Оценка доходов финансовых активов и эффективности инвестиционного портфеля
Характеристики риска при анализе инвестиционных проектов. Оценка единичного и рыночного рисков. Статистические критерии риска. Сущность теории портфеля Г. Марковица и модель оценки доходов финансовых активов. Метод оптимизации инвестиционного портфеля.
Подобные документы
Сущность и значение инвестиций. Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на систему инвестиционного проектирования. Методы оценки рисков при внедрении инвестиционных проектов в организации ОАО "Гомельский химический завод". Анализ влияния инфляции.
дипломная работа, добавлен 10.11.2016Расчет фактической, ожидаемой и безрисковой доходности и риска по акциям. Определение привлекательности акций для инвестирования. Определение коэффициента Шарпа. Сравнение выбранного портфеля акций с индексным портфелем. Доходность акции на единицу риска.
курсовая работа, добавлен 24.05.2012Инвестиции, их роль и функции в условиях рыночной экономики России. Экономическая оценка реализации проекта по производству полиэтилена. Анализ рисков инвестиционного проекта. Основные факторы риска. Анализ чувствительности инвестиционного проекта.
дипломная работа, добавлен 30.11.2010Диверсифицируемые и недиверсифицируемые риски: классификация. Основные виды и направления диверсификации. Диверсификация инвестиционного портфеля. Анализ системы управления предпринимательскими рисками в ЗАО "Александр": рекомендации по совершенствованию.
курсовая работа, добавлен 26.07.2010Модель стоимости капитальных активов. Критерии оценки инвестиционных решений. Оценка дохода, времени и риска, связанных с инвестиционным решением. Выбор наиболее дешевого источника долгосрочного финансирования. Элементы денежного потока и прибыль.
презентация, добавлен 05.10.2014Порядок проведения и главное назначение анализа инвестиционных проектов, основные принципы, положенные в его основу. Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов. Анализ проектных рисков, связанных с реализацией запланированного проекта.
курсовая работа, добавлен 07.10.2009Основные принципы оценки эффективности и финансовой реализуемости инвестиционных проектов. Методология оценки инвестиций. Коэффициент дисконтирования. Основные показатели эффективности инвестиционных проектов и методы их оценки.
курсовая работа, добавлен 04.06.2007Сущность финансовых рисков, под которыми понимают вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь (снижения прибыли, доходов, потери капитала) в ситуации неопределенности условий финансовой деятельности организации. Методы оценки степени риска.
курсовая работа, добавлен 12.11.2010Цели и сферы инвестиционной деятельности, правила принятия решений. Финансово-экономические критерии оценки и этапы инвестиционного анализа. Сущность статических и динамических методов, рассмотрение инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска.
реферат, добавлен 22.12.2009Жизненный цикл инвестиционного проекта, этапы проектного цикла. Показатели, позволяющие подготовить решение о целесообразности вложения средств (окупаемость). Влияние инфляции на эффективность инвестиционного проекта. Учет риска и неопределенности.
курсовая работа, добавлен 05.11.2010Классификация методов оценки инвестиционных проектов. Модифицированная внутренняя норма рентабельности. Дисконтированный срок окупаемости инвестиций. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. График взаимосвязи ставки дисконтирования и риска.
контрольная работа, добавлен 28.05.2015Правила инвестирования. Цена и определение средневзвешенной стоимости капитала. Финансовые методы оценки эффективности реальных инвестиционных проектов. Анализ чувствительности инвестиционного проекта. Объемы и формы инвестиций.
курсовая работа, добавлен 19.09.2006Критерии эффективности инвестиционных проектов. Оценка финансовой состоятельности. Показатели оценки роста инвестиционного проекта. Природа принятия решений об инвестировании. Пути решения проблем в аналитике. Организация работы по оценке проекта.
курсовая работа, добавлен 24.11.2009Информационное обеспечение путем составления и анализа финансовой отчетности предприятия. Оценка инвестиционных проектов и формирование портфеля инвестиций. Расчет показателей оборачиваемости оборотного капитала и движения денежных потоков организации.
курсовая работа, добавлен 20.05.2016Определение и виды эффективности инвестиционных проектов. Основные принципы оценки эффективности. Денежные потоки, схема финансирования, финансовая реализуемость инвестиционного проекта. Дисконтирование денежных потоков. Чистая текущая стоимость.
курсовая работа, добавлен 22.09.2014Экономическая сущность и классификация инвестиционных проектов. Оценка уровней рисков инвестирования. Методы учета неопределенности в финансовых расчетах. Расчет чистого дисконтированного дохода, индекса доходности, срока окупаемости капитальных вложений.
курсовая работа, добавлен 26.02.2015Страховые резервы как фактор развития инвестиционного потенциала страховщика. Законодательные основы регулирования инвестиционной деятельности. Анализ структуры портфеля и финансовых коэффициентов деятельности страховой компании ОАО "Надежность".
курсовая работа, добавлен 11.10.2014- 93. Использование показателей ожидаемой доходности и вариации при оценке риска вложений в ценные бумаги
Оценка абсолютной и относительной эффективности инвестиций. Величины чистого денежного потока. Основные нормы текущей доходности. Моделирование инвестиционного портфеля. Рынок ценных бумаг. Основные показатели доходности вложений в ценные бумаги.
реферат, добавлен 22.07.2011 Виды финансовых активов: их характеристика. Соотношение риска и доходности финансовых активов. Модели оценки акций и облигаций. Стоимость капитала компании. Реструктуризация как инструмент управления ростом компании. Управление структурой капитала.
курсовая работа, добавлен 24.11.2013Сущность и особенности источников финансирования инвестиционных проектов. Разработка инвестиционного проекта по созданию российского оператора связи и определение источников его финансирования. Маркетинговый и организационный план. Оценка рисков проекта.
курсовая работа, добавлен 08.12.2015Факторы, влияющие на ставку доходности в портфеле инвестиций. Диверсификация активов, необходимая для управления доходностью и уровнем риска. Алгоритм разработки и управления портфелем недвижимости. Методы расчета стоимости, доходности и риска портфеля.
курсовая работа, добавлен 28.06.2011Инвестиционный портфель: понятие, типы, цели формирования. Инвестиционные риски: сущность и понятие. Оценка и оптимизация формирования портфеля инвестиций. Анализ портфеля акций консервативного инвестора. Кривые безразличия оптимального портфеля.
курсовая работа, добавлен 04.08.2010Сущность и виды инвестиционных проектов. Методика анализа инвестиционных рисков. Оценка экономической эффективности внедрения в эксплуатацию малой газотурбинной электростанции. Расчет срока окупаемости капитальных вложений и индекса доходности проекта.
дипломная работа, добавлен 09.06.2012Методы внутренних и внешних механизмов минимизации финансовых рисков. Формы нейтрализации рисков. Случаи использования самострахования. Оценка риска потери ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, мероприятия по снижению рисков.
контрольная работа, добавлен 13.05.2010Анализ основных особенностей оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. График развития инвестиционного проекта. Определение ключевых характеристик лизинга. Рассмотрение особенностей расчета инвестиционных проектов, использующих лизинг.
реферат, добавлен 21.11.2011