Застосування методики Value at risk (VАR) в сучасному фінансовому аналізі ризиків
Поняття про систему методик Value at risk (VAR): особливості, принципи побудови, класифікаційні аспекти, методи використання. Застосування коваріаційного методу розрахунку VAR на прикладі фондової біржі ПФТС. Міжнародний досвід застосування VАR-аналізу.
Подобные документы
Сутність, завдання і принципи технічного аналізу, його інформаційне забезпечення. Аналіз ефективності індикаторів технічного аналізу та їх комбінацій на фондовому ринку. Світовий досвід використання технічного аналізу, збільшення точності прогнозів.
дипломная работа, добавлен 06.04.2014Економічна природа біржі. Класифікація бірж та їх функції. Етапи становлення та розвитку біржової та фондової торгівлі. Особливості розвитку фондової й валютної біржі в Україні, організаційно-правові аспекти діяльності та напрямки підвищення ефективності.
курсовая работа, добавлен 23.01.2011Зарубіжний досвід страхування аграрних ризиків та доцільність його застосування в Україні, формування системного підходу до розбудови аграрного страхування. Зарубіжний досвід страхування тварин. Системи страхування аграрних ризиків у країнах світу.
реферат, добавлен 23.04.2011Суть біржі, її значення та основні функції, механізм біржової торгівлі цінними паперами. Принципи біржової діяльності та порядок торгівлі на біржі. Проблема аналізу фондового ринку трагзитивної економіки та умови створення Української фондової біржі.
контрольная работа, добавлен 10.10.2009Виникнення і розвиток бірж в Росії, їх юридична природа та головні принципи організації. Поняття та основні напрямки діяльності товарної біржі, права і зобов'язання членів, складання угод, здійснення біржового торгу. Завдання й функції фондової біржі.
реферат, добавлен 05.06.2011Сутність фондової біржі, її види та функції. Особливості становлення та функціонування фондової біржі в Україні. Аналітичний огляд діяльності Української біржі за перший квартал 2014 р.. Операції з купівлі-продажу фінансових інструментів. Біржовий індекс.
контрольная работа, добавлен 04.05.2014Сутність та необхідність аналізу цінних паперів для портфельного інвестування. Графоаналітичні, індикаторні та осциляторні математичні методи технічного аналізу. Аналіз ефективності застосування різноперіодних ковзних та ймовірнісних "смуг Болінджера".
дипломная работа, добавлен 16.06.2013Система показників кредитоспроможності та їх використання в управлінні підприємством задля уникнення ризиків неповернення кредиту. Застосування удосконалених методичних підходів в оцінці кредитоспроможності позичальника на прикладі ВАТ "Донбасенерго".
курсовая работа, добавлен 11.12.2013Характеристика факторингової діяльності банківських структур. Сутність та види ризиків, причини їх виникнення, способи зниження ризиків або компенсації. Застосування якісного і кількісного аналізу можливих ризиків факторингової діяльності банку.
курсовая работа, добавлен 23.07.2010- 10. Фондовий ринок
Сутність та роль фондового ринку в умовах ринкової економіки. Суб’єкти фондового ринку та особливості механізму фондової біржі. Проблеми та перспективи удосконалення фондового ринку України. Основні показники діяльності української фондової біржі.
курсовая работа, добавлен 21.04.2009 Сутність та види валютного ризику банку, обґрунтування факторів, що на нього впливають. Валютні застереження, опціони та форвардні контракти, інструменти хеджування ризиків. Аналіз доцільності застосування VaR-методу для визначення валютного ризику.
курсовая работа, добавлен 02.05.2015Утворення фондової біржі та права її членів. Організаційно-правові основи біржової діяльності. Аналіз стану та перспектив розвитку фондового ринку України. Місце фондової біржі в економічному просторі держави. Організація торгівлі на фондовій біржі.
реферат, добавлен 08.09.2010Актуальність застосування заставних майнових форм забезпечення погашення кредиту. Сутність методів оцінки вартості майна підприємства, яке надається в заставу. Основні ризики використання майна підприємства як застави при банківському кредитуванні.
контрольная работа, добавлен 15.07.2010Механізм здійснення операцій з іноземною валютою. Аналіз фінансового стану та валютно-розрахункових операцій комерційних банків на прикладі ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України". Особливості застосування акредитивної форми розрахунку в банку.
дипломная работа, добавлен 09.11.2013Правові відносини в сфері застосування форм забезпечення кредитних зобов’язань, форми банківських кредитів в Україні і механізм їх здійснення. Застава та аналіз використання її видів (на прикладі Промінвестбанку). Шляхи мінімізації кредитних ризиків.
дипломная работа, добавлен 24.01.2009Біржові індекси, значення і методи розрахунку. Характеристика рівнів втручання держав у діяльність фондових бірж. Функції які виконує фондова біржа. Статут фондової біржі та правила, якими вона керується. Переважне право на придбання акцій, основні фонди.
контрольная работа, добавлен 20.03.2009Зміст і предмет аналізу банківської діяльності. Основні принципи, критерії та види аналізу банківського балансу. Організація аналітичної роботи в банку. Методи, прийоми, етапи та інформаційне забезпечення проведення аналізу банківської діяльності.
презентация, добавлен 21.03.2014Функції фондової біржі. Організація та проведення біржових торгів. Учасники фондових бірж. Аналіз розвитку біржових торгів в Україні та діяльності Української фондової біржі. Регулювання фінансових ринків у Євросоюзі. Програми розвитку фондового ринку.
курсовая работа, добавлен 27.04.2014Біржа як посередник на ринку цінних паперів. Ознаки класичної біржі. Функції фондової біржі. Роль біржової торгівлі в сучасній світовій економіці. Групи біржових товарів. Законодавчі акти, що регулюють діяльність бірж у межах національної економіки.
презентация, добавлен 19.11.2015Теоретичні основи міжнародної банківської справи. Аналіз електронних платіжних систем у міжнародній практиці та їх застосування в Україні. Початкові платежі в системі електронних платежів. Шляхи вдосконалення використання платіжних систем України.
реферат, добавлен 30.06.2014Поняття банківського кредиту, його види і завдання статистичного вивчення. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання. Розрахунок показників та індексів середньої тривалості користування короткостроковим кредитом.
реферат, добавлен 28.08.2010Поняття та класифікація кредитів. Суб’єкти, об’єкти, правила, методи кредитування, його принципи: терміновість повернення, цільовий характер, забезпеченість та платність кредиту. Особливості консорціумного кредитування. Страхування від кредитних ризиків.
реферат, добавлен 02.05.2009Вивчення сутності, функцій та принципів страхування. Особливості страхування автомобільних, залізничних перевезень. Характеристика страхування від вогневих ризиків та від ризиків стихійних явищ. Основні форми страхування експортних комерційних кредитів.
шпаргалка, добавлен 20.09.2010Сутність банківської діяльності на валютному ринку. Апробація коваріаційного методу розрахунку VaR у валютних операціях банка. Геп-аналіз в управлінні активами та пасивами банку. Аналіз зовнішнього середовища здійснення банками валютної діяльності.
магистерская работа, добавлен 21.03.2015Теоретичні основи бенчмаркінгу. Принципи бенчмаркінгу. Особливості застосування бенчмаркінгу вітчизняними суб’єктами господарювання. Аналіз ефективності бенчмаркінгового інноваційного проекту ДКО "Київводоканал".
курсовая работа, добавлен 10.04.2007