Премия на риск на российском рынке
Характеристика экономической сущности премии на риск. Изучение подходов к определению премии на риск. Анализ факторов, которые оказывают определенное влияние на величину премии за риск. Исследование факторов, которые влияют на премию за риск в России.
Подобные документы
Расчет частоты возникновения некоторого уровня риска финансовых потерь в процессе реализации инвестиционного проекта. Анализ гистограммы распределения возможного срока завершения проекта, рассчитанная по результатам моделирования методом Монте-Карло.
статья, добавлен 06.06.2017Изучение проблемы прогнозирования рисков кредитования физических лиц. Предложение возможных вариантов оптимизации скоринговой семантической информационной модели с целью улучшения ее качества: повышения достоверности прогнозирования и снижения ошибок.
статья, добавлен 26.04.2017Понятие валютного риска. Особенности операционных, трансляционных и экономических валютных рисков. Способы и инструменты хеджирования валютных рисков, их характеристика. Анализ весомости определенных видов риска согласно уровню следствий действия риска.
контрольная работа, добавлен 10.02.2009Рассмотрение методов комплексного оценивания региональных программ развития. Построение моделей оптимизации региональных программ, проведение анализа и управление возможными рисками. Изучение механизмов экспертных оценок, обеспечивающих их достоверность.
учебное пособие, добавлен 28.12.2013Исследование методологии применения математических моделей в процессе управления риском возникновения аварий. Поиск закономерностей, способных усовершенствовать подход к построению математических моделей, применяемых в условиях неопределенности.
статья, добавлен 06.10.2017Стоимость затрат на реализацию способов сельскохозяйственной деятельности. Рыночная цена свеклы в зависимости от погодных условий. Стратегия, при которой будут использоваться инновационные технологии. Критерий Сэвиджа (минимального максимального риска).
контрольная работа, добавлен 09.04.2016Анализ численных методов решения математических задач при помощи имитационного моделирования случайных чисел. Описание использования метода Монте-Карло на практике в инвестиционном планировании в условиях неопределенности и высокого экономического риска.
реферат, добавлен 28.10.2019Анализ модели CAPM, демонстрирующей прямую связь между риском ценной бумаги и ее доходностью, что позволяет ей показать справедливую доходность относительно имеющегося риска. Оценка модели с помощью метода наименьших квадратов; коэффициент детерминации.
статья, добавлен 11.03.2018- 34. Теория игр
Построение модели, с использованием принципа недостаточного основания Лапласа. Применение критериев Вальда и построение матрицы минимального риска по Севиджу. Способы математического решения пары двойственных задач. Пути нахождения нижней цены игры.
реферат, добавлен 21.12.2013 Моделирование VaR с учетом эффекта процикличности. Эффект процикличности и способы его измерения. Моделирование оценки рыночных рисков. Определение кризиса и составление кризисной выборки. Сущность метода исторического моделирования и бэктестирования.
курсовая работа, добавлен 16.09.2018Алгоритм определения прогнозного значения техногенного риска промышленных объектов, основанный на совместном применении индексных оценок и метода Монте-Карло, что позволяет получить количественную оценку техногенного риска и уменьшить влияние проблемы.
статья, добавлен 27.07.2016Использование иерархических систем критериев с вербальными шкалами оценок, что дает возможность учитывать подобные аспекты при принятии решений. Многокритериальный выбор вычислительных кластеров. Оценка банковских кредитов в зависимости от степени риска.
статья, добавлен 16.01.2018Рассматриваются вопросы поддержки принятия управленческих решений. Приведено описание разработанного авторами программного комплекса "ФЭСП_ОН", позволяющего проводить углубленную оценку финансово-экономического состояния Обществ нефтепродуктообеспечения.
статья, добавлен 26.01.2020Формирование портфеля ценных бумаг заданной эффективности с учетом ведущего фактора рынка и минимального риска. Построение модели зависимости доходности индекса металлов и их добычи от индекса рынка с помощью инструмента "регрессия" пакета анализа Exсel.
методичка, добавлен 16.12.2013Управление временем проекта и составление календарного плана. Минимизация затрат и риски, имитационное моделирование и его значение. Сетевые диаграммы и расчёт сети. Отслеживание хода выполнения работ. Фактические затраты и консолидация проектов.
методичка, добавлен 09.06.2012Определение темпов прироста цепных и среднегодовых показателей компании. Функции специалиста по управлению рисками. Прогнозирование числа происшествий в отчётном периоде. Использование формальной экстраполяции для расчёта несчастных случаев по годам.
статья, добавлен 16.02.2021Структура современной эконометрики, определение логарифмически нормального распределения. Методы статистической проверки гипотез однородности. Эконометрика прогнозирования и риска, основные способы управления качеством. Статистика интервальных данных.
статья, добавлен 26.05.2017Оптимизационная модель как экономико-математическая задача, цель которой состоит в нахождении наилучшего с точки зрения некоторого критерия варианта использования имеющихся ресурсов. Задачи системы мер снижения производственных рисков на предприятии.
статья, добавлен 26.01.2016Понятие и содержание факторного анализа методики системного изучения и измерения воздействия факторов среды на величину показателя эффективности. Описание этапов детерминированного анализа факторов. Анализ экономической модели методом цепных подстановок.
реферат, добавлен 12.01.2013Основные факторы, влияющие на оценку рыночной стоимости компаний. Проверка достоверности и адекватности исходной информации. Качественный и количественный анализ неопределенности. Определение уровней риска. Выбор математической модели прогнозирования.
статья, добавлен 18.07.2018Построение математической модели системы на основе экспериментально полученных в процессе её функционирования входных и выходных сигналов. Оценки по критериям наименьших квадратов, наименьших взвешенных квадратов, максимального правдоподобия и риска.
лабораторная работа, добавлен 16.12.2013Понятие непринятия риска, виды инвесторов. Связь коэффициентов непринятия риска для различных активов (акций, фьючерсов и др.). Определение точек ввода и вывода капитала с фондового рынка, порядок эмитентов по возрастанию рискованности инвестиций в них.
презентация, добавлен 23.06.2015Выбор оптимальных критериев стратегии Вальда, Сэвиджа, Гурвица, с использованием платежной матрицы и матрицы рисков. Определение верхнего и нижнего ценового порога. Принципы максимизации прибыли, минимизации убытков, расчеты с применением симплекс-метода.
контрольная работа, добавлен 04.06.2014Алгоритмы решения задач прогнозирования при осуществлении реальных инвестиций в условиях нестатистической неопределенности. Применение нечетко-множественных моделей в статическом и динамическом анализе инвестиционных проектов, в оценке их рисков.
автореферат, добавлен 14.12.2017Теоретические основы теории Г. Марковица. Оценка валютных рисков. Выбор экзогенных переменных для прогнозирования курса финансового инструмента. Каузальные и качественные методы прогнозирования. Краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогнозы.
реферат, добавлен 10.12.2013