Мультиколлинеарность
Мультиколлинеарность в экономических исследованиях и методы ее уменьшения или устранения. Взаимная коррелированность объясняющих переменных. Функциональная и стохастическая (скрытая) формы. Анализ корреляционной матрицы между объясняющими переменными.
Подобные документы
Использование эконометрических моделей в оценке цены на недвижимость. Методы искусственных нейронных сетей и влияние экзогенных переменных. Анализ чувствительности, который позволяет оценить влияние входных переменных на рыночную цену недвижимости.
практическая работа, добавлен 01.07.2011Связь между случайными переменными и оценка её тесноты как основная задача корреляционного анализа. Регрессионный анализ, расчет параметров уравнения линейной парной регрессии. Оценка статистической надежности результатов регрессионного моделирования.
контрольная работа, добавлен 07.06.2011Определение задачи регрессионного анализа как установления формы корреляционной связи (линейной, квадратичной, показательной). Графическая интерпретация коэффициента детерминации. Виды регрессий: линейная, нелинейная, гипербола, экспонента и парабола.
доклад, добавлен 13.12.2011Потенциальная возможность математического моделирования любых экономических объектов и процессов. Методы минимизации, связанные с вычислением градиента. Суть метода градиентного спуска. Анализ симплекс-таблицы. Построение экономико-математической модели.
курсовая работа, добавлен 01.10.2011Математические методы систематизации и использования статистических данных для экономических расчетов и практических выводов: анализ структуры продаж автомобилей; оценка влияния рекламы на количество вкладчиков банка; анализ уровня активности населения.
контрольная работа, добавлен 30.12.2010Поиск несмещенных оценок математического ожидания и для дисперсии X и Y. Расчет выборочного коэффициента корреляции, анализ степени тесноты связи между X и Y. Проверка гипотезы о силе линейной связи между X и Y, о значении параметров линейной регрессии.
контрольная работа, добавлен 25.12.2010Составление и проверка матрицы планирования. Получение математической модели объекта. Проверка адекватности математического описания. Применение метода случайного баланса для выделения наиболее существенных входных переменных многофакторного объекта.
курсовая работа, добавлен 31.08.2010Факторы, формирующие цену квартир в строящихся домах в Санкт-Петербурге. Составление матрицы парных коэффициентов корреляции исходных переменных. Тестирование ошибок уравнения множественной регрессии на гетероскедастичность. Тест Гельфельда-Квандта.
контрольная работа, добавлен 14.05.2015Особенности гетероскедастичности (определение, последствия, методы обнаружения и устранения). Проблемы пи проведении регрессионного анализа, основанного на методе наименьших квадратов, связанные с выполнимостью свойств случайных отклонений моделей.
контрольная работа, добавлен 11.05.2019Сущность математического моделирования и формализации. Выявление управляемых и неуправляемых параметров. Математическое описание посредством уравнений, неравенств, функций и иных отношений взаимосвязей между элементами модели (параметрами, переменными).
курсовая работа, добавлен 17.12.2009Задачи эконометрики, ее математический аппарат. Взаимосвязь между экономическими переменными, примеры оценки линейности и аддитивности. Основные понятия и проблемы эконометрического моделирования. Определение коэффициентов линейной парной регрессии.
контрольная работа, добавлен 28.07.2013Составление матрицы плана факторного эксперимента и разработка матрицы его базисных функций. Написание алгебраического полинома плана и корреляционный анализ результатов эксперимента. Функция ошибки и среднеквадратичное отклонение регрессионной модели.
контрольная работа, добавлен 13.06.2014Системы, системный подход, системный анализ. Основные термины, определения, технологии. Экономико-математические методы, их состав, структура, направленность, классификация. Метод динамического программирования, теории игр. Сетевые методы планирования.
контрольная работа, добавлен 13.06.2009Выборочная ковариация как мера взаимосвязи между двумя переменными. Основные правила расчета ковариации исходя из данных выборок. Математическое ожидание, дисперсия и теоретическая ковариация по ряду наблюдений. Коэффициент корреляции как её показатель.
контрольная работа, добавлен 15.12.2009Оценка распределения переменной Х1. Моделирование взаимосвязи между переменными У и Х1 с помощью линейной функции и методом множественной линейной регрессии. Сравнение качества построенных моделей. Составление точечного прогноза по заданным значениям.
курсовая работа, добавлен 24.06.2015Параметры автомобиля, которые влияют на стоимость. Обозначение границ выборки. Использование множественной регрессии. Построение с помощью эконометрического программного пакета Eviews симметричной матрицы парных коэффициентов корреляции между факторами.
контрольная работа, добавлен 13.05.2015Анализ внешней и внутренней среды, экономических показателей, предприятия. Оценка его конкурентоустойчивости. Составление матрицы привлекательности рынка. Прогнозный план доходов и расходов. Моделирование бизнес-процессов функционирования дома отдыха.
курсовая работа, добавлен 18.03.2015Основные причины универсальности математики, ее взаимосвязь с вычислительной техникой. Особенности экономических задач, решаемых математическими методами. Характеристика и анализ применения матричного метода и функции для решения экономических задач.
реферат, добавлен 07.04.2010Выбор факторных признаков для построения регрессионной модели неоднородных экономических процессов. Построение диаграммы рассеяния. Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции. Определение коэффициентов детерминации и средних ошибок аппроксимации.
контрольная работа, добавлен 21.03.2015Взаимосвязь между двумя выбранными переменными на фоне действия остальных показателей. Матрица парных коэффициентов корреляции. Уравнение множественной регрессии. Расчет коэффициентов для проверки наличия автокорреляция. Вариации зависимой переменной.
контрольная работа, добавлен 03.09.2013Функциональные преобразования переменных в линейной регрессии. Формулы расчета коэффициентов эластичности. Характеристика экзогенных и эндогенных переменных. Построение одно- и двухфакторного уравнений. Прогнозирование значения результативного признака.
курсовая работа, добавлен 27.01.2016Степень тесноты и характера направления зависимости между признаками. Парная линейная корреляционная зависимость, ее корреляционно-регрессионный анализ. Исследование связи между одним признаком-фактором и одним признаком-результатом, шкала Чеддока.
методичка, добавлен 15.11.2010Воссоздание процесса взаимосвязи между ценой на минуту разговора и уровнем ДТП по причине разговора по телефону за рулем. Уравнение обратно пропорциональной зависимости данной модели. Построение и описание графика зависимости исследуемых переменных.
статья, добавлен 15.11.2010Пример решения графическим методом задачи линейного программирования с двумя неизвестными. Решение транспортной задачи методами северо-западного угла и минимальной стоимости. Стохастическая модель управления запасами, ее значение для предприятий.
контрольная работа, добавлен 04.08.2013Содержание, цели и задачи эконометрики как научной дисциплины; ее составляющие. Описание этапов моделирования экономических процессов. Принципы построения спецификации неоклассической производной функции. Определение эндогенной и экзогенной переменных.
презентация, добавлен 22.08.2015