Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем
Понятия, виды, цели инвестиционного портфеля. Изучение методов его формирования: индексная модель Шарпа, Марковитца и выровненной цены. Мониторинг как один из элементов управления. Рассмотрение проблем выбора, определение доходности и уровня ее риска.
Подобные документы
Инвестиционный портфель: понятие, типы, сущность; цели формирования и управления. Этапы, принципы, оценка и оптимизация формирования портфеля ценных бумаг, инвестиционные риски. Механизм анализа портфеля акций консервативного и агрессивного инвестора.
курсовая работа, добавлен 24.01.2012Понятие, сущность, основные виды и принципы построения инвестиционного портфеля. Примеры наиболее известных моделей портфельного управления. Показатели финансовой оценки эффективности инвестиционного портфеля и проблемы выбора его оптимального варианта.
реферат, добавлен 23.07.2014Обеспечение реализации инвестиционной стратегии предприятия, отбор эффективных и безопасных инвестиционных финансовых инструментов. Сущность, цели и принципы формирования портфелей инвестиций, методы Марковица и Шарпа. Управление инвестиционным портфелем.
реферат, добавлен 21.09.2016Теоретические основы управления портфелем недвижимости. Определение предмета и цели, принципы и факторы формирования портфеля. Риски в управлении и реакция на риск. Общие положения формирования портфеля недвижимости, стратегия разработки и управления.
курсовая работа, добавлен 12.07.2010Классификация инвестиций и инвестиционных проектов, их экономическая сущность и характеристика видов. Анализ основных показателей деятельности ПАО "Ростелеком". Оценка системы управления инвестиционным портфелем, рекомендации по ее совершенствованию.
дипломная работа, добавлен 01.10.2017Понятие инвестиционного портфеля и основные цели его формирования. Особенности и основные этапы формирования портфеля реальных инвестиционных проектов на конкретных примерах. Формирование инвестиционного портфеля в условиях рационирования капитала.
курсовая работа, добавлен 05.11.2010Условия формирования инвестиционного портфеля. Вложение средств в ценные бумаги. Выбор бумаг для формирования портфеля. Операции с ценными бумагами. Расчет параметров портфеля. Выбор типа инвестиционной стратегии. Определение доходности по портфелю.
курсовая работа, добавлен 20.01.2016Основные понятия инвестиционного проектирования. Общая характеристика методов оценки эффективности инвестиционного проекта. Общие понятия неопределенности и риска. Построение модели оценки риска инвестиционного проекта.
дипломная работа, добавлен 12.09.2006Выбор объектов инвестирования, эффективных инвестиционных проектов с помощью описательных методов. Расчет ставки дисконтирования и показателей эффективности. Формирование инвестиционного портфеля. Определение эффективности инвестиционного портфеля.
курсовая работа, добавлен 03.06.2015Законодательное регулирование доверительного управления паевого инвестиционного фонда. Показатели, используемые для оценки эффективности доверительного управления паевым инвестиционным фондом на примере ЗПИФН "Вольные каменщики" под ДУ ООО "УК" МАГИСТР".
дипломная работа, добавлен 21.04.2011Роль процесса инвестирования в экономике страны: происхождение, основные понятия, сущность и виды. Оценка эффективного управления инвестициями: целесообразность и степень риска. Характеристика и сущность нормативно-правой базы инвестирования в России.
курсовая работа, добавлен 18.12.2010Риск как экономическая категория. Методика управления рисками. Мониторинг и анализ внешних и внутренних факторов риска, их оценка и оптимизация. Методы снижения, оценка эффективности управления рисками. Управление рисками при реструктуризации предприятия.
курсовая работа, добавлен 31.03.2010Функции, которые выполняет предпринимательский риск в экономике. Концепция приемлемого риска, методы его компенсации. Оценка уровня риска, объекты управления риском. Классификация методов управления риском. Профилактические меры борьбы с фактором риска.
контрольная работа, добавлен 22.01.2011Исследование методов обоснования инвестиционного решения в условиях неопределенности. Расчет индекса доходности и рентабельности. Сущность экспертных оценок. Анализ чувствительности и проверка устойчивости. Оценка запаса прочности проекта с позиции риска.
дипломная работа, добавлен 29.10.2017Методы расчётов для обоснования инвестиционного проекта. Определение наиболее привлекательного инвестиционного проекта по показателю чистого дисконтированного дохода. Определение индекса доходности и срока окупаемости проекта, оценка его устойчивости.
курсовая работа, добавлен 21.03.2013Определение средней ожидаемой доходности, дисперсии, среднеквадратического отклонения и коэффициента отклонения, исходя из доходности акции по годам. Ковариация и коэффициент корреляции. Расчет ожидаемой доходности инвестиционного портфеля, его рисков.
контрольная работа, добавлен 27.11.2014- 17. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта ОАО "Уфимский нефтеперерабатывающий завод"
Изучение понятия инвестиционного проекта. Рассмотрение методов анализа риска и влияния инфляции на инвестиционный проект. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Характеристика затрат, производственного и финансового планов организации.
курсовая работа, добавлен 27.05.2015 Сущность, структура и источники инвестиций. Система управления инвестиционным процессом на предприятии. Политика управления инвестициями на предприятии на примере ОАО "Авиаагрегат", анализ основных показателей. Проблемы инвестиционного процесса.
дипломная работа, добавлен 24.11.2012Изучение организационной структуры управления ООО "ЭМС". Анализ факторов внешней и внутренней среды. Характеристика методов управления персоналом и маркетингом. Понятие экономического риска, классификация, оценка и факторы, влияющие на его возникновение.
отчет по практике, добавлен 18.03.2010Расчет сметной стоимости строительства. Анализ срока окупаемости нового оборудования. Определение внутренней нормы доходности инвестиционного проекта. Расчет нормы прибыли на вложенный капитал. Вычисление бета-коэффициента инвестиционного портфеля.
контрольная работа, добавлен 12.02.2014Теоретические вопросы инвестиционной деятельности. Этапы жизненного цикла инвестиционного проекта и система управления рисками. Учет фактора риска в расчетах. Инвестиционный проект организации сети WiMAX в Карасукском районе Новосибирской области.
дипломная работа, добавлен 27.06.2015Измерение риска и доходности для активов, рассматриваемых изолированно. Риск и неопределенность, их измерители. Оценка доходности на основе исторических данных. Прикладные аспекты применения оценки риска. Дисперсия и квадратическое отклонение портфеля.
презентация, добавлен 21.10.2013Этапы жизненного цикла инвестиционных проектов. Изучение методов оценки экономической эффективности инвестиционных проектов: статических, динамических и учета фактора риска. Обоснование целесообразности инвестирования в сеть WiMAX в Карасукском районе.
дипломная работа, добавлен 30.06.2015Особенности экономической сущности и классификации активов предприятия. Характеристика принципов формирования оборотных активов и методов управления ними. Оценка эффективности управления активами предприятия на примере АО "Народный банк Казахстана".
курсовая работа, добавлен 09.03.2010Сущность теории полезности и потребительского выбора. Понятие бюджетной линии и кривых безразличия. Расчет риска и доходности. Подходы к анализу кривых безразличия. Использование кривых безразличия "доходность-риск" для формирования портфеля ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 18.10.2012