Прогнозирование индекса криптоваюлют CRIX
Влияние индекса волатильности фондового рынка VIX на прогноз индекса криптовалют. Улучшение точности прогноза индекса криптовалют после включения в модели индекса волатильности фондового рынка с единичным лагом при прогнозировании на 2 и 7 дней вперед.
Подобные документы
Специфические особенности теоретико-игрового моделирования поведения инвестора на финансовом рынке. Совершенствование технологии прогнозирования временных рядов как одно из необходимых условий адекватной оценки волатильности финансовых механизмов.
статья, добавлен 06.05.2019Быстрое реагирование на ежемесячные изменения рыночной конъюнктуры и деловой активности - характерная особенность биржевых индикаторов. Индекс РТС как один из основных показателей, который определяет состояние фондового рынка Российской Федерации.
статья, добавлен 20.08.2018История блокчейна и появление криптовалют. Криптовалютные индексы и методология построения собственного индекса. Проверка наличия корреляции доходности криптовалютного рынка и мирового рынка акций. Фундаментальные особенности криптовалют и других активов.
дипломная работа, добавлен 07.12.2019Решение задачи Марковица о формировании портфеля заданной доходности с учетом ведущего фактора рынка средствами EXCEL. Экономико-математическая модель задачи. Применение регрессионного анализа. Зависимость индекса металлов от общего индекса рынка.
методичка, добавлен 27.05.2013Процесс формирования программы по критерию "индекса возможных потерь NPV". Характеристика опционного метода оценки проектов. Значение индекса рентабельности инвестиций как основной критерий выбора лучшего из конкурирующих инвестиционных проектов.
курсовая работа, добавлен 14.01.2014Определение понятия инфляции. Анализ причин инфляционного роста цен. Характеристика инфляции спроса и издержек. Анализ измерения инфляции методами индекса цен, индекса стоимости жизни, индекса оптовых цен, дефлирования валового национального продукта.
реферат, добавлен 19.04.2017Поддержка стабильного обменного курса рубля и сокращение спроса на иностранную валюту. Определение индекса инфляции за год. Расчет ставки процентов по кредиту с использованием модели Фишера. Исчисление текущей рыночной стоимости векселя при его учете.
контрольная работа, добавлен 21.05.2012Выявление взаимозависимости устойчивости временного ряда с его будущими изменениями на примере индекса Доу-Джонса. Сравнение исторических значений индикатора Херста с историческими приростами индекса Доу-Джонса на определенном горизонте прогнозирования.
статья, добавлен 25.03.2018Анализ динамики изменения денежной массы агрегата М2 по отношению к ВВП РФ за период 1995-2005 гг. Оценка базового индекса и коэффициента эластичности. Падение индекса промышленного производства. Причины возникновения инфляции и экономического кризиса.
статья, добавлен 27.02.2012Понятие волатильности как параметра изменчивости финансового рынка. Систематизация моделей оценивания волатильности, их преимущества и недостатки, предпочтительность применения в различных условиях. Новый способ прогнозирования финансовых рядов.
курсовая работа, добавлен 11.02.2017Теоретические основы интеллектуального исследования временных рядов и практическая реализация теоретических положений на примере анализа украинского фондового индекса ПФТС. Анализ сущности корреляционного и спектрального анализа и их применения.
статья, добавлен 30.12.2018Построение адаптивной мультипликативной модели Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, оценка ее точности и адекватности. Расчет экспоненциальной скользящей средней, момента, скорости изменения цен, индекса относительной силы и осцилляторов.
контрольная работа, добавлен 04.10.2012- 13. Фондовый рынок
Понятие фондового рынка. Рынок ценных бумаг как основной механизм перераспределения денежных накоплений. Модели фондового рынка в зависимости от банковского или небанковского характера финансовых посредников. Биржевая этика и этика фондового рынка.
реферат, добавлен 10.05.2012 Характеристика основных периодов развития фондового рынка России. Особенность рынка корпоративных ценных бумаг в 1990-1994 годах. Изучение целей и задач деятельности правительства Российской Федерации по развитию фондового рынка в настоящее время.
статья, добавлен 23.01.2018Типы инвестиционных фондов. Индексный фонд как вид паевых фондов, который покупает только акции компаний, входящих в состав определённого фондового индекса. Принцип действия хедж-фондов. Плюсы инвестиционных фондов. Варианты доверительного управления.
статья, добавлен 08.06.2018Выявление детерминант доходностей криптовалют. Описание факторов, определяющих особенности рынка криптовалют, анализ их доходности, применение многофакторных моделей по типу Фамы-Френча. Сущность истейбл-койнов, значение трансграничной платежной системы.
статья, добавлен 12.04.2023Анализ сущности и структуры фондового рынка. Характеристика рынка ценных бумаг как составляющей части фондового рынка. Изучение становления и развития рынка Казахстана. Анализ и оценка состояния и направлений деятельности фондового рынка Казахстана.
курсовая работа, добавлен 22.04.2017Структура финансового рынка Казахстана. Особенности функционирования фондового рынка. Влияние развития институциональной инфраструктуры фондового рынка на его информационную эффективность. Ключевые проблемы развития национального рынка ценных бумаг.
статья, добавлен 20.06.2014Основные факторы, определяющие развитие фондового рынка РФ по его основным секторам. Оценка информационной эффективности российских фондовых бирж. Направления и механизмы, способствующие повышению экономической эффективности российского фондового рынка.
автореферат, добавлен 14.12.2017Оценка капитализации российского фондового рынка. Направления работы инвестиционных компаний на фондовом рынке. Отраслевая структура капитализации фондового рынка. Определение корреляционной связи между темпами роста ВВП и динамикой фондовых индексов.
статья, добавлен 23.03.2018Анализ важности и значения развития фондового рынка для экономики в целом. Рассмотрение долевого и долгового фондового рынка. Механизм привлечения денег на фондовом рынке. Проблемы и перспективы развития фондового рынка в Республике Кыргызстан.
презентация, добавлен 10.12.2020Зависимости между волатильностью доходностей рынков акций стран и политическими событиями. Способы измерения политической нестабильности, вызванной политическими событиями. Модели определения стоимости капитальных активов. Прогнозирование волатильности.
дипломная работа, добавлен 27.08.2018Раскрытие экономической сущности и изучение истории развития фондового рынка. Понятие и характеристика видов ценных бумаг. Исследование структуры и механизма функционирования фондового рынка. Этапы становления и перспективы развития фондового рынка РФ.
курсовая работа, добавлен 22.11.2013- 24. Виды прибыли
Сущность и виды прибыли, ее основные показатели. Особенности получение прибыли в условиях рынка. Определение чистой настоящей стоимости проекта и индекса прибыльности при ставке дисконтирования 8%. Понятие коэффициента маневренности собственного капитала.
контрольная работа, добавлен 31.01.2013 Методик оценки инвестиционной привлекательности инструментов фондового рынка, их использование в процессе финансирования инвестиций. Зависимость объемов финансирования инвестиций от изменения уровня процентных ставок и капитализации фондового рынка.
автореферат, добавлен 20.04.2018