Оптимизация портфеля ценных бумаг
Методика и основные этапы нахождения минимального значения дисперсии портфеля при заданных начальных значениях. Вычисление ожидаемой доходности, значений дисперсий каждой ценной бумаги, ковариации методом Шарпа, используемые инструменты Microsoft Excel.
Подобные документы
Роль ценных бумаг в платежном обороте государства и мобилизации инвестиций. Облигация как вид ценной бумаги, ее основные отличия от акции. Группы участников на рынке первичного размещения корпоративных облигаций. Современные российские облигации.
доклад, добавлен 16.06.2010Воздействие циклов в экономике на рынок ценных бумаг. Кризисные циклы в мировой экономике, их влияние на фондовые рынки, и попытки их преодоления. Роль российского рынка ценных бумаг на инвестиции в российскую экономику.
курсовая работа, добавлен 30.03.2007Понятие и сущность ценных бумаг. Виды ценных бумаг и их классификация. Нормативно–правовое обеспечение операции банков с ценными бумагами в Республике Казахстан. Операции банков с облигациями. Перспективы развития казахстанского рынка ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 18.12.2013Среднерыночная норма доходности и банковского процента. Удельный вес каждой акции в составе инвестиционного портфеля. Дюрация процентной облигации с целью включения в портфель инвестора. Периодичность выплат процентного дохода и рост дивидендов.
контрольная работа, добавлен 09.12.2010Денежный рынок. Понятие о рынке ценных бумаг, его структура. Формы ценных бумаг. Государственное регулирование рынка ценных бумаг и денег. Фондовая биржа. Посредничество в Фондовой бирже. Биржевые системы. Участники биржи. Внебиржевой рынок.
курсовая работа, добавлен 03.12.2007Сущность, виды корпоративных и государственных ценных бумаг. Нормативно-правовая база рынка ценных бумаг Республики Беларусь. Динамика объема эмиссии акций, емкость рынка корпоративных облигаций в 2006-2010 гг. Совершенствование рынка ценных бумаг страны.
курсовая работа, добавлен 12.10.2012Финансовый рынок: сущность, структура. Ценные бумаги. Рынок ценных бумаг. Экономическая сущность и определение ценных бумаг. Рынок ценных бумаг, его роль в макроэкономике. Налоговая система Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 18.11.2003Теоретические основы выбора инвестиционного портфеля по теории Марковица. Вычисление ожидаемых доходностей и стандартных отклонений портфелей. Портфельный анализ, выбор оптимального портфеля. Определение структуры и местоположения эффективного множества.
курсовая работа, добавлен 18.12.2009Рынок ценных бумаг как механизм привлечения инвестиций. Структура фондового рынка, влияние макроэкономики. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Инвестиционная привлекательность облигаций для потенциальных вкладчиков. Преимущества эмиссии акций.
курсовая работа, добавлен 08.12.2013Основные стратегии управления портфелем ценных бумаг в российской и зарубежной практике, их достоинства и недостатки. Анализ инвестиционной деятельности, связанной с формированием портфелем ЦБ и осуществляемой в условиях неопределенности и рисков.
дипломная работа, добавлен 11.02.2013Понятие инвестиционного портфеля, цели его формирования. Суть теории портфельных инвестиций. Формирование портфельных инвестиций. Теоретическое и практическое обоснования выбора портфеля на примере модели Г. Марковица, основные принципы этой теории.
курсовая работа, добавлен 04.10.2010Понятие, сущность, цели и основные виды эмиссии ценных бумаг. Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг в Российской Федерации, законодательное регулирование эмиссии в РФ. Значение и особенности выпуска банковских ценных бумаг, порядок их размещения.
контрольная работа, добавлен 16.09.2013Теоретические аспекты организации рынка ценных бумаг в республике Беларусь. Деятельность фондовой биржи как эмитента регулируемого рынка ценных бумаг. Государственное регулирование рынка ценных бумаг, лицензирование. Основные проблемы рынка ценных бумаг.
дипломная работа, добавлен 12.06.2010Формирование эффективного финансового рынка. Развитие рынка ценных бумаг в России. Государственные ценные бумаги. Купонные, бескупонные, именные и предъявительские облигации. Рынок частных ценных бумаг в СССР. Фондовый отдел Московской товарной биржи.
контрольная работа, добавлен 08.02.2011Роль рынка ценных бумаг в экономике. Понятие, сущность и классификация ценных бумаг. Депозитные и сберегательные сертификаты коммерческих банков. Основные черты векселя. Фондовая биржа, ее задачи и основные функции. Регулирование рынка ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 19.03.2013Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка, где осуществляются операции купли-продажи ценных бумаг. Значение бескупонных облигаций. Государственные краткосрочные облигации: анализ динамики котировок и доходности. Первичный и вторичный рынок.
курсовая работа, добавлен 05.06.2011Экономический механизм функционирования рынка государственных и корпоративных ценных бумаг ОАО "Банк Москвы". Понятие рынка ценных бумаг, функции и виды рынка ценных бумаг. Меры по совершенствованию регулирования и развития рынка ценных бумаг в РФ.
курсовая работа, добавлен 13.06.2012Виды рисков на рынке ценных бумаг. Способы страхования рисков на рынке ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг: требования к информации и порядок осуществления процедуры эмиссии. Обращение ценных бумаг. Разновидности систематического риска в инвестициях.
курсовая работа, добавлен 03.03.2012Понятие и классификация ГЦБ. Проблемы формирования и функционирования рынка государственных ценных бумаг в Казахстане. Привлечение ГЦБ в Накопительную пенсионную систему Казахстана. Программа развития рынка ГЦБ Республики Казахстан на 2005-2007гг.
курсовая работа, добавлен 05.11.2007Понятие рынка ценных бумаг, его составные части, функции, виды и регулирование. Долговые и долевые, государственные и негосударственные ценные бумаги. Формирование рынка в российской экономике, его современное состояние и основные направления развития.
курсовая работа, добавлен 25.11.2010Портфель ценных бумаг предприятия. Набор инвестиционных фондовых активов. Минимизация инвестиционных рисков. Доходность и риск как основные характеристики инвестиций. Концепция инвестиционного дохода. Формирование валютных резервов предприятия.
реферат, добавлен 07.03.2012Организационная структура рынка ценных бумаг, понятие и виды фьючерсного контракта, определение его стоимости и доходности. Первичный рынок, стандартная конструкция, поставка и ценообразование для краткосрочных и долгосрочных процентных контрактов.
контрольная работа, добавлен 09.09.2010Понятие рынка ценных бумаг: виды, составные части, общерыночные и специфические функции. Классификация рынков ценных бумаг. Спрос, предложение и уравновешивающие их цены на РЦБ. Основные принципы процесса государственного регулирования рынка ценных бумаг.
контрольная работа, добавлен 11.01.2015Понятие государственных ценных бумаг, их особенности, история возникновения и развития в РФ, современное состояние, значение. Классификация ценных бумаг, их разновидности и характеристика, отличительные черты и общие признаки. Таможенные пошлины и сборы.
курсовая работа, добавлен 29.04.2009- 100. Эмиссия ценных бумаг
Понятие, теория и практика эмиссии ценных бумаг. Государственная регистрация эмиссии ценных бумаг, юридические процедуры и её законодательное регулирование. Проспект ценных бумаг и источник информации инвестора. Регистрирующий орган и проверка.
реферат, добавлен 22.05.2012