования в качественные акции (quality effect). Идея качественного инвестирования.
дипломная работа, добавлен 25.08.2020Исследование фондового рынка ценных бумаг. Анализ основных принципов существующих методов прогнозирования. Фрактальный анализ исходных и агрегированных временных рядов котировки акций, формирование прогнозных значений. Оценка точности числового прогноза.
диссертация, добавлен 23.12.2013Концептуальные положения перспективного управления региональным инновационно-инвестиционным развитием. Рационализация управления инвестированием в региональных хозяйствах. Особенности управления в условиях развивающихся рынков инноваций и капиталов.
автореферат, добавлен 02.12.2017Характеристика понятия портфельного инвестирования, особенностей формирования портфеля инвестиций. Изучение основных видов ценных бумаг и оценка их доходности, этапов инвестиционного процесса. Анализ применения информационных технологий на фондовом рынке.
реферат, добавлен 09.05.2015Знакомство с основными этапами построения прогноза по временным рядам. Общая характеристика экономической модели временных рядов. Особенности моделирования экономических процессов, подверженных сезонным колебаниям. Анализ составляющих временного ряда.
презентация, добавлен 07.12.2021Теория, методы и инструментальные средства управления инвестиционными проектами, разработка и практическая реализация стратегии инвестиционной деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. Формирование и управление инвестиционным портфелем.
учебное пособие, добавлен 25.09.2013Проблема формирования и управления портфелем ценных бумаг. Сущность портфельного инвестирования. Распределение инвестиционного потенциала между группами активов. Процентное соотношение между различными типами активов, формирующими портфель инвестора.
статья, добавлен 03.04.2018Шесть наиболее распространенных ошибок управления риском. Способы измерения волатильности. Ограничения использования бета и стандартного отклонения. Определение перспектив риска на основании конкретной ситуации и составление стоящего финансового плана.
реферат, добавлен 02.03.2009Сущность прогнозирования на основе динамических и хронологических рядов. Анализ и моделирование временного ряда, его компоненты: тренд, конъюнктурная волна, сезонные колебания аддитивного типа, случайное отклонение. Структура временного ряда и прогноз.
реферат, добавлен 27.07.2009Определение сущности временных рядов - последовательности наблюдений за экономическими изменениями. Характеристика особенностей мультивариантного анализа временных рядов. Ознакомление с автокорреляционным анализом, экспоненциальным сглаживанием.
контрольная работа, добавлен 31.03.2015Статистическая обработка экономической информации. Общие сведения о временных рядах. Предварительные преобразования временных рядов в задачах прогнозирования. Постановка задачи и построение алгоритма. Метод математического моделирования реальных явлений.
реферат, добавлен 08.04.2014Системный анализ объекта прогнозирования и оценка полученных результатов. Классификация методов и способов прогнозирования. Закономерности моделирования одномерных временных рядов. Методы прогнозной экстраполяции и условия их эффективного применения.
контрольная работа, добавлен 04.03.2018Ограниченные возможности прогнозирования в условиях нестабильной экономики. Недостатки современной системы регионального прогнозирования. Преимущества индикативного планирования. Применение экспертно-аналитического метода и метода структуризации целей.
реферат, добавлен 09.04.2014Формирование инвестиционного портфеля. Типы инвестиционных портфелей. Составляющие инвестиционного портфеля. Оценка эффективности инвестиций. Характеристика основных видов ценных бумаг и оценка их доходности. Высоколиквидные банковские ценные бумаги.
курсовая работа, добавлен 02.04.2012Сущность управления кредитным портфелем и основные принципы эффективного воздействия на его качество. Обеспечение максимального уровня доходности при допустимом уровне кредитного риска и ликвидности баланса банка. Оптимизация финансовых портфелей.
статья, добавлен 20.07.2018Понятие инвестиционной стратегии, ее характеристика с точки зрения стратегического управления и основные составляющие. Роль инвестиционного планирования при управлении инвестиционным развитием предприятия. Отличие прогнозирования от планирования.
реферат, добавлен 12.04.2015Понятие прогнозирования и классификация прогнозов. Особенности развития системы государственных прогнозов в Советском Союзе и в современной России. Осуществление государственного прогнозирования. Требования к системе социально-экономических прогнозов.
реферат, добавлен 10.03.2016Способы графического представления статистической информации. Показатели временных рядов динамики и методы их расчёта. Основные тенденции развития временного ряда и его прогнозирование. Индексный анализ средней тарифной ставки и основных доходов порта.
курсовая работа, добавлен 22.12.2014Обзор альтернативных подходов к анализу инвестиционного спроса. Изучение механизмов управления инвестиционным спросом в контексте экономической системы. Выявление противоречий в системе инвестиционных отношений и определение направления их разрешения.
автореферат, добавлен 28.03.2018