Формування оптимального портфеля цінних паперів на основі побудови оптимізаційної моделі
Доцільність формування портфелей цінних паперів. Відбір акцій для економічного аналізу. Оптимальний портфель цінних паперів за економіко-математичною моделлю Марковіца. Сутність моделі "Квазі-Шарп". Порівняння отриманих результатів за обраними моделями.
Подобные документы
Дослідження особливостей функціонування фондового ринку України та обігу на ньому цінних паперів. Економіко-математичний інструментарій оцінки та прогнозування характеристик облігацій і акцій. Умови застосування й адаптації методик до потреб ринку.
автореферат, добавлен 22.02.2014Структура моделі процесу прийняття рішень, що встановлює логічний зв'язок між локальними моделями розв'язання окремих задач при формуванні інвестиційного портфеля. Оцінка рівня капіталу, який необхідно виділити на формування портфеля цінних паперів.
автореферат, добавлен 22.06.2014Теоретичні положення та аналіз боргових цінних паперів в Україні в контексті економічних ризиків. Розробка методологічних положень та математичних моделей оцінювання інвестиційних параметрів щодо вартості, дохідності та надійності векселів та облігацій.
автореферат, добавлен 18.07.2015Якісний та кількісний аналіз стану світового ринку цінних паперів: його обсяги та динаміка, місце у системі фінансових ринків різних країн. Наслідки впливу глобалізаційних процесів на функціонування світового та вітчизняного ринків цінних паперів.
автореферат, добавлен 26.08.2014Формування оптимальної структури портфеля цінних паперів як одна з задач з прогнозування результатів економічної діяльності. Багатокритеріальні моделі з лінійними і квадратичними критеріями та лінійними обмеженнями. Методика вибору оптимальної моделі.
автореферат, добавлен 20.04.2014Поняття цінних паперів, їх класифікація. Похідні цінні папери. Опціони. Види опціонів. Основні поняття про роботу опціонів. Опціонні стратегії. Методи визначення ціни опціона. Розрахунок вартості та хедж-стратегій для опціонів Европейського типу.
курсовая работа, добавлен 21.02.2009Методи обчислення наближеної ціни для широкого класу цінних паперів за допомогою інструментів спектрального аналізу, сингулярної та регулярної хвильової теорії. Залежність ціни опціонів від стохастичної волатильності, що описується шляхозалежним процесом.
статья, добавлен 29.11.2016Індекс ПФТС як однин з основних показників розвитку ринку цінних паперів України. Побудова регресійної моделі для індексу ПФТС від дефлятора ВВП та індексу споживчих цін. Модель нелінійної регресії для прогнозування щорічних величин закриття індексу ПФТС.
статья, добавлен 04.10.2017Етапи побудови економіко-математичної моделі, характеристика функціонального і кореляційного зв’язку. Аналіз моделі оптимального завантаження обладнання, розподілу випуску продукції виробничого об’єднання, управління запасами сировини і готової продукції.
дипломная работа, добавлен 29.04.2012Розглядання існуючих підходів до моделювання інвестиційного портфеля, інструментів управління і особливостей їх застосування, визначення теоретичної і практичної цінності та недоліків економіко-математичних моделей оптимізації інвестиційного портфеля.
автореферат, добавлен 24.02.2014Прогнозування цін на акції для залучення інвестиції до цінних проектів. Аналіз систем регресійних моделей за економічним часовим рядом. Застосування моделей RCGAN, RCNNGAN, QuantGAN і TimeGAN для підвищення якості регресії та порівняння їх результатів.
статья, добавлен 01.10.2024Технологія формування множини потенційних постачальників, що ґрунтується на продукційній моделі представлення знань. План придбання основних матеріалів, де ціна подається у вигляді неперервної функції від обсягів придбання, рейтингове оцінювання каналів.
автореферат, добавлен 20.07.2015Теоретична розробка економіко-математичних моделей прийняття ризикових рішень з формування інвестиційного портфеля суб'єктів господарювання в умовах становлення ринкової системи в Україні. Побудова моделей оцінки сподіваної дохідності та ризику портфеля.
автореферат, добавлен 22.07.2014Розкриття теоретичних основ організації і принципів побудови логістичних систем. Розгляд можливості застосування логістичних методів управління сировинними потоками в молочному під комплексі. Обґрунтовані економіко-математичної моделі даної системи.
курсовая работа, добавлен 18.06.2014Предмет, види та етапи економічного аналізу. Категорії економічного аналізу. Метод і методика економічного аналізу: аналітичний метод, деталізація, порівняння, моделювання, балансовий метод, елімінування, статистичні, економіко-математичні методи.
реферат, добавлен 01.07.2008Проблема формирования оптимального портфеля паев. Математическая запись задачи Марковица и эффективное множество. Эффективная граница Марковица на основании данных о стоимости пая фондов. Расчет реальной доходности портфелей и кривая реальной доходности.
статья, добавлен 18.09.2013Розгляд підходів до процесу планування. Формування внутрішнього замовлення. Визначення оптимальної величини та кількості партій виробничої програми. Формування економіко-математичної моделі собівартості. Структура процесу виготовлення продукції.
реферат, добавлен 29.07.2017Розробка нового методу аналізу графа для виявлення його властивостей. Оцінка ефективності відомих поліноміальних алгоритмів у загальному випадку. Розробка точних та наближених алгоритмів побудови оптимального упорядкування для узагальненої задачі.
автореферат, добавлен 29.04.2014Характеристика загальної множинної лінійної моделі. Огляд емпіричної регресії та основних етапів побудови та аналізу економетричної моделі. Обґрунтування параметрів обчислення коефіцієнта множинної детермінації на основі методу найменших квадратів.
лекция, добавлен 08.10.2013Теоретичні аспекти та нормативне регулювання діяльності комерційних банків. Загальна характеристика та аналіз ліквідності ЗАТ "Агробанк"; розробка математичної моделі удосконалення управління його ліквідністю. Інструкція роботи з інформаційною системою.
дипломная работа, добавлен 03.11.2009Особливості розробки подання сучасних моделей макроекономічного аналізу. Аналіз етапів побудови математичної моделі економічної системи у вигляді багатовимірного процесу з необхідними узгоджувальними процедурами і алгоритмами високоточного розв’язку.
автореферат, добавлен 28.06.2014Використання кореляційно-регресійного аналізу для відбору та оцінки значущості факторів. Характеристика багатофакторної економіко-математичної моделі фінансових результатів діяльності птахівничих підприємств. Застосування алгоритму Фаррара-Глобера.
статья, добавлен 29.09.2016Динаміка зміни розмірів портфеля замовлень ТОВ "Турбомаш" за спрямуваннями (Україна - Росія). Основні етапи прогнозування портфеля замовлень. Моделі прогнозування: причинно-наслідкові; часових рядів. Сутність методу експоненційного згладжування.
статья, добавлен 20.10.2010- 24. Економіко-математичне моделювання задачі формування асортименту супермаркету у розрізі товарних груп
Розробка логіко-множинної моделі формування асортименту товарів супермаркету та систематизація математичної моделі і методики формування асортименту роздрібних торгових підприємств з врахуванням особливостей природи ефективності продажу товарних позицій.
автореферат, добавлен 30.07.2014 Разработка плана оптимальной системы финансовых портфелей банка, построение его экономико-математической модели. Анализ качества и оптимизация портфеля активов АО "Россельхозбанк". Распределение средств между активами, их доходность и структура пассивов.
статья, добавлен 26.06.2018