Статистическое изучение риска при формировании кредитного портфеля банка
Особенности банковских рисков. Статистический инструментарий, формы и методы исследования рисков при формировании кредитного портфеля коммерческого банка РФ. Построение многофакторной модели доходности облигаций на основе выделения значимых факторов.
Подобные документы
Определение специфики рисков инновационной деятельности. Методы снижения рисков инновационной деятельности. Экспертиза идеи, коммерческого предложения или проекта в целом. Оценка рисков инновационного проекта и разработка механизма управления рисками.
курсовая работа, добавлен 22.03.2016Сущность инвестиционных рисков и вопросы их классификации по сферам деятельности. Проектный подход к оценке рисков инвестиций. Современный инструментарий оценки проектных рисков. Использование теории нечетких множеств при оценке инвестиционного проекта.
курсовая работа, добавлен 25.05.2014Теоретические основы понятия, признаков и классификации рисков. Основные методы управления рисками. Анализ финансового состояния предприятия с учетом фактора риска. Выбор мероприятий по снижению рисков. Оценка эффективности предлагаемых мероприятий.
курсовая работа, добавлен 23.12.2014Действия участников предпринимательства в условиях рыночных отношений, конкуренции. Методы организации управления риском. Классификация и виды рисков, страхование. Методы снижения риска. Группировка рисков по частоте возникновения и размеру ущерба.
реферат, добавлен 12.02.2014Истоки и экономическая сущность рисков, их показатели и методика оценки. Виды потерь и место финансового риска в типологии предпринимательских рисков коммерческого предприятия. Пути и значение управления коммерческими рисками в управлении финансами.
курсовая работа, добавлен 07.10.2010Понятие коммерческого риска и его сущность. Оценка рисков, характерных для предприятия, экспертным методом и методом парных сравнений. Анализ внешней среды ООО "Ачинский цемент" (конкурентоспособность). Риски, связанные с коммерческой деятельностью.
курсовая работа, добавлен 19.02.2015Общие и индивидуальные классификационные признаки рыночных рисков. Подходы и принципы эффективного управления банковскими рисками. Экономическая характеристика банка. Отличительные особенности оценки и снижения рыночного риска в коммерческом банке.
курсовая работа, добавлен 14.01.2018Понятие, сущность и виды инвестиционных рисков. Оценка стратегического потенциала предприятия. Изучение, анализ и прогнозирование ситуации на рынке. Методы учета факторов риска и неопределенности при оценке эффективности инвестиционных проектов.
курсовая работа, добавлен 03.06.2019Сущность хозяйственного риска. Классификация хозяйственных рисков. Факторы, влияющие на уровень хозяйственного риска. Анализ рисков КУП "Минская овощная фабрика", их разновидности и методы нейтрализации. Разработка предложений по управлению рисками.
курсовая работа, добавлен 28.08.2010- 35. Пути и методы снижения рисков в предпринимательской деятельности (на примере ТПЧУП "Сифуд-Севрис")
Разработка мероприятий по снижению рисков на предприятии. Понятие риска и его экономическое содержание. Анализ предпринимательских рисков ТПЧУП "Сифуд-Сервис". Пути повышения эффективности механизма управления рисками. Создание отдела управления рисками.
дипломная работа, добавлен 26.06.2010 Методичні підходи щодо аналізу господарського портфеля підприємства. Аналіз складу та структури стратегічного господарського портфеля підприємства. Розроблення рекомендацій та пропозицій щодо подальшого стратегічного розвитку господарського портфеля.
курсовая работа, добавлен 20.12.2015Стратегический анализ и управление предприятием, инвестирование в условиях неопределенности и риска. Классификация инвестиционных рисков. Алгоритм формирования инвестиционной программы. Модель формирования оптимального портфеля инвестиций предприятия.
контрольная работа, добавлен 29.11.2008Аналитическая, инновационная, регулятивная и защитная функции хозяйственных рисков. Понятие и факторы отраслевого риска. Уровень внутриотраслевой конкуренции. Анализ основных видов хозяйственных рисков, рекомендаций и методов их снижения на РУПП "Витязь".
контрольная работа, добавлен 08.10.2009Теоретические положения о предпринимательском риске в экономической науке, методы оценки риска применительно к производственным ситуациям и видам предпринимательской деятельности. Анализ производственных, коммерческих и финансовых (кредитных) рисков.
реферат, добавлен 21.01.2012Общая характеристика статистического метода оценки риска. Описание основных инструментов его экономического анализа. Алгоритм определения среднего ожидаемого значения прибыли. Обзор актуальных экономико-статистических методов расчета вероятности риска.
реферат, добавлен 12.05.2014Понятия, виды, цели инвестиционного портфеля. Изучение методов его формирования: индексная модель Шарпа, Марковитца и выровненной цены. Мониторинг как один из элементов управления. Рассмотрение проблем выбора, определение доходности и уровня ее риска.
курсовая работа, добавлен 03.05.2011Инвестиционный портфель: задача, цели и классификация. Формирование инвестиционного портфеля. Создание оптимальных условий инвестирования. Выбор и реализация стратегии управления портфелем. Принцип оптимизации соотношения доходности и ликвидности.
реферат, добавлен 07.01.2015Характеристика и классификация предпринимательского риска. Основные группы рисков деятельности фирмы. Основные проблемы, приемы и методы управления предпринимательскими рисками в условиях рыночных отношений. Система факторов, влияющих на уровень риска.
реферат, добавлен 15.11.2011Методы и инструменты анализа рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Оценка финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ТАИФ-НК". Анализ риска наступления банкротства на базе зарубежных моделей. Механизмы нейтрализации финансовых рисков.
дипломная работа, добавлен 11.11.2010Понятие риска и подходы к его определению. Внутренние, внешние и стратегические методы анализа в прогнозировании факторов риска, их использование совместно с экспертной оценкой. Финансовая структура предприятия, задачи и основные этапы бюджетирования.
краткое изложение, добавлен 10.07.2010Документы, регламентирующие деятельность коммерческой организации. Общие принципы анализа рисков предпринимательской деятельности. Качественный и количественный анализ рисков коммерческих организаций. Определение уровня риска потерь предельной прибыли.
отчет по практике, добавлен 29.02.2016Поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство за 4 года. Построение адаптивной мультипликативной модели Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора. Точность, адекватность и проверка качества построенной модели.
контрольная работа, добавлен 05.06.2010Статистическое изучение рядов динамики, виды показателей. Расчет коэффициента смыкания. Цепной и базисный показатель. Средний уровень динамического ряда. Определение общей закономерности в развитии явления. Статистическое изучение сезонных колебаний.
лекция, добавлен 27.04.2013Понятие, роль и экономическое содержание рисков в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Классификация и методы оценки коммерческих рисков, система управления рисками. Оценка рисков в деятельности предприятия ОАО "Галантус" и пути их снижения.
курсовая работа, добавлен 28.10.2014Понятие риска в экономике. Сущность риска в управлении организацией. Анализ собственных оборотных средств и текущих финансовых потребностей. Структура дебиторской задолженности по срокам возникновения. Мероприятия по снижению рисков в ОАО "Сибстрой".
курсовая работа, добавлен 22.12.2014