Аналіз та управління ризиком в економіці
Визначення економічного ризику та його причин. Основні види валютного ризику. Аналіз ризику методами iмiтацiйного моделювання. П’ять спрощених ситуацій прийняття рішення. Способи зниження ризику. Функція щільності розподілу ймовірності збитків.
Подобные документы
Теоретичні та прикладні аспекти економіко-математичного моделювання ризику в кредитній політиці комерційного банку, системи показників кількісної оцінки ризику, алгоритму прийняття рішення про доцільність укладання кредитної угоди з урахуванням ризику.
автореферат, добавлен 05.01.2014Концепція ризику та методи його оцінки. Визначення імовірності виникнення збитків або недоотримання доходу при інвестуванні у фінансові активи. Ефекти диверсифікації, що понижують збитковість. Використання показників дюрації для оцінки процентного ризику.
лекция, добавлен 20.09.2015Аналіз процесів функціонування агропромислового комплексу. Розробка економіко-математичних моделей сільськогосподарського виробництва в умовах невизначеності ризику. Шляхи зниження економічного ризику діяльності сільськогосподарських підприємств.
автореферат, добавлен 20.07.2015Загальні підходи до кількісного оцінювання ступеня ризику. Ймовірність як один з підходів до оцінки степеню ризику. Інгредієнт економічного показника. Спрощений підхід до оцінювання ризику. Зважене середньогеометричне значення економічного показника.
лекция, добавлен 28.11.2013Розробка методологічного підходу оцінки ризику при прийнятті рішень в інвестиційній діяльності. Аналіз економіко-математичних моделей і методів прийняття рішень з урахуванням ризику. Дослідження та характеристика показника відносних значень збитків.
автореферат, добавлен 30.10.2015Особливості проведення оцінки, моделювання та управління економічним ризиком на засадах теорії ігор. Розробка методів сучасної теорії портфеля. Ризик при виборі структури портфеля, при формуванні портфеля інвестиційних проектів і "валютного кошика".
автореферат, добавлен 22.04.2014Порівняльний аналіз існуючих класифікацій ризиків та економіко-математичних моделей зовнішньоекономічної діяльності. Багатокроковий алгоритм вибору інвестиційного проекту з урахуванням ставлення іноземного інвестора до ризику. Області стійкості економіки.
автореферат, добавлен 24.06.2014Основні положення управління кредитним ризиком комерційного кредитування підприємства через призму управління ризиком дебіторської заборгованості. Розрахунок резерву коштів для покриття збитків підприємства, що зумовлені виникненням сумнівних боргів.
автореферат, добавлен 20.07.2015Дослідження процесів вексельних розрахунків в Україні з урахуванням невизначеності, розпливчастості, конфліктності і породжуваного ними ризику. Розбудовано концептуальні підходи математичного моделювання та управління ризиком вексельних зобов’язань.
автореферат, добавлен 27.04.2014Обґрунтування інвестиційного рішення в умовах невизначеності та ризику з використанням економіко-математичних методів. Розробка математичного моделювання процесу оптимізації прийняття управлінських рішень із врахуванням стохастичних умов їх реалізації.
статья, добавлен 29.07.2016Розробка методики управління інвестиційним складним проектом. Вдосконалення оцінки врахування невизначеності і ризику. Дослідження двоїстості в задачах програмування. Розвиток методу встановлення дугових фінансових потоків шляхом вирізування вузлів.
автореферат, добавлен 28.08.2014Загальне поняття ризикології, її предмет, об’єкт, завдання та методологія. Поняття імітаційного моделювання, його значення та способи застосування в ризикології. Визначення рівня операційного ризику підприємства (коефіцієнту безпеки по чистому доходу).
контрольная работа, добавлен 08.11.2012Теоретичні положення та практичне використання економіко-математичних методів моделювання фінансового стану підприємств аграрного сектору економіки з урахуванням ключових складових капіталу. Необхідність застосування дієвих інструментів фінансового аналіз
статья, добавлен 29.09.2022Сутність поняття "стійкість". Дослідженню математичних методів та моделей оцінювання стійкості функціонування підприємства з урахуванням ризику. Доцільність застосування системи, що функціонує в інтерактивному режимі щодо управління економічною стійкістю.
автореферат, добавлен 06.09.2013Розрахунок оцінки ризику банкрутства шляхом складних математичних перетворень. Основна характеристика моделі бінарного вибору, яка ґрунтується на методі максимальної правдоподібності. Оцінювання фінансової небезпеки провалу завдяки класичного способу.
статья, добавлен 26.03.2016Розробка концепції моделювання багатомірних фінансово-господарських потоків підприємства. Комплексний аналіз особливостей методів і моделей управління підприємствами в ринкових умовах. Система підтримки прийняття рішень щодо ідентифікації областей ризику.
автореферат, добавлен 30.07.2014Розробка нових сучасних нейронечітких моделей оцінки залежності рівня кредитного ризику комерційного банку щодо позичальника від факторів-показників його кредитоспроможності та прогнозування динаміки показників фінансової діяльності позичальника.
автореферат, добавлен 28.07.2014Методи обробки та зберігання інформації в системах моніторингу, зважаючи на необхідність отримання максимальної ефективності зазначених процесів. Причини і види економічного ризику об'єктів моніторингової діяльності. Розробка методів управління ними.
автореферат, добавлен 04.03.2014Модель виробництва у вигляді виробничої функції Кобба-Дугласа. Взаємозалежності ціни та обсягу виробництва з урахуванням ризику. Прийняття рішень щодо ціноутворення, заробітної плати та оцінка збитків від незадоволеності персоналу рівнем оплати праці.
автореферат, добавлен 29.08.2013Модельний інструментарій, який забезпечує зниження ризику інвестування капіталу й одночасне досягнення необхідного рівня мінімальної прибутковості. Застосування розрахунково-конструктивного методу при обґрунтуванні використання математичного моделювання.
статья, добавлен 01.12.2017Value at Risk (VaR) як один з основних показників, що використовується в управлінні ризиками. Формули розрахунку VaR з використанням розподілів Стьюдента та Лапласа. Підвищення якості оцінки ризику на прикладі активів на фондових ринках США та Росії.
статья, добавлен 28.02.2017Ймовірність як один з підходів до оцінки ризику. Об’єктивний і суб’єктивний метод її визначення. Показники й критерії допустимого, критичного та катастрофічного ризиків. Ризик як величина очікуваної невдачі. Семіваріація та семіквадратичне відхилення.
лекция, добавлен 08.10.2013Розробка алгоритму оптимального розподілу інвестицій між об’єктами інвестування з урахуванням ризику втрат та визначення обсягу випуску продукції в умовах невизначеності попиту; а також вивчення етапів реструктуризації системи управління підприємства.
автореферат, добавлен 07.03.2014Комп’ютерне моделювання сценаріїв розвитку екологічної ситуації для прийняття рішень, заснованих на мінімізації екологічного ризику. Створення методики збереження та багаторівневої обробки інформації при візуалізації складних взаємозв’язків параметрів.
автореферат, добавлен 28.07.2014Аналіз причин виникнення кредитного ризику. Розробка алгоритму підтримання стабільності і ефективності роботи банку. Створення моделі оцінки інформаційної ситуації, що супроводжує кредитну угоду. Моніторинг показників платоспроможності позичальника.
автореферат, добавлен 10.01.2014