Ценообразование опционов с использованием реализованной волатильности
Типы волатильностей на финансовом рынке. Выделена реализованная волатильность как отдельный тип и сформулированы основные способы ее расчета и применения. Рассматриваются принципы торговли короткой и длинной волатильностью и процесс дельта-хеджирования.
Подобные документы
Зависимости между волатильностью доходностей рынков акций стран и политическими событиями. Способы измерения политической нестабильности, вызванной политическими событиями. Модели определения стоимости капитальных активов. Прогнозирование волатильности.
дипломная работа, добавлен 27.08.2018Специфические особенности теоретико-игрового моделирования поведения инвестора на финансовом рынке. Совершенствование технологии прогнозирования временных рядов как одно из необходимых условий адекватной оценки волатильности финансовых механизмов.
статья, добавлен 06.05.2019Классификация опционов в биржевой практике. Основные виды опционов: внутренние, рыночные, внешние. Сущность фьючерсной торговли и фьючерсного контракта. Роль хеджирования на фондовом рынке. Функции индексов: диагностическая, индикативная, спекулятивная.
контрольная работа, добавлен 03.01.2012Понятие волатильности как параметра изменчивости финансового рынка. Систематизация моделей оценивания волатильности, их преимущества и недостатки, предпочтительность применения в различных условиях. Новый способ прогнозирования финансовых рядов.
курсовая работа, добавлен 11.02.2017Несбалансированность внешней торговли США с остальным миром как основная фундаментальная причина ослабления доллара. Деятельность финансовых институтов, осуществляющих арбитражные операции на международном финансовом рынке. Волатильность цен на золото.
реферат, добавлен 01.08.2017Классификация стандартных опционных продуктов в зависимости от изменения цены или волатильности. Предпосылки исследования построения опционных продуктов на основе биржевых опционов. Моделирование внутренней безрисковой процентной ставки биржевых опционов.
диссертация, добавлен 07.12.2010Цели хеджирования, риски при обращении ценных бумаг. Хеджирование фьючерсными и форвардными контрактами, опционами и свопом. Особенности хеджирования валютных рисков, ценных бумаг, акций, портфелей облигаций. Основные типы и стратегии хеджирования.
реферат, добавлен 30.10.2014Основные характеристики опциона. Торговля на биржах с участием "специалистов" или маркет-мейкеров. Особенности опционов "колл" и "пут". Модели определения премии. Разновидности опционов с базисными активами, отличными от акций конкретных компаний.
курсовая работа, добавлен 31.05.2010- 9. Хеджирование как метод управления валютными рисками на рынке срочных финансовых инструментов России
Использование срочных финансовых инструментов при совершении биржевых операций хеджирования. Проблемы налогообложения сделок хеджирования на российском рынке. Основные факторы, влияющие на особенности применения метода хеджирования валютных рисков.
автореферат, добавлен 31.03.2018 Формирование международного портфеля акций с наименьшим средним показателем волатильности. Проведение сравнительного анализа стран с различными показателями волатильности для выявления оптимального состава диверсифицированного портфеля ценных бумаг.
статья, добавлен 24.11.2020Структура оптимального портфеля ценных бумаг. Теоретические основы мер риска VAR, хеджирование с использованием опционов. Оценка эффективности хеджирования портфеля на основе CVAR. Применение производных финансовых инструментов на фондовом рынке.
дипломная работа, добавлен 02.09.2018Нахождение основных внемодельных зависимостей между индексом волатильности российского фондового рынка в качестве прокси-переменной для краткосрочной ex-ante волатильности и динамикой комплексных цен на активы рынка ценных бумаг Российской Федерации.
дипломная работа, добавлен 27.08.2020Необходимость использования волатильности и ликвидности при трейдинге, применение на практике Джорджом Энджеллом. Процесс читания рынка по циклам и осцилляторам, применяемый Уолтером Брессертом. Особое внимание к контролированию риска, основные цели.
статья, добавлен 29.10.2013Фьючерс как соглашение о купле или продаже некоторого актива в определенном количестве в зафиксированный срок в будущем по цене оговоренной сегодня. Понятие опциона, несколько стилей опционов, их простое использование. Основные принципы торговли.
курс лекций, добавлен 03.04.2010Исследование волатильности инвестиций в технологические инновации китайских предприятий в стратегических развивающихся отраслях. Влияние волатильности инвестиций в технологические инновации китайских предприятий на различных этапах жизненного цикла.
статья, добавлен 10.08.2023Разработка концептуального подхода к формированию организационно-институциональной среды, способствующей преждевременному выявлению и мобильной минимизации кредитного риска в условиях высокой волатильности финансовых рынков и ограниченности ресурсов.
автореферат, добавлен 02.05.2018Изучение способов минимизации рисков ценовых колебаний на рынке товаров. Рассмотрение сущности хеджирования как операции по страхованию риска с помощью покупки и продажи фьючерсных контрактов. Основные методы использования опционов и операций своп.
курсовая работа, добавлен 14.10.2013- 18. Ценообразование
Сущность и понятие цены, ее виды и экономическая природа, роль ценообразования на рынке. Налоги в структуре цены и принципы ее классификации. Специфика ценообразования на услуги здравоохранения и этапы его формирования. Примеры расчета цен на товары.
реферат, добавлен 18.12.2009 Теоретические основы хеджирования опционами. Финансовое обеспечение нужд социально-экономического развития. Взаимосвязь доходности и риска. Страхование риска изменения цены актива, процентной ставки или валютного курса с помощью производных инструментов.
дипломная работа, добавлен 30.10.2013Проведение исследования модели многомерного однопериодного рынка как рынка нескольких базовых активов со случайным ценовым вектором. Построение системы обращения многомерных опционов на исследуемом рынке. Оптимальный портфель опционов на двумерном рынке.
статья, добавлен 01.03.2019В статье рассмотрены понятия фьючерсов, опционов и свопов их развитие и место на рынке производных финансовых инструментов, их преимущества. Приведены отдельные аспекты торговли наиболее ликвидными деривативами, представлены перспективы развития торговли.
статья, добавлен 12.07.2021Разновидности систем электронного документооборота и их функции. Стандарты обмена фискальными сообщениями SWIFT. Анализ задач, поставленных Банком России на ближайшие годы по стимулированию развития электронного документооборота на финансовом рынке.
дипломная работа, добавлен 07.12.2019- 23. Хеджирование финансовых рисков российскими компаниями на рынке производных финансовых инструментов
Возможности использования различных классов стратегий хеджирования на российском рынке профессиональными участниками рынка ценных бумаг и участниками реального сектора экономики. Условия расширения операций хеджирования рисков на опционном рынке России.
автореферат, добавлен 01.05.2018 Волатильность современного валютного рынка. Способы ограничения и управления валютными рисками. Решение задачи минимизация валютных рисков нефинансовых организаций. Основные пути развития хеджирования валютных рисков нефинансовыми организациями.
статья, добавлен 05.10.2018Особенности мирового финансового рынка и его структура. Основные виды инструментов, обращающихся на мировом финансовом рынке. Участники и основные стратегии проведения транзакций. Механизм осуществления операций банков на мировом финансовом рынке.
контрольная работа, добавлен 04.11.2014