Риск и доходность

Измерение риска и доходности для активов, рассматриваемых изолированно. Риск и неопределенность, их измерители. Оценка доходности на основе исторических данных. Прикладные аспекты применения оценки риска. Дисперсия и квадратическое отклонение портфеля.

Подобные документы

  • Анализ финансового состояния предприятия: понятие, цель, задачи и источники информации. Анализ платежеспособности и ликвидности организации. Оценка структуры источников средств предприятия. Анализ оборачиваемости активов. Оценка доходности предприятия.

    контрольная работа, добавлен 08.10.2010

  • Условия формирования инвестиционного портфеля. Вложение средств в ценные бумаги. Выбор бумаг для формирования портфеля. Операции с ценными бумагами. Расчет параметров портфеля. Выбор типа инвестиционной стратегии. Определение доходности по портфелю.

    курсовая работа, добавлен 20.01.2016

  • Основные подходы к оценке бизнеса и особенности их применения с учётом фактора риска. Концепции, принципы доходного, затратного и сравнительного подходов. Расчет стоимости бизнеса методом дисконтирования, стоимости чистых активов, рынка капитала.

    курсовая работа, добавлен 14.07.2013

  • Основные виды предпринимательских рисков: политические (страновой, валютный, налоговый, риск форс-мажорных обстоятельств) и экономические (организационный, ресурсный, портфельный, кредитный, инновационный). Понятие финансового риска и материальных потерь.

    презентация, добавлен 17.11.2014

  • Проведение анализа и прогнозирования возможных потерь ресурсов при осуществлении предпринимательской деятельности. Влияние факторов рыночного равновесия на изменение коммерческого риска. Способы управления рисками в коммерческой деятельности организаций.

    курсовая работа, добавлен 13.11.2014

  • Профиль деятельности и положение на рынке ОАО АФК "Система". Основные факторы риска деятельности фирмы. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса и платежеспособности фирмы. Эффективность использования основных фондов. Доходность ценных бумаг.

    лабораторная работа, добавлен 18.06.2012

  • Инвестиционные риски и методы оценки устойчивости инвестиционного проекта. Укрупненная оценка устойчивости инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого эффекта проекта с учетом количественных характеристик неопределенности. Расчет границ безубыточности.

    курсовая работа, добавлен 24.06.2009

  • Теоретические аспекты при подготовке бизнес-плана. Издание ООО "Дрофа": титульный лист, резюме, проектируемый продукт, оценка рынка сбыта, конкуренция. Стратегия маркетинга, план производства. Оценка риска, страхования. Юридический, финансовый план.

    курсовая работа, добавлен 18.03.2015

  • Понятие риска, его основные элементы и черты. Правила построения классификации рисков. Принятие решений в условиях неопределенности. Максимин (критерий Вальда). Минимакс (критерий Севиджа). Обобщенный максимин (критерий Гурвица).

    курсовая работа, добавлен 03.03.2007

  • Сущность предпринимательского риска. Показатели, вошедшие в двухфакторную модель Альтмана. Коэффициент текущей ликвидности. Средства снижения риска. Организационно-экономическая характеристика и показатели производственно-хозяйственной деятельности фирмы.

    курсовая работа, добавлен 05.02.2014

  • Понятие, сущность и виды инвестиционных рисков. Оценка стратегического потенциала предприятия. Изучение, анализ и прогнозирование ситуации на рынке. Методы учета факторов риска и неопределенности при оценке эффективности инвестиционных проектов.

    курсовая работа, добавлен 03.06.2019

  • Управление основным капиталом. Методика расчета потребности в инвестициях. Расчет и оценка использования основного капитала. Расчет и оценка эффективности капитальных вложений. Показатели доходности проекта. Внутренняя норма доходности.

    реферат, добавлен 15.02.2007

  • Технико-экономические показатели групп заводов; ряды распределения. Относительные величины интенсивности, цепные и базисные индексы товарооборота. Расчет средней величины, моды и медианы. Среднее квадратическое отклонение; дисперсия, коэффициент вариации.

    контрольная работа, добавлен 06.10.2013

  • Группировка хозяйств Троицкого района по влиянию цены реализации 1 ц молока на изменение уровня окупаемости затрат. Анализ показателей рентабельности и себестоимости производства молока в хозяйстве. Пути повышения доходности производства молока.

    курсовая работа, добавлен 10.08.2010

  • Признаки предпринимательства: хозяйственный риск, новаторство, кратковременные сделки. Состав и характеристика основных производственных фондов предприятия. Причины и классификация технических рисков. Расчет суммы ЕНВД и чистого дохода предпринимателя.

    контрольная работа, добавлен 08.01.2013

  • Понятие и разновидности ассиметричности информации, исследование ее практических примеров. Рыночные трансакции: их типы и содержание теории Дж. Коммонса. понятие и типы морального риска в рыночных трансакциях, варианты его смягчения и устранения.

    курсовая работа, добавлен 09.02.2013

  • Основные приёмы финансового анализа и их классификация на традиционные и математические. Риски в предпринимательской деятельности. Показатели риска и методы его оценки. Алгоритм комплексной оценки предпринимательских рисков, средства их разрешения.

    контрольная работа, добавлен 13.03.2010

  • Оценка схемы инвестирования проекта. Формулы для расчета и показатели вариантов схем инвестирования. Оценка факторов конъюнктуры инвестиционного цикла. Оценка параметров финансового риска инвестирования. Оценка и анализ результатов проведенных расчетов.

    контрольная работа, добавлен 09.03.2011

  • Экономическое содержание капитала предприятия, его классификация и сущность, источники формирования. Нормативно-правовое регулирование анализа и управления капиталом предприятия. Оценка доходности и эффективности применения моделирования процесса.

    дипломная работа, добавлен 11.10.2010

  • Понятие риска в экономике. Сущность риска в управлении организацией. Анализ собственных оборотных средств и текущих финансовых потребностей. Структура дебиторской задолженности по срокам возникновения. Мероприятия по снижению рисков в ОАО "Сибстрой".

    курсовая работа, добавлен 22.12.2014

  • Экстенсивные и интенсивные подходы к повышению доходности предприятия. Расчет потребности в сырье, материалах и комплектующих изделиях на единицу продукции. Определение стоимости технологического оборудования и годовой суммы амортизационных отчислений.

    курсовая работа, добавлен 01.05.2013

  • Изучение понятия коммерческого риска, который возникает в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или закупленных предпринимателем. Причины снижения объема реализации товара, повышения цены, потери товара. Основные виды коммерческих рисков.

    презентация, добавлен 17.01.2015

  • Экономическая сущность и группировка инвестиций, оценка их доходности. Статистические показатели для оценки эффективности инвестиций. Факторы активизации инвестиционной деятельности. Использование рядов динамики в прогнозировании движения инвестиций.

    курсовая работа, добавлен 10.08.2011

  • Особенности и значение прогнозирования риска банкротства предприятия, формула расчета определения его вероятности. Сущность модели вероятности риска Таффлера, платежеспособности Спрингейта. Расчет пятифакторной модели Альтмана для акционерных обществ.

    контрольная работа, добавлен 14.11.2010

  • Исследование влияния инновационной деятельности на уровень риска компаний технологического сектора США, анализ применимости его результатов для компаний из российского технологического сектора. Методология исследования и построения регрессионной модели.

    курсовая работа, добавлен 30.09.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.