Анализ диверсифицированного портфеля на примере АО "Казкоммерцбанк"
Рисковые активы как активы, доходность которых в будущем неопределенна. Рассмотрение основных особенностей и проблем проведения анализа диверсифицированного портфеля на примере АО "Казкоммерцбанк". Общая характеристика стратегии диверсификации Марковица.
Подобные документы
Понятие и виды риска, методы его оценки. Оценка доходности и рисков на рынке финансовых активов. Характеристика концепции риска и дохода на финансовом рынке на примере ЗАО "Химпроминвест". Анализ эффективности инвестирования в финансовые активы.
курсовая работа, добавлен 16.05.2016Разработка методической базы формирования сбалансированного состава и структуры товарного портфеля текстильного предприятия. Учет целей бизнеса, внешних условий и факторов риска. Обзор параметров товарного портфеля, определяемых управленческими решениями.
дипломная работа, добавлен 02.01.2018Сущность вложений во внеоборотные активы; их значение в реализации производственной программы фирмы. Современное состояние материально-производственной базы предприятий Республики Беларусь. Анализ рентабельности и экономической эффективности инновации.
курсовая работа, добавлен 14.08.2013Доходность вложений иностранного капитала в финансовые активы страны-заемщика. Эффективность иностранных инвестиций в виде объектов международной интеллектуальной собственности. Количественная оценка факторов инвестиционной привлекательности предприятия.
практическая работа, добавлен 28.09.2017Основные поведенческие предпосылки неоклассической экономической теории. Взаимоотношения формальных и неформальных структур государственных институтов, понятие "коридоры власти". Активы с низкой и высокой специфичностью, идиосинкразические активы.
контрольная работа, добавлен 18.06.2012Аналіз принципу формування портфеля проектів видобувної компанії орієнтованого на отримання оптимальних фінансових результатів при допустимому корпоративному рівні ризику інвестиційного капіталу. Аналіз доцільності включення нових проектів до портфеля.
статья, добавлен 11.07.2018Знакомство с основными особенностями разработки бизнес-плана на примере компьютерного клуба "Виктория". Анализ стратегии маркетинга компании. Общая характеристика услуг, представляемых компьютерным клубом. Этапы расчета стоимости основных фондов.
курсовая работа, добавлен 06.05.2014Нематериалные активы и их характеристика. Нематериальные активы и организация их учета. Затраты на создание и подготовку нематериального актива к использованию по назначению. Акт приемки-передачи нематериальных активов. Учет наличия и движения активов.
курсовая работа, добавлен 14.07.2014Сущность и классификация финансовых рисков банка. Анализ кредитоспособности заемщика. Оценка кредитного риска с использованием Vector Auto Regression (VaR)-модели и процедур имитационного моделирования на примере отдельного кредитного портфеля банка.
дипломная работа, добавлен 28.09.2015Понятие инвестиционных ресурсов предприятия и их классификация. Источники и методы инвестиционных вложений в нематериальные активы. Анализ экономической эффективности инвестиционных проектов. Оценка инвестиционной привлекательности объекта инвестирования.
курсовая работа, добавлен 27.02.2014Функции, которые выполняет риск в предпринимательской деятельности. Профессия риск-менеджера как одна из самых молодых на российском кадровом рынке. Наиболее выгодный вариант вложения капитала. Ожидаемая доходность и стандартное отклонение портфеля.
контрольная работа, добавлен 05.11.2013Принципы формирования инвестиционного портфеля. Связь целей инвестирования со структурой портфеля. Портфели ценных бумаг, освобожденных от налога, состоящий из ценных бумаг государственных структур и состоящий из ценных бумаг отраслей промышленности.
контрольная работа, добавлен 07.09.2011Институты совместного несения риска, формы и особенности их функционирования и проявления. Специфика риска на рынке страховых услуг. Уклонение от налогов как выбор в условиях неопределенности. Формирование спроса и предложения на рисковые активы.
контрольная работа, добавлен 06.08.2015Оборотные активы как мобильные активы предприятия, выступающие в денежном эквиваленте. Оценка наличия собственных оборотных активов. Анализ финансовых результатов от прочей реализации, внереализационных результатов, доходов от финансовых вложений.
контрольная работа, добавлен 01.09.2010Общая характеристика основных видов деятельности ОАО "Невская косметика", знакомство с теоретическими аспектами управления конкурентоспособностью предприятия. Рассмотрение особенностей процесса формирования конкурентного преимущества, анализ проблем.
курсовая работа, добавлен 14.12.2014Человеческий капитал как главный фактор формирования и развития экономики знаний. Рассмотрение особенностей разработки стратегии конкуренции на примере вузов Санкт-Петербурга. Знакомство с основой исследования конкурентоспособности высшей школы.
дипломная работа, добавлен 23.12.2019Показана динамика движения основных средств и проведения их анализа, методы выявления резервов повышения эффективности их использования. Разработаны рекомендаций по совершенствованию анализа основных средств на основании изучения экономической литературы.
статья, добавлен 29.01.2019Изучение подходов к созданию экспертных систем, инструментальных средств проектирования и экономического анализа. Рассмотрение их применения при оценке кредитоспособности, выборе стратегии производства и ценообразования, формировании портфеля инвестиций.
курсовая работа, добавлен 01.11.2015Анализ внешней среды как начальный этап в формировании стратегии предприятия. Функциональные стратегии: типы и общая характеристика. Реализация стратегии и организационная культура. Основные направления совершенствования деятельности ОАО "Интеркоссмаш".
дипломная работа, добавлен 12.07.2012Теоретические основы инвестиционной деятельности. Классификация и роль инвестиций. Оценка эффективности инвестиционного проекта. План капиталовложений, разработка и обоснование, доходность и источники финансирования на примере ООО "Завод Трехсосенский".
курсовая работа, добавлен 21.10.2017Долгосрочные активы как материальные и нематериальные средства, приобретенные для использования в собственном производстве в течение длительного времени. Характеристика деятельности ОАО "Омега", анализ особенностей бухгалтерского учета основных средств.
курсовая работа, добавлен 28.06.2013- 97. Анализ спроса на продукцию предприятия и формирование портфеля заказов (на примере ОАО "САН ИнБев")
Теоретические аспекты анализа спроса на продукцию предприятия. Оценка эффективности отдельных программ развития Саранского района России. Анализ спроса на продукцию и рекомендации по увеличению рыночной доли компании Саранского филиала ОАО "САН ИнБев".
курсовая работа, добавлен 30.04.2010 Характеристика современной расширенная концепция капитала, которая включает следующие агрегированные составляющие капитала: капитал, созданный трудом человека, и непроизведенные нематериальные активы (бренды, "гудвилл", патенты, маркетинговые активы).
статья, добавлен 13.07.2017Исследование недостатков, которые характерны для используемых в современной банковской практике скоринговых моделей. Формирование кредитного портфеля, выявление основных преимуществ скоринговых систем. Создание условий для диверсификации рисковых активов.
статья, добавлен 31.05.2018Применение метода Бюльмана - Штрауба на модельном портфеле предпринимательских рисков. Модель агрегированного портфеля рисков. Обобщенная, модифицированная однородная и неоднородная модели Бюльмана - Штрауба. Моделирование динамического портфеля рисков.
статья, добавлен 31.05.2013