Портфельная теория Марковица
Теоретические основы выбора инвестиционного портфеля по теории Марковица. Вычисление ожидаемых доходностей и стандартных отклонений портфелей. Портфельный анализ, выбор оптимального портфеля. Определение структуры и местоположения эффективного множества.
Подобные документы
Факторный анализ производственно-хозяйственной деятельности, экономического потенциала ОАО "Миракс". Финансовый анализ на основе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках. Количественный анализ управленческих решений (портфельный, маржинальный).
курсовая работа, добавлен 20.05.2015- 102. Использование показателей ожидаемой доходности и вариации при оценке риска вложений в ценные бумаги
Оценка абсолютной и относительной эффективности инвестиций. Величины чистого денежного потока. Основные нормы текущей доходности. Моделирование инвестиционного портфеля. Рынок ценных бумаг. Основные показатели доходности вложений в ценные бумаги.
реферат, добавлен 22.07.2011 Общие и частные налоговые теории. Теория налога как страховой премии. Представители классической политической экономии. Невмешательство государства в экономику. Монетаризм и теория экономики предложения. Теория соотношения прямого и косвенного обложения.
презентация, добавлен 28.09.2015Принципы определения стоимости каждого источника средств в общей сумме финансирования. Анализ средней цены капитала. Характеристика оптимального варианта структуры авансированного капитала. Сущность инвестиционного проекта. Государственный кредит.
курсовая работа, добавлен 25.04.2015Проектный анализ в управлении инвестиционной деятельностью, разработка инвестиционного проекта. Инвестиционные потребности проекта и источники их финансирования. Финансово-математические основы инвестиционного проектирования, управление денежным потоком.
курс лекций, добавлен 22.07.2010Типы и порядок применения стандартных налоговых вычетов. Особенности применения стандартных налоговых вычетов в настоящее время. Влияние увеличения стандартного налогового вычета по НДФЛ на благосостояние низкооплачиваемых категорий работников.
курсовая работа, добавлен 07.05.2011Анализ инвестиционного процесса: теоретические аспекты. Характеристика инвестиционного потенциала, источников его формирования, направлений использования в современной России. Спектр экономико-статистических методов изучения инвестиционных процессов.
курсовая работа, добавлен 08.12.2009Основатели и основные положения количественной теории денег. Особенности монетаристского варианта количественной теории. Вклад И. Фишера в модернизацию этой теории. Математическое обоснование количественной теории денег с помощью "уравнения обмена".
презентация, добавлен 09.10.2016Сравнительный анализ существующих режимов налогообложения в Российской Федерации. Тенденции в развитии налоговой системы. Анализ режимов на примере розничной торговли. Алгоритм выбора оптимального специального режима налогообложения для предпринимателей.
дипломная работа, добавлен 29.10.2017Оценка риска инвестиций на основе расчета показателей безубыточности и эффективности инвестиционного проекта. Определение устойчивости проекта на основе разработки сценариев. Выбор эффективного варианта реконструкции и приспособления объекта недвижимости.
методичка, добавлен 23.12.2011Экономическое обоснование и разработка инвестиционного проекта по замене изношенного оборудования на мебельной фабрике. Выбор источников финансирования инвестиционного проекта. Расчет планируемой прибыли и убытков, анализ чувствительности проекта.
курсовая работа, добавлен 22.03.2015Анализ целей и характеристика основных задач оценочной деятельности в отношении бизнеса как процесса расчета и обоснования стоимости предприятия. Оценка, определение и согласование рыночной стоимости закрытой компании в нефтеперерабатывающей отрасли.
контрольная работа, добавлен 29.08.2011Теория оптимального управления для оценки опционов. Связь между риск-нейтральной и физической плотностью вероятности. Функция полезности как функция с ограниченным изменением. Решение задачи оптимального управления как задачи вариационного исчисления.
дипломная работа, добавлен 17.10.2016Сущность и виды инвестиций. Структура инвестиционного цикла. Методики оценки эффективности инвестиционного проекта. Чистая приведенная стоимость. Расчет и анализ показателей эффективности инвестиционного проекта. Сущность проекта и его финансирование.
курсовая работа, добавлен 18.09.2013Теоретические аспекты определения эффективности инвестиционного проекта. Показатели оценки финансовой надежности проекта и методика их определения. Краткая характеристика инвестиционного проекта. Оценка коммерческой эффективности инвестиционного проекта.
курсовая работа, добавлен 23.01.2009Понятие рыночных рисков, способы их оценки. Классификация рыночных рисков. Портфельный подход как основа управления рыночными рисками на предприятии. Особенности концепции рисковой стоимости. Оценка величины рыночных рисков на примере ОАО "Сбербанк".
курсовая работа, добавлен 30.05.2015Теоретические основы оптимизации структуры капитала в целях финансового оздоровления предприятия. Структура капитала и факторы ее формирования. Методы и этапы оптимизации структуры капитала. Анализ финансового состояния и структуры капитала ОАО "СНХЗ".
курсовая работа, добавлен 28.04.2014- 118. Оценка эффективности инвестиционного проекта по созданию производственного участка ООО "Оптиум"
Теоретические основы оценки инвестиций и инвестиционных проектов. Инвестиционный проект по созданию участка по производству подбоек и металлопластиковых труб. Финансовое состояние ООО "Оптимум". Финансовая и экономическая оценка инвестиционного проекта.
дипломная работа, добавлен 14.03.2010 Разработка плана по прибыли, финансового плана и планового баланса. Сопоставление ожидаемых поступлений и ожидаемых платежей. Создание начального запаса товаров. Продажа продукции на условиях одномесячного кредита. Расчет кредиторской задолженности.
контрольная работа, добавлен 25.09.2013Фондовый рынок как часть финансового рынка служит основой движения капитала. Определение ценной бумаги как документа, удостоверяющего с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественного права. Фондовые рынки и их участники.
курсовая работа, добавлен 02.05.2009Абстрактная, монетарная и количественная теория денег. Теория Дж. Беркли и Дж. Стюарта. Главная причина циклических кризисов перепроизводства по Кейнсу. Функциональная теория Ф. Визера и Л. Мизеса. Сущность и главные задачи государственной теории денег.
контрольная работа, добавлен 26.05.2013Определение чистого приведенного дохода инвестиционного проекта. Приобретение оборудования по лизингу. Определение рентабельности и внутренней нормы доходности проектов. Особенности расчета за кредит путем периодических платежей заемщика в конце года.
контрольная работа, добавлен 05.05.2010Расчет налога на имущество. Определение структуры погашения кредита. Сводные показатели по движению денежных потоков. Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта, его рентабельности, доходности, срока окупаемости. Расчет точки безубыточности.
контрольная работа, добавлен 16.03.2015Анализ деятельности инвестиционных управляющих Уоррена Баффетта и компании Berkhire Hathaway. Факторный анализ доходности Баффетта на основе моделей ценообразования капитальных активов. Моделирование наличности в составе портфеля в качестве колл-опциона.
дипломная работа, добавлен 26.10.2016Абстрактная теория. Монетарная теория. Количественная теория. Роль известных экономистов в развитии количественной теории: Дж. Локк, Д. Юм, Д. Рикардо, Т. Тук, И. Фишер. Функция центральных банков.
контрольная работа, добавлен 21.11.2006