Оптимизация портфеля инвестиций
Суть методов оптимизации портфеля ценных бумаг: модели Марковица и Шарпа, факторных схем. Составление произвольного портфеля из акций (4-6 активов). Расчет его доходности и риска на период, состоящий из 60-100 временных интервалов, а также оптимизация.
Подобные документы
Исследование фондового индекса кредитной деятельности банка. Характеристика этапов стабильного подъема на фондовом рынке. Оценка совокупной доходности портфеля долевых бумаг. Понятие неустойчивого роста рынка и процесса управления портфелем акций.
курсовая работа, добавлен 30.10.2013Состав и структура кредитного портфеля коммерческого банка. Опасности в организации деятельности банковской организации. Концептуальный подход к управлению риском кредитного портфеля коммерческого банка. Экономическая сущность кредитного портфеля.
курсовая работа, добавлен 01.02.2015Изучение понятия и методов хеджирования. Характеристика фьючерсных и опционных контрактов как инструментов снижения рисков портфеля ценных бумаг. Формулы расчета перевода первой валюты во вторую по спот-курсу и хранения второй валюты на депозите.
контрольная работа, добавлен 27.11.2011- 104. Фондовая биржа
Рассмотрение фондовой биржи как важного института рыночной экономики. Торговля ценными бумагами посредством фондовых бирж. Признаки классической фондовой биржи, ее структура и функции. Расчет доходности портфеля, составленного из трех ценных бумаг.
реферат, добавлен 13.02.2015 Сутність страхового ризику як складової страхового портфеля. Вплив збалансованого страхового портфеля на фінансову надійність страхової організації. Розробка системи показників оцінки страхового портфеля та підходів визначення його оптимальної структури.
автореферат, добавлен 26.09.2015Сущность кредитного риска и его факторы. Виды кредитного риска и специфика управления ими. Оценка риска кредитного портфеля ОАО АКБ "Связь-банк". Пути повышения качества кредитного портфеля. Факторы, повышающие и понижающие риск, методы его снижения.
курсовая работа, добавлен 26.02.2011Анализ сущности кредитного портфеля, выявление и формирование понятия кредитного портфеля. Рассмотрение законодательного порядка формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности.
статья, добавлен 18.08.2018Эмиссионная деятельность банков на рынке ценных бумаг: особенности выпуска эмиссионных и не эмиссионных ценных бумаг. Управления фондовым портфелем коммерческого банка в современных российских условиях. Основные этапы управления портфелем ценных бумаг.
реферат, добавлен 27.01.2016Основы организации и функционирования рынка ценных бумаг. Процесс управления портфелем финансовых активов. Государственное регулирование рынка ценных бумаг Российской Федерации. Определение курсовой стоимости и доходности облигаций, акций и сертификатов.
учебное пособие, добавлен 12.01.2014- 110. Рынок ценных бумаг
Характеристика западной модели рынка ценных бумаг. Векселя как объект торговли на фондовой бирже. Причины отказа в государственной регистрации дополнительного выпуска акций АО. Расчет дисконтной и инвестиционной доходности депозитного сертификата.
контрольная работа, добавлен 29.11.2012 Анализ понятия кредитного портфеля банка и его основные качества. Исследование основ формирования в коммерческом банке. Характеристика основных проблем управления качеством кредитного портфеля в банковском секторе экономики России и способов их решения.
курсовая работа, добавлен 10.06.2014Проанализированы рейтинги четырех ведущих банков страны (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк) по размеру чистых активов и по величине кредитного портфеля на 1 января 2012 и 2013 годов. Рассчитаны доли кредитного портфеля в объеме чистых активов.
статья, добавлен 01.03.2019Кредитный портфель, его понятие, назначение и структура. Характеристика различных систем анализа кредитного портфеля в мировой банковской практике. Особенности формирования коммерческими банками кредитного портфеля для предприятий малого бизнеса.
реферат, добавлен 19.05.2015Приход иностранного капитала в банковский сектор Казахстана. Проведение исследования портфеля активов и пассивов банка. Основная характеристика развития рынка ценных бумаг. Главная особенность порядка размещения собственных и привлеченных средств.
статья, добавлен 28.01.2018Аналіз факторів, які впливають на обсяг кредитного портфеля банку. Моделювання обсягів портфеля банку. Проблеми кредитування та способи їх вирішення в процесі оцінки ризику. Зв'язок між обсягом кредитного портфеля банку та резервами під кредитні ризики.
статья, добавлен 30.08.2016Понятие банковского кредита и кредитного портфеля. Структура и разновидности кредитного портфеля. Исследование проблемы разработки эффективной кредитной политики коммерческого банка на примере ОАО "Альфа-банк". Оценка кредитного портфеля "Альфа-банка".
курсовая работа, добавлен 10.05.2015Развитие и сущность рынка ценных бумаг, классификация и характеристика их видов. Роль коммерческих банков на фондовом рынке. Анализ портфеля ценных бумаг Олекминского филиала РИКБ "СКБ". Проблемы и перспективы развития операций банков с ценными бумагами.
дипломная работа, добавлен 29.09.2012Требования к банкам, осуществляющим деятельность на рынке ценных бумаг. Инвестиционный портфель банка. Учет ценных бумаг на балансе банка. Структура портфеля долговых обязательств. Банк как эмитент, зависимость вложений в облигации от его размера.
презентация, добавлен 22.09.2013Виды ценных бумаг. Хеджирование продажей и покупкой фьючерсного контракта. Хеджирование портфеля акций покупкой и продажей опционов. Механизмы хеджирования финансовых рисков. Расчет коэффициент хеджирования, коэффициента корреляции и перекрестного хеджа.
курсовая работа, добавлен 05.10.2010Основная задача портфельного инвестирования. Математическая модель оптимального банковского портфеля. Ограничения на доли типов финансовых инструментов в общем объеме инвестиционного портфеля (ИП) банка. Критерии управления ИП. Оценка вероятности риска.
статья, добавлен 07.12.2020Задачи и функции рынка ценных бумаг. Акции: общая характеристика, виды. Организация биржевого торга. Участники биржевой торговли и их характеристики. Определение текущей доходности акций АО в годовом исчислении. Расчет дохода инвестора от покупки акций.
контрольная работа, добавлен 27.11.2015Современные условия осуществления банковской деятельности. Мониторинг капитального портфеля как частью менеджмента банка. Наблюдения за формированием, использованием, результативностью банковского капитала. Критерий качества капитального портфеля банка.
статья, добавлен 09.09.2021Исследование аспектов построения работы небольшого банка на рынке ценных бумаг с целью минимизации рисков. Анализ рентабельности банковских операций. Рассмотрение перспектив развития деятельности банка на рынке и формирование портфеля ценных бумаг.
методичка, добавлен 28.04.2014Экономическая сущность и организационно-правовое регулирование ипотечного кредитования. Анализ структуры активов, пассивов, а также доходов, расходов и прибыли предприятия. Проблемы моделирования портфеля потребительских кредитов коммерческого банка.
дипломная работа, добавлен 11.11.2013Особенности управления диверсифицированным фондом. Проведение операций с ценными бумагами для сохранения хорошего качества портфеля ценных бумаг и обеспечения роста его текущей стоимости. Функции институциональных инвесторов как финансовых посредников.
статья, добавлен 20.02.2018