Моделирование вероятности дефолта российских банков

Динамика количества дефолтов банков и факторы, влияющие на нее. Шкалы соотношения значений факторов и баллов, присвоенных с помощью квантильной дискретизации. Построение моделей оценки вероятности дефолта. Оценка их предсказательной способности.

Подобные документы

  • Сборник заданий и примеры их решения в рамках изучение курса стохастического анализа студентами ВУЗа. Построение графиков плотности распределения случайной величины с заданными параметрами. Расчет ее вероятности, математического ожидания и дисперсии.

    курсовая работа, добавлен 31.10.2017

  • Основные факторы, влияющие на уровень заработной платы работников, их оценка рынком труда. Выявление состава указанных факторов, их вклада в величину заработной платы с использованием аппарата регрессионного анализа. Мотивация трудовой деятельности.

    статья, добавлен 24.11.2018

  • Улучшение качества, ускорение процесса принятия управленческих решений - фактор успеха и резерв повышения эффективности производства в условиях конкуренции. Анализ исходных данных для построения моделей авторегрессии и с распределенным лагом времени.

    статья, добавлен 01.03.2019

  • Исследование реальных сложных систем с помощью двух типов математических моделей: аналитических и имитационных. Понятия и атрибуты, присущие имитационному моделированию. Проблемы развития средств имитационного моделирования, развитие его средств.

    статья, добавлен 15.08.2020

  • Показательный тренд. Построение регрессии. Дисперсионный анализ для линейной регрессии. Доверительные интервалы для оцененных параметров. Критерий Фишера значимости всей регрессии. Колеблемость признака. Моделирование сезонности ВВП. Индексный анализ.

    курсовая работа, добавлен 21.08.2008

  • Определение абсолютной и относительной пропускной способности системы массового обслуживания. Предельные вероятности всех состояний системы. Определение максимизации средней величины дохода от реализации выпущенной продукции, учитывая капризы погоды.

    контрольная работа, добавлен 07.04.2014

  • Построение поля корреляции. Расчет линейного коэффициента корреляции. Определение параметров уравнения регрессии и интерпретация его результатов. Оценка статистической значимости коэффициентов. Построение доверительного интервала прогнозных значений.

    контрольная работа, добавлен 25.02.2014

  • Анализ чувствительности имитационной модели. Факторы, влияющие на коэффициент дисконтирования. Прогноз количества единиц выпущенной и реализованной продукции. Детерминированный расчет стоимости бизнеса. Анализ результатов имитационного моделирования.

    курсовая работа, добавлен 16.12.2012

  • Построение поля корреляции. Гипотеза о возможной форме и направлении связи. Расчет параметров степенной, парной линейной функции и параболы второго порядка. Оценка тесноты связи с помощью показателей корреляции и детерминации, анализ их значений.

    контрольная работа, добавлен 14.04.2013

  • Анализ особенностей применения на практике средств линейной алгебры и математического анализа, теории умножения и сложения вероятностей. Ознакомление с формулами полной вероятности, Байеса, Бернулли и биноминальным законом распределения вероятностей.

    отчет по практике, добавлен 16.05.2018

  • Обоснование использования кросс-факторов формирования внутреннего валового продукта при построении теоретических моделей бизнес-циклов и экономического роста. Построение периодов колебаний на базе коэффициентов вейвлет-разложения для различных стран.

    дипломная работа, добавлен 19.09.2016

  • Расчет коэффициента корреляции между временными рядами с помощью отклонения от основной тенденции. Построение поля корреляции, формулировка гипотезы о форме связи. Оценка с помощью критерия Фишера. Интерпретация коэффициентов регрессии, оценка значимости.

    контрольная работа, добавлен 21.09.2017

  • Понятие и сущность стохастического автомата как математической модели агента, способного принимать решения на основании вероятности выигрыша. Язык и аппарат моделирования стохастических автоматов. Разработка модифицированного "нечеткого" автомата Крылова.

    статья, добавлен 18.01.2018

  • Оценка статистической значимости уравнения регрессии и ее параметров, с помощью критериев Фишера и Стьюдента. Построение матрицы парных коэффициентов корреляции, установление мультиколлинеарных факторов. Результаты, оформление аналитической записки.

    контрольная работа, добавлен 10.03.2011

  • Понятие и сущность имитационного моделирования, его свойства и область применения. Построение моделирующих алгоритмов, описание метода Монте-Карло. Принципы оценки адекватности математической модели, состав пакета прикладных программ моделирования систем.

    курс лекций, добавлен 26.12.2014

  • Составление экономико-математической модели общей задачи линейного программирования. Постановка и модель транспортной задачи линейного программирования. Определение оптимальной стратегии заказа в условиях риска с использование методов теории вероятности.

    курсовая работа, добавлен 18.05.2016

  • Сравнительный анализ исторических и современных вариаций определения риска в разрезе предпринимательской деятельности. Прогноз вероятности получения определенного дохода или потерь. Экономико-математическое моделирование финансово-экономических рисков.

    статья, добавлен 28.04.2017

  • Методика определения вероятности выполнения плана выручки предприятия, имеющего ассортимент со структурной избыточностью. Выбор вида функции распределения случайной величины месячной выручки; методика определения и оценки рейтингов товаров ассортимента.

    автореферат, добавлен 02.09.2018

  • Характеристика исследуемых показателей (значение, классификации, группировки, методы расчета), их графическое построение с помощью графиков и диаграмм, расчет показателей динамики, индексный анализ, выравнивание данных с помощью скользящей средней.

    контрольная работа, добавлен 26.10.2011

  • Основные этапы построения эконометрической модели. Оценка параметров линейной парной регрессии и нелинейных моделей. Отбор факторов при построении множественной регрессии. Моделирование одномерных временных рядов и прогнозирование. Модели авторегрессии.

    курс лекций, добавлен 16.05.2016

  • Упрощение линейной модели, взяв в качестве критериев оценки адекватности, точности и значимости параметров. Построение модели на основе степенной функции. Наиболее влияющие факторы на основной показатель. Работа сервиса Microsoft Excel "Анализ данных".

    практическая работа, добавлен 13.04.2015

  • Математические теории массового обслуживания с применением вероятностных распределений. Изучение автомобильных перевозок с разработкой упорядоченных моделей, использующих случайные величины завоза груза в терминал и его отправки при законах вероятности.

    статья, добавлен 14.09.2016

  • Определение средней выручки продавцов. Расчет коэффициента корреляции. Построение графиков корреляционных зависимостей. Оценка адекватности регрессионных моделей. Расчет системы уравнений для теоретической линии регрессии методом наименьших квадратов.

    контрольная работа, добавлен 16.04.2016

  • Рассмотрение вопросов экономического моделирования влияния инфраструктуры на устойчивое развитие отраслевой экономики регионов СКФО. Построение многофакторных регрессионных моделей результативных параметров предприятий.

    статья, добавлен 11.05.2021

  • Рассматривается задача оценки стоимости жилья в Пензе. Предлагается создание программы, оценивающей стоимость квартир по их параметрам с помощью нейронной сети. Упрощение задачи анализа данных о квартирах с помощью технологий машинного обучения.

    статья, добавлен 03.06.2022

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.