Хеджирование портфеля

Характеристики российского срочного рынка. Меры риска: понятия, определения и методы оценки. Ванильные, азиатские, барьерные опционы: особенности и характеристики, подходы к ценообразованию. Снижение CVaR портфеля а примере акций российского эмитента.

Подобные документы

  • Анализ проблемы оценки качества кредитного портфеля коммерческих банков и особенности построения системы управления его качеством. Факторы, определяющие качество кредитования. Анализ подхода к формированию интегральной оценки качества кредитного портфеля.

    статья, добавлен 02.06.2018

  • Категории акций, их стоимость и методы ее оценки. Инвестиционные свойства акции, допуск к торгам. Проблемы развития рынка акций в России. Принципы управления портфелем ценных бумаг. Типы портфелей роста и дохода. Показатели качества портфеля ценных бумаг.

    контрольная работа, добавлен 26.01.2014

  • Раскрытие содержания понятия кредитной политики. Описание способов оценки кредитного портфеля: номерного и бального. Рассмотрение мировой банковской практики формирования соответствующих документов. Анализ методики оценки кредитоспособности клиента.

    курсовая работа, добавлен 22.02.2010

  • Этапы формирования портфеля инвестиций по модели Марковица. Понятие эффективного фронта. Построение графа рынка на отобранных акциях, используя вероятность совпадения знаков и корреляцию Пирсона. Коэффициент Шарпа и отбор акций с помощью коэффициента.

    дипломная работа, добавлен 10.12.2019

  • Общая характеристика акций. Распределение акций по степеням риска. Основные характеристики акционерного общества, порядок выплаты дивидендов. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Формирование рынка акций в России, российская торговая система.

    курсовая работа, добавлен 06.03.2010

  • Анализ и оценка кредитного риска кредитного портфеля конкретного коммерческого банка с применением методологии Value-at-Risk. Основные компоненты при вычислении данного показателя: необходимая длина временного интервала, а также доверительный уровень.

    научная работа, добавлен 28.12.2010

  • Понятие банковского кредита и кредитного портфеля. Структура и разновидности кредитного портфеля. Исследование проблемы разработки эффективной кредитной политики коммерческого банка на примере ОАО "Альфа-банк". Оценка кредитного портфеля "Альфа-банка".

    курсовая работа, добавлен 10.05.2015

  • Характеристика принципов и моделей управления портфелем облигаций. Оценка эффективности рынка облигаций. Изучение понятий выпуклости, дюрации и иммунизации облигации. Расчет стоимости инвестиционного портфеля, состоящего из девяти различных компаний.

    курсовая работа, добавлен 26.05.2013

  • Теоретические и практические вопросы функционирования зарубежного и нарождающегося российского рынка срочных контрактов. Организация и функционирование фьючерсного рынка и рынка опционов. Хеджирование рисков с использованием срочных контрактов.

    книга, добавлен 12.01.2014

  • Курсовая цена акций и конечная стоимость инвестиционного портфеля. Доходность операции по купле-продаже ценных бумаг. Совокупная стоимость пакета акций и размер выплат, получаемых владельцем облигации. Доходность бескупонной облигации ко дню аукциона.

    контрольная работа, добавлен 16.02.2013

  • Институциональная и функциональная особенности рынка ценных бумаг. Характеристика и специфика срочного рынка, инвестиционные фонды как форма организованного внебиржевого рынка. Описание процесса формирования и моделирования портфеля ценных бумаг.

    учебное пособие, добавлен 11.02.2016

  • Функции и значение рынка ценных бумаг. Понятие и классификация ценных бумаг, оценка их доходности. Состав портфеля ценных бумаг банка, принципы его формирования и оценка эффективности. Оптимизация портфеля ценных бумаг на основе теории портфеля.

    дипломная работа, добавлен 04.06.2014

  • Методы страхования финансовых рисков, их применение: страхование товарного кредита, банковских кредитов; хеджирование валютных рисков. Причины неразвитости российского рынка страхования финансовых рисков. Перспективы развития некоторых видов страхования.

    курсовая работа, добавлен 13.05.2011

  • Роль фондового рынка в процессе перераспределения финансовых ресурсов. Понятие рынка ценных бумаг и законы его регулирования. Теоретическая классификация ценных бумаг. Основные подходы к формированию портфеля ценных бумаг в Российской Федерации.

    курсовая работа, добавлен 09.05.2014

  • Понятие и виды кредитного портфеля коммерческого банка, факторы, на него влияющие. Методы анализа кредитного портфеля коммерческого банка на примере АО "Альфа-Банк" в период с 2015 по 2018 гг. Кредитная политика, структура и динамика кредитных операций.

    дипломная работа, добавлен 15.06.2020

  • Формирование оптимального банковского портфеля с требуемыми параметрами риска, доходности и ликвидности. Пример формирования оптимального плана пополнения портфеля. Постановка задачи планирования банковского портфеля, требования к его структуре.

    курсовая работа, добавлен 22.10.2009

  • Сущность кредитного портфеля коммерческого банка и его качества. Управление качеством кредитного портфеля. Анализ кредитного портфеля на примере Сбербанка России. Мероприятия по повышению качества кредитных портфелей и эффективности управления ими.

    курсовая работа, добавлен 26.04.2015

  • Анализ сущности кредитного портфеля, выявление и формирование понятия кредитного портфеля. Рассмотрение законодательного порядка формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности.

    статья, добавлен 18.08.2018

  • Роль мультипликаторов при формировании инвестиционного портфеля и особенности их применения. Оценка инвестиционной привлекательности акций ключевых девелоперов РФ. Текущее положение российских компаний-застройщиков и дальнейшие перспективы их развития.

    статья, добавлен 21.07.2021

  • Финансовые результаты банка: понятие и составляющие характеристики. Методы управления просроченной задолженностью и принципы ее отнесения к группам риска. Риски и их влияние на финансовый результат деятельности банка и качество кредитного портфеля.

    курсовая работа, добавлен 18.09.2012

  • Понятие кредитного портфеля. Мировая банковская практика в формировании кредитных документов. Способы оценки кредитного портфеля в банковской практике. Оценка риска выдачи кредита для предприятий малого бизнеса. Картотека кредитоспособности клиента.

    курсовая работа, добавлен 29.09.2011

  • Характеристика основных видов ценных бумаг и оценка их доходности. Законодательные документы, регулирующие различные стороны деятельности участников РЦБ. Понятия портфеля инвестиций. Проблемы портфельного инвестирования в условиях российского рынка.

    курсовая работа, добавлен 22.07.2012

  • Характеристика кредитного портфеля коммерческого банка и его видов. Анализ особенностей управления портфелем коммерческого банка с позиций его доходности и риска. Разработка предложений по совершенствованию кредитного портфеля коммерческого банка.

    курсовая работа, добавлен 01.02.2017

  • Изучение факторов, влияющих на качество корпоративного кредитного портфеля банка. Сравнительный анализ поведения просроченной кредиторской задолженности между государственными, крупными и небольшими частными коммерческими банками и юридическими лицами.

    дипломная работа, добавлен 01.12.2019

  • Структура рынка и основные принципы формирования портфеля ценных бумаг, акции и облигации. Оперативное управление финансовыми ресурсами с их использованием. Банк "Русский стандарт", формирование оптимальной структуры портфеля государственных облигаций.

    курсовая работа, добавлен 18.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.