Управление инвестиционным портфелем
Основные понятия, классификация, факторы формирования инвестиционного портфеля. Теория инвестиций и диверсификации, разработки Г. Марковица и У. Шарпа в сфере уменьшения риска портфельных вложений. Стратегии и модели управления инвестиционным портфелем.
Подобные документы
Виды ценных бумаг и оценка их доходности. Деятельность коммерческого банка на рынке ценных бумаг. Принципы формирования и методы управления инвестиционным портфелем. Анализ управления портфелем ценных бумаг в современных условиях на примере Альфа-Банка.
дипломная работа, добавлен 01.08.2017Понятие портфеля ценных бумаг, принципы и модели формирования инвестиционного портфеля. Управление портфелем ценных бумаг на основе выбранной стратегии. Методический инструментарий для анализа, разработка портфеля ценных бумаг. Виды портфельных стратегий.
дипломная работа, добавлен 28.05.2018Рассмотрение сущности управления портфелем коммерческого банка, рисков и методов его оценки. Изучение видов портфелей ценных бумаг и принципов его составления. Описание методики формирования оптимальной структуры портфеля при помощи модели Марковица.
курсовая работа, добавлен 17.11.2017Понятие и классификация портфелей ценных бумаг, их разновидности, принципы и этапы процесса управления. Принципы формирования инвестиционного портфеля, стратегии управления: активные и пассивные, особенности данной практики и основные требования к ней.
курсовая работа, добавлен 30.10.2013Понятие портфеля ценных бумаг и управления им, этапы процесса управления, а также особенности практики управления портфелями ценных бумаг в России. Этапы формирования портфеля ценных бумаг и избрания стратегии управления портфельным инвестированием.
курсовая работа, добавлен 06.10.2017Суть методов оптимизации портфеля ценных бумаг: модели Марковица и Шарпа, факторных схем. Составление произвольного портфеля из акций (4-6 активов). Расчет его доходности и риска на период, состоящий из 60-100 временных интервалов, а также оптимизация.
курсовая работа, добавлен 28.11.2010Анализ особенностей формирования и управления кредитным портфелем коммерческой организации: понятия, сущность, принципы и особенности формирования кредитного портфеля коммерческого банка. Пути совершенствования системы управления кредитным портфелем.
курсовая работа, добавлен 05.02.2014Стратегии и методология управления портфелем ценных бумаг, его типы. Этапы управления портфелем ценных бумаг. Характеристика активной и пассивной стратегии управления. Особенности практики управления портфелями ценных бумаг в Российской Федерации.
контрольная работа, добавлен 26.03.2012Этапы формирования портфеля инвестиций по модели Марковица. Понятие эффективного фронта. Построение графа рынка на отобранных акциях, используя вероятность совпадения знаков и корреляцию Пирсона. Коэффициент Шарпа и отбор акций с помощью коэффициента.
дипломная работа, добавлен 10.12.2019Понятие, значение и кругооборот инвестиций в рыночной экономике, их виды и классификация, характеристика субъектов и объектов, оценка качеств ценных бумаг. Стратегия управления инвестиционным портфелем и роль инвестиционно-строительного комплекса.
курс лекций, добавлен 23.05.2012Понятие и стратегии формирования портфелей ценных бумаг. Их сравнение по Марковицу с робастным оптимальным портфелем, разреженным (дублирующим оптимальный) и с универсальным портфелем ценных бумаг. Разработка подходов к моделированию риска и случайности.
дипломная работа, добавлен 06.07.2016Формирование портфеля акций как один из самых эффективных способов минимизировать финансовый риск. Классификация портфелей ценных бумаг. Стратегическое управление инвестированием. Пассивные и активные стратегии инвестирования. Риск портфеля ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 29.03.2014Основная задача портфельного инвестирования. Математическая модель оптимального банковского портфеля. Ограничения на доли типов финансовых инструментов в общем объеме инвестиционного портфеля (ИП) банка. Критерии управления ИП. Оценка вероятности риска.
статья, добавлен 07.12.2020Финансовый механизм страховых компаний. Управление инвестиционным портфелем как неотъемлемая часть страхового дела. Способы увеличения капитала. рыночные риски при осуществлении инвестиций. Повышение эффективности инвестиционной страховой деятельности.
статья, добавлен 10.02.2018Классификация ценных бумаг в России, факторы их доходности. Процесс формирования инвестиционного портфеля, функции управления им. Способы получения дохода по ценным бумагам. Риск законодательных изменений и ликвидности при операциях с ценными бумагами.
курсовая работа, добавлен 22.03.2014Состав и структура кредитного портфеля коммерческого банка. Классификация и зарубежный опыт управления ссудным портфелем. Анализ качества ссудного портфеля коммерческих банков Казахстана. Проблемы кредитования в банковской системе и пути их решения.
диссертация, добавлен 09.06.2016Особенности создания, функционирования коммерческих банков и основные условия их деятельности. Источники формирования банковских ресурсов. Система кредитования и её основные элементы. Управление инвестиционным портфелем банка на рынке ценных бумаг.
курс лекций, добавлен 18.02.2010Комплексный анализ кредитных рисков и общая специфика их учета. Изучение классификации и определение параметров качества кредитного портфеля банка как основного фактора риска в банковской деятельности. Общие принципы управления кредитным портфелем банка.
презентация, добавлен 05.04.2012Сущность кредитной политики и кредитного портфеля банка. Формирование резерва на возможные потери по ссудам. Оценка качества кредитного портфеля. Разработка лимитов кредитования, оценка кредитного риска ссуд. Управление кредитным портфелем ОАО "АКИБАНК".
курсовая работа, добавлен 12.12.2010Сущность и особенности инвестиционного банковского кредитования. Жизненный цикл и оценка инвестиционного проекта. Операции банков с ценными бумагами. Процесс управления инвестиционным портфелем. Особенности механизма лизинговых операций банков.
реферат, добавлен 01.07.2010Методы управления кредитным портфелем в коммерческих банках. Степень диверсификации кредитного портфеля в мировой практике. Структура индексов Херфиндаля-Хиршмана. Способы измерения степени диверсификации. Влияние ее уровня на риск и доходность.
курсовая работа, добавлен 30.08.2016Обзор главных принципов формирования портфеля инвестиций. Обобщение видов ценных бумаг и анализ критериев оценки их доходности. Методики формирования оптимальной структуры инвестиционного портфеля: модель Марковица, модель Блейка и индексная модель Шарпа.
курсовая работа, добавлен 18.11.2010Статус и особенности АО "Народный Банк Казахстана". Финансовая система и организация управления активами банка. Методы оценки кредитоспособности заемщиков. Усиление диверсификации кредитного портфеля, поддержание его доходности, прогнозирование риска.
дипломная работа, добавлен 04.06.2015Теоретические и практические основы управления страховым портфелем: на уровне народного хозяйства, отрасли и предприятия. Анализ и обеспечение финансовой устойчивости страхового портфеля. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта управления.
курсовая работа, добавлен 28.05.2015Понятие управления портфелем ценных бумаг. Принципы и этапы формирования инвестиционного портфеля в современных условиях бурного развития рынка ценных бумаг. Активная и пассивная стратегии. Особенности практики управления портфелями ценных бумаг в России.
курсовая работа, добавлен 15.09.2013