Оптимизация портфеля ценных бумаг
Общая характеристика моделей и методов оптимизации портфеля инвестиций (модель Марковица, индексная модель Шарпа), оценка преимуществ и недостатков. Порядок и принципы составления портфеля инвестиций. Оптимизация портфеля ценных бумаг одним их методов.
Подобные документы
Теоретические аспекты формирования и управления портфелем ценных бумаг. Расчет чистого дисконтированного дохода инвестиционного проекта. Определение индекса рентабельности и внутренней нормы доходности инвестиций. Расчет срока окупаемости проекта.
курсовая работа, добавлен 12.11.2017Оценка эффективности фондового портфеля. Формирование инвестиционного портфеля и его оценка по критериям доходности, безопасности, ликвидности. Методы оценки инвестиций. Модель оценки текущей рыночной стоимости акций с постоянно возрастающими дивидендами.
контрольная работа, добавлен 19.01.2017"Директ-костинг" и политика цен на предприятии. Понятие портфеля ценных бумаг и принципы его формирования. Базовые характеристики инвестиционного портфеля. Анализ принципов диверсификации. Расчет сметы затрат на производство и реализацию продукции.
контрольная работа, добавлен 23.03.2018Политика и основные цели инвестирования, его стратегический и портфельный характер. Состав инвестиционного портфеля, приемлемые виды и качество ценных бумаг. Совокупность методов управления инвестициями. Мониторинг фондового рынка, тенденции его развития.
реферат, добавлен 08.12.2012Особенность вложения средств в финансовые инструменты, среди которых преобладают ценные бумаги, с целью получения дохода (прибыли) в будущем. Порядок формирования портфеля ценных бумаг. Главные особенности денежных потоков финансовых инвестиций.
реферат, добавлен 11.03.2023Формирование инвестиционного портфеля Марковица. Оценка бета-коэффициента оптимального портфеля. Минимизация риска портфеля при достижении определенной доходности. Структура совокупного инвестиционного портфеля, индексов активов пенсионных накоплений.
курсовая работа, добавлен 28.08.2016Инвестиционный проект как основа привлечения инвестиций, его разработка и реализация. Особенности формирования портфеля, инвестиционных проектов. Последовательность формирования инвестиционного портфеля. Обеспечение реализации инвестиционной стратегии.
контрольная работа, добавлен 14.07.2009Экономическая природа, классификация и концепция стоимости капитала. Диверсификация фондового портфеля. Оценка доходности портфеля корпоративных ценных бумаг. Источники средств корпорации (ее пассивы), приносящие доход. Механизм финансового левериджа.
контрольная работа, добавлен 04.05.2014Теоретические основы понятия об инвестиционном портфеле: сущность, классификация и управление им. Характеристика основополагающих принципов, методов и концепций составления инвестиционного портфеля. Выбор оптимального портфеля по Марковицу и по Шарпу.
курсовая работа, добавлен 01.04.2011Проблемы формирования портфеля ценных бумаг и его оценки в современной экономической теории и практике. Потребности инвестора сформировать портфель активов, сочетающий риск и доходность. Принципы консервативности, диверсификации и достаточной ликвидности.
курсовая работа, добавлен 22.02.2019Изучение зависимости характера инвестиционной операции на рынке ценных бумаг от типологии инвестора. Анализ рынка ценных бумаг, выбора текущей инвестиционной политики. Описания роста капитальной стоимости портфеля с одновременным получением дивидендов.
реферат, добавлен 07.03.2011Оценка инвестиционных качеств отдельных финансовых инструментов. Понятие и формы финансовых инвестиций. Предпринимательская форма международного движения капитала. Выбор ценных бумаг для портфельного инвестирования. Распределение акций по доходности.
контрольная работа, добавлен 12.05.2020Стратегии на рынке ценных бумаг и основы инвестирования. Нейтральные рыночные стратегии, активное управление. Виды хеджей. Форварды, фьючерсы, опционы. Модель расчета доходности портфеля. Характеристика доходности акций Лукойла, Сургута, Автоваза.
контрольная работа, добавлен 03.11.2016Сущность, классификация и структура инвестиций. Определение доходности и риска инвестиций. Анализ основных принципов построения портфеля инвестиций. Связь целей инвестирования со структурой портфеля. Анализ целей инвестиционной политики государства.
курсовая работа, добавлен 28.05.2015Экономическая сущность и значение инвестиций на макро- и микроуровне. Основы ценообразования в строительстве. Цена авансированного капитала и факторы, ее определяющие. Формирование портфеля ценных бумаг. Пути и методы снижения инвестиционных рисков.
учебное пособие, добавлен 29.09.2012Проблема выбора инвестиционного портфеля, подход Г. Марковица к ее решению. Определение начального и конечного благосостояния, уровня доходности портфеля. Теорема об эффективном множестве. Выбор оптимального портфеля. Принципы портфельного инвестирования.
реферат, добавлен 04.06.2012Инвестиция как вложение капитала в какое-либо дело путем приобретения ценных бумаг или непосредственно предприятия в целях получения дополнительной прибыли, их разновидности, сферы и направления практического использования, оценка эффективности.
курсовая работа, добавлен 19.03.2011Сущность и виды ценных бумаг. Порядок выплаты дивидендов. Вексель и вексельное обращение, стоимость акций. Профессиональные участники фондовой биржи. Формирование портфеля денежных средств и управление финансами. Еврооблигации и опционные контракты.
практическая работа, добавлен 24.12.2014- 94. Формирование и управление портфелем ценных бумаг предприятия (на примере ОАО "Елецгидроагрегат")
Основные типы портфелей и цели портфельного инвестирования, главные принципы формирования и оценка их доходности. Структура инвестиционного процесса. Формирование оптимальной структуры портфеля долевых и долговых ценных бумаг и оценка эффективности.
дипломная работа, добавлен 03.07.2010 Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых форм хозяйствования. Права открытых и закрытых акционерных обществ. Понятие портфеля ценных бумаг, его классификация и разновидность. Ликвидность как инвестиционное качество портфеля.
контрольная работа, добавлен 26.03.2013Фондовый рынок как экономический механизм, который способствует заключению сделок между продавцами и покупателями по поводу обмена специфического товара – ценных бумаг, история развития и современное состояние, перспективы. Методы оценки ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 30.06.2012Основные типы и характеристики портфелей ценных бумаг, их содержимое. Основные функции и задачи портфельного инвестирования, исторические модели его формирования. Структура и принципы формирования инвестиционного портфеля и модели управления им.
реферат, добавлен 25.01.2013Сущность и экономическое содержание инвестиций. Вложение в ценные бумаги как одна из форм инвестиционного процесса. Методы оценки ценных бумаг при планировании и осуществлении финансовых инвестиций. Проблемы формирования инвестиционного портфеля.
курсовая работа, добавлен 30.03.2015Способ формирования и управления портфелем ценных бумаг. Основные функции договора доверительного управления имуществом. Анализ выработки инвестиционной политики. Кривая безразличия. Ожидаемый риск портфеля. Выявление неверно оцененных ценных бумаг.
контрольная работа, добавлен 18.08.2010Инвестирование - вложение капитала в настоящем времени с целью получения положительных результатов в будущем; типы инвестиций. Основные этапы, принципы и особенности формирования инвестиционного портфеля, определение его структуры; процесс управления.
контрольная работа, добавлен 07.12.2011