Прогнозирование доходности суверенных еврооблигаций России
Детерминанты суверенного риска и доходностей облигаций. Сущность и критика прогностического подхода. Выбор базы данных для анализа, построение на их основе статистических моделей. Сравнение эффективности прогнозирования и анализ полученных результатов.
Подобные документы
Характеристика развивающихся рынков ценных бумаг. Обзор моделей процентного риска. Исследование методологии калибровки параметров для разных моделей. Реализация соответствующей процедуры в среде Matlab. Построение прогноза по моделям в рамках подхода VaR.
дипломная работа, добавлен 22.09.2016Оценка риска – этап анализа риска, имеющий целью определить его количественные характеристики: вероятность наступления неблагоприятных событий и возможный размер ущерба. Анализ статистических данных по неблагоприятным событиям, имевшим место в прошлом.
реферат, добавлен 23.03.2017Роль искусственных нейронных сетей в прогнозировании финансовых рынков. Принятие решений репрезентативным агентом на основе ограниченной рациональности и самоорганизации: имитация. Инвестиционные решения на фондовом и валютном рынках. Обработка данных.
диссертация, добавлен 28.12.2016Основные подходы и методики анализа эффективности финансовых результатов хозяйствующих субъектов. Разработка и внедрение актуальных моделей, методов, стандартов и принципов учета, анализа и контроля финансовых результатов предприятий газовой системы.
статья, добавлен 31.05.2018Анализ основных методов и моделей, используемых для прогнозирования динамики курса акций. Рассмотрение различий количественных и качественных методов анализа. Перспективные модели прогнозирования будущего курса акций, торгующихся на фондовом рынке.
статья, добавлен 30.12.2020Возникновение, сущность и цели финансового прогнозирования, его функции и принципы. Классификация и обзор методов прогнозирования, точность прогнозов. Инструменты и методы прогнозирования и планирования на макро- микроуровне, пути их совершенствования.
курсовая работа, добавлен 12.11.2012Анализ результатов тестирования алгоритма Шеннона на различных финансовых инструментах. Оценка будущего состояния финансовых инструментов на основе рефлексивных процессов. Обоснование применения рефлексивного метода в краткосрочном прогнозировании.
статья, добавлен 12.06.2016Сущность финансового прогнозирования и планирования. Характеристика методов бюджетного планирования и прогнозирования. Разработка структуры и объемов доходов и расходов программно-целевым методом, выбор направлений развития бюджета г. Набережные Челны.
курсовая работа, добавлен 11.12.2014Классификация и отличительные особенности корпоративных облигаций. Экономическая сущность корпоративных облигаций. Предпосылки развития российского рынка корпоративных облигаций. Пути совершенствования обращения корпоративных облигаций в России.
курсовая работа, добавлен 12.12.2015Изучение особенностей производственных инвестиций (долгосрочных капиталовложений в производственный процесс), расчет и измерение их эффективности. Сравнение различных производственных проектов. Динамические методы анализа и экспертное прогнозирование.
книга, добавлен 16.01.2011Классификация методов прогнозирования. Метод многофакторного регрессионного анализа. Прогнозирование на основе пропорциональных зависимостей. Последовательность процедур данного метода. Балансовая модель прогноза экономического потенциала предприятия.
курсовая работа, добавлен 24.11.2011Анализ государственного прогнозирования и программ социально-экономического развития Республики Беларусь. Сущность североамериканской, азиатской и европейской систем построения прогнозов. Научные основы методологии прогнозирования и планирования.
контрольная работа, добавлен 09.03.2011Сущность и функции анализа финансового положения предприятия. Характеристика методов прогнозирования вероятности банкротства. Анализ имущества предприятия и источников его финансирования. Исследование путей улучшения финансового положения ОАО "Цитрон".
курсовая работа, добавлен 17.01.2014- 39. Облигации
Понятие и экономическая сущность облигаций. Классификация облигаций по различным признакам. Зависимость цены облигации от ее доходности. Купон как свойство облигации. Срок действия ценных бумаг, понятие срочных облигаций. Выплата доходов по облигациям.
презентация, добавлен 10.01.2016 Концепция эффективности рынков, которая ведет непосредственно к концепции компромисса между риском и доходностью. Характеристика доходности, риска. Облигации с нулевым купоном. Основные виды рисков. Среднее арифметическое ожидаемых доходностей инвестиций.
курсовая работа, добавлен 08.02.2011Понятие еврооблигаций, их сущность и особенности, история возникновения и развития, место и значение на современном этапе. Порядок и отличительные черты выпуска и обращения еврооблигаций, их функции и назначение. Процесс рейтингования, его стадии
контрольная работа, добавлен 19.02.2009Рассмотрение необходимости осуществления комплексного анализа финансового положения предприятия для прогнозирования его вероятного банкротства. Анализ моделей оценки вероятности банкротства. Выделение признаков, определяющих возможность разорения фирмы.
статья, добавлен 16.07.2018Оценка современной роли налогового прогнозирования в формировании социально-экономической политики регионов на базе исследования проблем налогового прогнозирования. Анализ существующих методик прогнозирования налоговых поступлений в Российской Федерации.
автореферат, добавлен 14.12.2017Сущность, задачи, значение, методы и информационная база финансового анализа и прогнозирования. Анализ финансового состояния АО "Тургай-Петролеум". Рекомендации по увеличению финансовой устойчивости, более эффективному существованию и прибыльности.
курсовая работа, добавлен 09.04.2014Социально-экономическая сущность бюджетного прогнозирования. Понятие и структура системы финансовых планов. Методы бюджетного планирования и прогнозирования, применяемые в России. Рекомендации по совершенствованию системы бюджетного прогнозирования в РФ.
контрольная работа, добавлен 25.02.2016Поведение доходности в транзитных экономиках. Теория эффективного ценообразования (гипотеза эффективного рынка), ее место в теории финансов. Исследование сезонных явлений в доходности ценных бумаг. Факторы получения аномальных доходностей в начале месяца.
статья, добавлен 22.01.2018Сущность облигаций и их виды. Оценка качества облигаций. Стоимостная оценка и доходность облигации. Совершенствование рынка облигаций. Величина купонного дохода. Выход Euroclear и Clearstream на российский рынок корпоративных и субфедеральных облигаций.
контрольная работа, добавлен 30.01.2014Оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия и разработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности предприятия на основе современных методик управления, анализа и прогнозирования финансового состояния субъекта.
курсовая работа, добавлен 02.03.2014Методика расчета доходности по простым и сложным процентам. Расчет доходности портфеля к погашению и к приобретению. Оценка эффективности вложений. Сравнение доходности портфеля к приобретению с некоторым рыночным показателем. Рыночная цена облигации.
контрольная работа, добавлен 19.04.2012Характеристика статистических данных по расходам Томской области за 2017-2019 годы. Анализ статистических данных по статье расходов на социально-культурные мероприятия Томской области за 2017-2019 гг. Оценка результатов проведенного исследования.
презентация, добавлен 20.09.2020