Построение модели CAPM для российского фондового рынка
Экономическая сущность модели CAPM. Характеристика основных составляющих данной модели, их краткая характеристика. Алгоритм расчёта данной модели для российского фондового рынка. Описание особенностей, важных преимуществ и недостатков данной модели.
Подобные документы
Факторы, определяющие становление рынка ценных бумаг в России. Особенности российского фондового рынка. Развитие структуры рынка ценных бумаг в России. Характеристика способов и правовых основ государственного регулирования фондового рынка ценных бумаг.
контрольная работа, добавлен 29.09.2017Исследование особенностей возникновения и развития фондового рынка Российской Федерации. Роль и значение фондового рынка в системе рыночных отношений. Сравнительный анализ фондового рынка России и США. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
реферат, добавлен 13.09.2012Применение модели скрытого марковского процесса для прогнозирования курса акций на примере фондового рынка США. Выяснение взаимосвязи между эффективностью прогнозирования модели и общими характеристиками исторических котировок акций или индексов.
курсовая работа, добавлен 31.05.2016Место и роль фондового рынка в экономических отношениях: понятие, его составляющие и классификация. Общая характеристика его инструментов: объекты, их характеристики, формы и виды. Устройство биржевых торгов и две группы участников фондового рынка.
реферат, добавлен 31.12.2009Фондовые индексы. Основные индикаторы российского фондового рынка. Фьючерсные контракты на индекс. Качество, точность, адекватность реальной действительности фондового рынка. Количественная оценка качества фондового индекса. Эталонный фондовый индекс.
реферат, добавлен 21.08.2008Понятие и сущность финансового рынка, его классификация. Особенности валютного рынка, рынков золота и капитала. Структура и механизм действия фондового рынка; виды, характеристика и назначение ценных бумаг. Современное состояние фондового рынка в России.
курсовая работа, добавлен 15.11.2009Понятие эффективности фондового рынка. Характеристика аномалий, основанных на фундаментальной и техническом анализе. Эффект праздника, января, дня недели. Влияние спортивных матчей на доходность фондового рынка. OLS модел для погодных и природных явлений.
дипломная работа, добавлен 04.12.2019- 33. Загадка премии
Понятие риска как одно из основополагающих для фондового рынка, его взаимосвязь с доходностью актива. Расчет коэффициента неприятия риска и его сравнение для Америки и России. Построение модели с учетом привычки агента и применение к ней метода GMM.
дипломная работа, добавлен 31.07.2016 Виды российских государственных ценных бумаг. Факторы регулирования фондового рынка. Тенденции развития современного рынка ценных бумаг. Казначейские векселя и обязательства. Проблемы развития российского фондового рынка и возможные пути их решения.
реферат, добавлен 14.11.2013Функционирование фондового рынка в рыночной экономике. Основные факторы, определяющие развитие фондового рынка в реформируемый период. Виды ценных бумаг и их курс. Основные особенности формирования и функционирования российского рынка ценных бумаг.
контрольная работа, добавлен 29.09.2017- 36. Фондовый рынок
Понятие фондового рынка и его структура. Сущность фондового рынка, его функции. Организационная структура фондового рынка. Структура фондового рынка. Регулирование фондового рынка. Ценные бумаги. Сущность и классификация ценных бумаг. Виды ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 13.09.2008 Стресс-тестирование и сценарный анализ. Теория экстремальных значений. Построение моделей эволюции риск-факторов и их взаимосвязи. Общий алгоритм построения модели стресс-теста. Прогноз модели по базовому сценарию, ошибки модели, параметры t-копулы.
дипломная работа, добавлен 30.08.2016Теоретические основы фондового рынка, его структура, первичные финансовые инструменты и их характеристика. Нормативно-правовая основа деятельности фондового рынка. Классификация главных производных финансовых инструментов и их основные особенности.
курсовая работа, добавлен 14.01.2011Характеристика международного фондового рынка. Участники рынков ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, посредники. Ценные бумаги международного фондового рынка, характеристика финансовых инструментов. Особенности современного фондового рынка России.
реферат, добавлен 02.04.2010Анализ и перспективы развития рынка розничного кредитования. Обзор факторов, влияющих на кредитный риск. Его оценка на основе скоринговой модели и влияние на капитал в соответствии с Базельскими соглашениями. Построение модели оценки вероятности дефолта.
дипломная работа, добавлен 28.12.2015Характеристика и анализ современного рынка акций в России. Теоретическая основа рынка ценных бумаг, характеристика их экономической сущности и обзор основных тенденций развития рынка в 2008-2009 годах. Проблемы и перспективы Российского фондового рынка.
курсовая работа, добавлен 01.12.2010Сущность и классификация ценных бумаг. Понятие, участники и структура рынка ценных бумаг. История развития фондового рынка Российской Федерации. Современное состояние, основные проблемы российского рынка ценных бумаг и пути его совершенствования.
курсовая работа, добавлен 30.04.2011Рассмотрено изменение основных составляющих системы управления банком под влиянием внедряемых цифровых технологий: клиентского сегмента, операционных процессов и бизнес-модели. Внимание уделено необходимости изменения существующей бизнес-модели банка.
статья, добавлен 03.08.2021- 44. Тактика Адверза
Анализ рынка начала 1997 года и середины 2001г. Открытие позиции по пробитию линии тренда. Деление капитала на три части и проведение уровневых расчетных целей. Применение модели расширения при прогнозировании рынка. График построения модели притяжения.
книга, добавлен 12.01.2014 Рассмотрение перспектив инвестирования в отечественную экономику. Фондовый рынок, его определение и структура. Виды и классификация ценных бумаг. Оценка привлекательности российского фондового рынка. Рекомендации по увеличению продаж российских акций.
реферат, добавлен 15.08.2014Анализ модели регулируемой конкуренции, которая описывают отношения, возникающие в системах общественного финансирования здравоохранения – бюджетной или обязательного медицинского страхования. Описание принципов функционирования данной страховой системы.
статья, добавлен 18.05.2018Зарождение фондового рынка Китая. Основание первой фондовой биржи в Шанхае. Особенности китайского рынка ценных бумаг, его финансовые инструменты и задачи. Сегментированность как характерная черта фондового рынка Китая. Типы акций китайских компаний.
реферат, добавлен 26.04.2016Исследование основ инвестиционной политики, принципов формирования и управления фондовыми портфелями банковских учреждений. Изучение модели оптимизации фондового портфеля Марковица и одноиндексной системы Шарпа, их специфики, преимуществ и недостатков.
курсовая работа, добавлен 10.01.2014Роль и место фондовой биржи на финансовом рынке. Исследование развития российского рынка ценных бумаг в современных условиях, изучение проблем и перспектив развития фондового рынка. Проблемы и перспективы развития, современное состояние фондового рынка.
курсовая работа, добавлен 13.04.2019Статистический анализ взаимосвязи фондового рынка Российской Федерации и индикаторов других стран. Характеристика зависимости развития фондового рынка России от развитых стран. Влияние мировой экономики и фондового рынка на развитие Российской Федерации.
статья, добавлен 27.01.2015