Модели портфельного управления, проблемы их применения в России
Понятие, сущность и типы портфеля инвестиций, его оптимальная структура. Классификация инвестиционного портфеля по источнику дохода. Доходность и способы измерения риска портфеля ценных бумаг. Основные цели, задачи и механизмы портфельного управления.
Подобные документы
Понятие, цели формирования и классификация инвестиционных портфелей. Формирование портфеля финансовых инвестиций. Управление инвестиционным портфелем. Анализ процесса формирования инвестиционного портфеля на примере институционального инвестора.
курсовая работа, добавлен 03.02.2015Модели портфельного инвестирования. Построение эффективных портфелей по теории Марковица. Расчет структуры эффективных портфелей с доходностью 10% в день. Анализ стабильности структуры портфеля ценных бумаг. Моделирование дельта нейтральной стратегии.
дипломная работа, добавлен 30.08.2016Инвестиции как использование финансовых ресурсов в форме долгосрочных вложений капитала (капиталовложений). Особенности формирования портфеля финансовых инвестиций. Понятие эффективного портфеля и границ эффективности, специфика оперативного управления.
реферат, добавлен 07.12.2010Трактовка портфельной теории как совокупности принципиальных подходов к формированию инвестиционного портфеля. Экономическое содержание портфельного инвестирования. Содержание принципов диверсификации, достаточной ликвидности и консервативности.
автореферат, добавлен 26.02.2018Оценка эффективности инвестиций при выборе индивидуального инвестиционного счета. Портфели ценных бумаг: виды и цели. Выбор оптимального типа налогового вычета. Использование финансовых инструментов при формировании эффективного портфеля ценных бумаг.
дипломная работа, добавлен 10.09.2020Принципы формирования инвестиционного портфеля. Оценка финансовых активов. Риски портфельного инвестирования. Сущность принципа диверсификации. Прогнозирование размера доходов от инвестиционных средств и интенсификации операций с ценными бумагами.
реферат, добавлен 29.12.2011Содержание понятия и задача формирования инвестиционного портфеля. Его классификация по видам объектов, целям инвестирования и степени достижения поставленных заданий, характеристика типов. Структура портфеля как отражение сочетания интересов инвестора.
реферат, добавлен 26.07.2010Классификация, виды ценных бумаг. Понятие портфеля ценных бумаг и принципы его формирования. Оценка вложений, анализ доходности и риска портфелей ценных бумаг, методы управления портфелем. Пути повышения эффективности управления портфелем ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 16.10.2024Модели формирования портфелей ценных бумаг: алгоритм Марковица построения угловых портфелей, концепция управления инвестициями с квадратичной функцией риска. Анализ VaR-оценок предложенных алгоритмов и моделей. Построение портфеля по принципу CUSUM.
дипломная работа, добавлен 16.02.2012Рассмотрение современного состояния фондового рынка, выявление основных элементов дохода от финансовых актива. Определение оптимального срока реинвестирования вложенных средств. Оптимизация портфеля ценных бумаг на основе современной теории портфеля.
реферат, добавлен 21.03.2019Инвестиционный портфель: сущность и классификация, методологическое обоснование, структура процесса формирования. Методы формирования инвестиционного портфеля: модель Марковица, Блека, Шарпа. Проблемы формирования инвестиционного портфеля и оптимизация.
курсовая работа, добавлен 18.10.2011Принципы формирования инвестиционного портфеля. Характеристика принципа консервативности, диверсификации, достаточной ликвидности. Анализ моделей инвестиционного портфеля. Изучение модели Марковитца, индексной модели Шарпа, модели выровненной цены.
контрольная работа, добавлен 20.02.2010Оптимизация портфеля инвестиций как одна из типичных и значимых финансовых задач. Рассмотрение основных математических моделей, использующихся при формировании портфеля ценный бумаг: Марковица, Шарпа, Тобина. Многокритериальная оптимизация портфеля.
статья, добавлен 27.04.2017Рассмотрение основных показателей, используемых при формировании портфеля предприятий. Характеристика методов линейного программирования. Исследование результатов расчета задачи оптимизации. Определение особенностей структуры портфеля ценных бумаг.
контрольная работа, добавлен 27.07.2015Решение задачи построения портфеля ценных бумаг. Анализ двух моделей на основе выборочных данных о курсовой доходности пяти фирм по данным сайта Investing.ru. Сравнительный анализ рисковой доходности портфелей, полученных по моделям Блэка и Марковица.
статья, добавлен 03.04.2018Инвестиционный портфель: понятие, типы, цели и принципы формирования. Анализ рисков инвестиционного портфеля. Фундаменталистская, технократическая и теория "ходьбы наугад" в оценке финансовых активов. Формирование инвестиционного портфеля предприятия.
курсовая работа, добавлен 13.04.2014Инвестирование - вложение капитала в настоящем времени с целью получения положительных результатов в будущем; типы инвестиций. Основные этапы, принципы и особенности формирования инвестиционного портфеля, определение его структуры; процесс управления.
контрольная работа, добавлен 07.12.2011Коэффициент Шарпа как показатель эффективности инвестиционного портфеля, вычисляемого как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Анализ этапов расчета бета коэффициенты активов. Особенности управления портфелем ценных бумаг.
контрольная работа, добавлен 22.10.2013Характеристика организационно-правовых форм предприятий, их процесс классификации на хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы и унитарные предприятия. Основные принципы, этапы и модели формирования инвестиционного портфеля.
курсовая работа, добавлен 27.01.2014Оценка инвестиционных качеств отдельных финансовых инструментов. Понятие и формы финансовых инвестиций. Предпринимательская форма международного движения капитала. Выбор ценных бумаг для портфельного инвестирования. Распределение акций по доходности.
контрольная работа, добавлен 12.05.2020Рассмотрение управления инвестиционным портфелем, принципов его формирования. Параметры инвестиционного портфеля. Изучение технического и фундаментального анализа. Пассивное и активное управление акциями, облигациями. Понятие ликвидности портфеля.
реферат, добавлен 24.04.2014Виды портфелей ценных бумаг: консервативный, умеренный и пр. Принципы составления инвестиционного портфеля. Основополагающие принципы в инвестировании с пассивным управлением. Методика формирования оптимальной структуры портфеля, модель Марковица.
курсовая работа, добавлен 12.02.2016Проблемы формирования портфеля ценных бумаг и его оценки в современной экономической теории и практике. Потребности инвестора сформировать портфель активов, сочетающий риск и доходность. Принципы консервативности, диверсификации и достаточной ликвидности.
курсовая работа, добавлен 22.02.2019Теоретические аспекты формирования и управления портфелем ценных бумаг. Расчет чистого дисконтированного дохода инвестиционного проекта. Определение индекса рентабельности и внутренней нормы доходности инвестиций. Расчет срока окупаемости проекта.
курсовая работа, добавлен 12.11.2017Рассмотрение понятия портфельных инвестиций, их цели и методы. Классификации инвесторов и их подходы к инвестированию. Описание процесса формирования портфеля ценных бумаг, значение стратегии мониторинга рынка. Специфика стратегии активных спекуляций.
статья, добавлен 23.07.2020