Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України
Фондовий ринок України. Моделювання процесів прийняття рішень щодо ефективного управління інвестиційним портфелем підприємств-суб‘єктів ринкових відносин. Поєднання методів традиційного і портфельного підходів до формування інвестиційного портфеля.
Подобные документы
Застосування математичних методів у економіці. Об'єкти та предмети економетрії. Аналіз реальних економічних систем за допомогою економетричних методів і моделей. Непрямий метод найменших квадратів при оцінюванні параметрів ідентифікованої системи рівнянь.
контрольная работа, добавлен 12.02.2010Поняття та сутність кризових явищ, їх характеристика, класифікація та основні причини виникнення. Стан загального розвитку економіки України, тенденції її розвитку в умовах кризи. Розробка основних заходів антикризової політики в державному секторі.
курсовая работа, добавлен 13.03.2014Поняття ринку нерухомості та його основні риси. Визначення попиту та пропозиції на ринку нерухомості та чинників, що на нього впливають. Аналіз основних моделей дослідження попиту. Авторегресійні моделі та й моделі експоненціального згладжування.
дипломная работа, добавлен 20.11.2013Поняття та сутність запасів на виробництві та управління ними. Обчислення загальних витрат на купівлю товару. Розв’язок задачі за допомогою електронних таблиць Microsoft Excel. Аналіз можливості зменшення витрат при збільшенні бюджету на закупівлю.
контрольная работа, добавлен 24.09.2014Элементы экономико-математического моделирования. Основные направления оптимизационного моделирования банковской деятельности. Модели банка как совокупности стохастических финансовых процессов. Управление портфелем ценных бумаг в банковском бизнесе.
дипломная работа, добавлен 17.07.2013Основні поняття про стохастичні та вінерівський процеси. Розгляд альтернативних моделей ціноутворення: дисперсії, стохастичної та передбачуваної волантильності. Проблема деривативів та бар'єрні опціони. Стандартні ринкові моделі: процентні деривативи.
курсовая работа, добавлен 28.02.2012Планування за середніми. Загальна модель оптимального виробничого планування, в якій вимагається здійснити вибір ресурсно припустимих інтенсивностей технологій, спрямований на максимізацію прибутку. Принцип гарантованого виграшу. "Гра з природою".
контрольная работа, добавлен 26.02.2009Методичні вказівки до виконання курсового проекту. Дослідження глобальних моделей виробництва та споживання. Побудова двогалузевої макроекономічної моделі. Дослідження виробничих функцій. Опис програми і початкові дані. Інструкція користувачу програми.
методичка, добавлен 12.01.2009Визначення оптимальних обсягів виробництва, що максимізують дохід фірми, та розв'язання транспортної задачі за допомогою математичного моделювання та симплекс-методу. Знайдення графічним методом екстремумів функції в області, визначеній нерівностями.
контрольная работа, добавлен 28.03.2011Послуги праці, капіталу і природних ресурсів як фактори створення продукції. Карта ізоквант як метод опису виробничої функції. Капіталоінтенсивний та капіталозберігаючий типи технічного прогресу, їх аналіз за допомогою виробничої функції Кобба-Дугласа.
реферат, добавлен 08.08.2014Аналітичні методи дослідження операцій. Сутність аналогових, математичних (аналітичних) та зображувальних моделей. Математичне введення в теорію ланцюгів Маркова (Markov’schain). Дискретні ланцюги. Теорія масового обслуговування, вивчення її предмету.
курсовая работа, добавлен 23.08.2014- 112. Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"
Розгляд організаційної структури МКВП "Дніпроводоканал". Аналіз ліквідності, рентабельності і ділової активності підприємства. Розробка економіко-математичних моделей оптимального розподілу коштів та платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг.
дипломная работа, добавлен 28.02.2010 Поняття логістичних ланцюгів. Методи побудови початкового опорного плану. Визначення та розрахунок потенціалу кожної вершини. Методи пошуку оптимального рішення. Алгоритм оптимізації транспортної задачі: логістичного ланцюга за допомогою симплекс-методу.
дипломная работа, добавлен 20.11.2013Приведення рівняння до безрозмірної форми. Знаходження точного розв'язку рівняння. Складання М-файлу правих частин рівняння у формі Коші. Створення підпрограми інтегрування, керуючої програми. Графік залежності амплітуди похибки від кроку інтегрування.
контрольная работа, добавлен 07.08.2013Розробка методики моделювання процесу максимізації вилучення для збільшення прибутку гірничо-збагачувальним підприємством. Проектування автоматизованої інформаційної системи, виконаної на основі математичної статистики для підвищення ефективності роботи.
дипломная работа, добавлен 19.03.2010Вирішення задачі визначення коефіцієнтів завантаження технічних засобів спеціалізованої інформаційно-обчислювальної системи. Підрахунок кількості циклів виконання задач різного пріоритету. Розв'язання задачі тактичного планування машинних експериментів.
контрольная работа, добавлен 12.02.2013- 117. Риск и доходность
Модель оценки долгосрочных активов (Capital Asset Pricing Model, САРМ). Оценка доходности и риска на основе исторических данных. Выбор оптимального портфеля из рискованных активов. Риск и неопределенность денежных потоков. Расчет бета-коэффициента.
презентация, добавлен 30.07.2013 Динамічне програмування як математичний метод, заслуга створення й розвитку якого належить насамперед Беллману, його фундаментальні принципи та засади при формуванні завдань. Особливості застосування динамічного програмування в економічних дослідженнях.
курсовая работа, добавлен 18.02.2011Складання математичної моделі задачі забезпечення приросту капіталу. Її рішення за допомогою електронних таблиць Microsoft Excel. Облік максимальної величини сподіваної норми прибутку. Оцінка структури оптимального портфеля. Аналіз отриманого розв’язку.
контрольная работа, добавлен 24.09.2014Определение понятия страховых рисков. Изучение основ математического и компьютерного моделирования величины премии, размера страхового портфеля, доходов компании при перестраховании рисков, предела собственного удержания при перестраховании рисков.
дипломная работа, добавлен 17.09.2014Моделювання гри-аркади "SQ CaRs" за допомогою мови С++ з використанням пакету Microsoft Visual Studio 2010 та графічної бібліотеки OpenGL в середовищі Windows. Опис предметної області, структури класів та їх взаємодія. Програмна реалізація гри "SQ CaRs".
курсовая работа, добавлен 03.01.2014Методи генерування послідовності рівномірно розподілених випадкових чисел. Перевірка якості псевдовипадкових чисел. Використання методу Монте-Карло в імітаційному моделюванні. Обчислення інтегралу методом Монте-Карло. Переваги програмного методу.
методичка, добавлен 29.01.2010Знаходження безумовного екстремуму функції Лагранжа. Зміна попиту споживача, при зміні ціни товарів. Зміна попиту та збільшення ціни з компенсацією доходу. Ефект полягає у змiнi споживання внаслідок зміни реального доходу, яка виникла через зміну цін.
доклад, добавлен 31.03.2009Виды инвестиционного риска. Понятия доходности и риска ценной бумаги. Однофакторная модель рынка капитала. Модель размещения средств с анализом риска убытков Ф. Фабоцци. Практическое применении модели Г. Марковица для оптимизации фондового портфеля.
презентация, добавлен 04.01.2015Планирование производства. Суммарная суточная прибыль от производства. Математическая модель задачи. Транспортная задача. Планирование перевозок, чтобы минимизировать суммарные транспортные расходы. Назначение на работы. Планирование портфеля заказов.
контрольная работа, добавлен 07.01.2009