Оптимальная стратегия страхования для целевого функционала типа Марковица
Нахождение оптимального дележа риска между страховщиком и клиентом, численный пример с использованием результатов. Задача нахождения оптимальной стратегии страхования для функционала полезности типа Марковица. Поиск максимального значения функционала.
Подобные документы
Построение математической модели задачи нахождения оптимального инвестиционного портфеля. Анализ применения метода конусного программирования к поставленной задаче. Рандомизация доходностей и рисков. Задача с использованием численных методов решений.
курсовая работа, добавлен 30.08.2016Работа Г. Марковица о диверсификации портфеля ценных бумаг. Теоретические сведения о модели Марковица. Доходность и риск ценной бумаги. Математическое ожидание доходности портфеля. Вычисление дисперсии. Матрица ковариаций. Практическое применение.
курсовая работа, добавлен 21.08.2008Общая характеристика симплекс-метода и подготовка модели к решению. Главная особенность исследования допустимого варианта на оптимальность и нахождения оптимального варианта. Основной анализ неразрешимости модели и неограниченности функционала в задачи.
лекция, добавлен 14.11.2014Постановка задачи дележа. Процедура "дели и выбирай". Понятие манипулирования. Свойства процедуры "подстраивающийся победитель". Слияние банков и фирм. Критерии справедливого дележа при числе участников больше двух. Примеры различных ситуаций дележа.
лекция, добавлен 29.09.2013Проблема формирования оптимального портфеля паев. Математическая запись задачи Марковица и эффективное множество. Эффективная граница Марковица на основании данных о стоимости пая фондов. Расчет реальной доходности портфелей и кривая реальной доходности.
статья, добавлен 18.09.2013Решение задачи построения синтезирующей оптимальной стратегии управления для динамической производственно-финансовой модели, использующей один технологический процесс. Применение принципа максимума Понтрягина на примере задачи оптимального потребления.
дипломная работа, добавлен 21.03.2011Теоретические основы теории Г. Марковица. Оценка валютных рисков. Выбор экзогенных переменных для прогнозирования курса финансового инструмента. Каузальные и качественные методы прогнозирования. Краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогнозы.
реферат, добавлен 10.12.2013Характеристика создания конструктивного алгоритма, реализующего предложенную в работе методику, пригодную смоделировать реальный процесс, происходящий в природе, с применением вычислительной техники. Особенность вычисления приращения функционала.
статья, добавлен 20.05.2018Принципы инвестирования и методики построения эффективных портфелей из высоколиквидных акций, способы выбора из них оптимального в модели среднего и дисперсии Г. Марковица. Выбор стратегии управления портфелем на фондовом рынке в кризисный период.
статья, добавлен 14.03.2014Графическое решение системы неравенств, построение области допустимых решений. Определение максимального значения целевой функции с использованием симплексной таблицы. Нахождение оптимального опорного плана. Вычисление минимальной стоимости назначения.
курсовая работа, добавлен 26.09.2014Нахождение максимального значения целевой функции методом Гомори. Использование метода наименьшей стоимости. Анализ оптимального плана. Распределение ресурсов методом динамического программирования. Нахождение кратчайших маршрутов. Расчет сроков событий.
контрольная работа, добавлен 24.04.2015Методы решения транспортно-производственной задачи. Учет времени, максимального потока в рамках единой экономической модели. Нахождение оптимального комбинаторного варианта для производства с целью минимизации временных издержек и максимизации прибыли.
статья, добавлен 30.06.2021Характеристика класса задач. Методы нахождения опорных планов. Общий вид решения, обобщение транспортной задачи. Содержательная и математическая постановка задания. Нахождение ответа с помощью программы MS Excel. Вывод целевой функции, анализ результатов.
контрольная работа, добавлен 11.03.2013Возможности математического моделирования любых экономических объектов и процессов. Нормы штучно-калькуляционного времени. Решение линейной системы уравнений или неравенств и линейного функционала. Привидение системы ограничений к каноническому виду.
контрольная работа, добавлен 04.04.2013Максимизирование дохода, полученного до попадания процесса в поглощающее состояние. Марковские моменты прихода и ухода заявок. Построение полумарковского ядра, математического ожидания накопленного дохода, дробно-линейного функционала достижения.
контрольная работа, добавлен 05.06.2012Нахождение неотрицательного определения системы ограничений обеспечивающее максимум, минимум целевой функции как основная задача линейного программирования. Специфика применения симплекс-метода для отыскания оптимального решения заданий данного типа.
контрольная работа, добавлен 08.12.2015Математическая модель объёмно-календарного планирования. Алгоритм решения задач. Поиск оптимальной вершины многомерного многозначного куба, допустимой циркуляции в транспортной сети. Проверка на совместность систем линейных неравенств транспортного типа.
статья, добавлен 28.03.2012Межотраслевой баланс и теория матричных игр. Оптимальные стратегии компаний и нахождение нижней и верхней чистых цен игр. Определение типа системы массового обслуживания и ее характеристики. Размеченный граф состояний системы. Модели управления запасами.
контрольная работа, добавлен 01.02.2014- 19. Теория игр
Задача на нахождение максиминных и минимаксных стратегий игроков, нижнюю и верхнюю цену игры. Принцип построения стратегии. Решение матричной игры графическим методом. Задача линейного программирования. Коэффициенты разложений по базису опорного решения.
контрольная работа, добавлен 10.05.2015 Основные численные методы решения краевых задач. Метод конечных разностей, построение матрицы. Задачи по решению уравнения теплопроводности стрежня, волнового уравнения и написания модели описывающих нахождения решения по заданным условиям на языке C#.
курсовая работа, добавлен 13.12.2018Проведение регрессионного анализа. Построение модели Марковица. Экономико-математическая модель задачи по минимизации риска. Указание целевой ячейки и добавление ограничений. Определение зависимости индекса телекоммуникаций от общего индекса рынка.
лабораторная работа, добавлен 22.04.2011Моделирование как метод научного познания. Процесс построения математической модели симплекс-методом для решения экономической задачи. Симплекс-метод как универсальный метод для решения линейной системы уравнений или неравенств и линейного функционала.
курсовая работа, добавлен 05.04.2012Развитие региона, предполагающее эффективное распределение средств между различными проектами при наличии бюджетных ограничений. Пример оптимального распределения бюджета региона между проектами трёх видов, исходные данные и функции их полезности.
статья, добавлен 14.09.2018Информационная модель процесса управления экономическим развитием региона, условия формирования оптимальной стратегии его развития. Оптимальное распределение векторов объемов бюджетных ресурсов в стоимостной форме между региональными программами развития.
статья, добавлен 27.07.2016Определение оптимальной стратегии замены оборудования новым, обеспечивающей минимальные суммарные затраты на эксплуатацию в течение рассматриваемого периода в условиях текущих цен (рассчитанных с учетом прогнозных годовых темпов прироста инфляции).
задача, добавлен 14.10.2013