Популярные методы оценки и управления процентными рисками
Анализ проблемы идентификации и хеджирования процентного риска. Разновидности процентного риска относительно критериев происхождения, источников, обхвата. Известные модели динамики процентных ставок, которые обуславливают их изменение, отражают риски.
Подобные документы
- 76. Создание оптимальной стратегии неполного хеджирования с оптимизацией риска путем покупки опциона
Рассмотрение теоретических аспектов разработки стратегии неполного хеджирования. Определение корпоративной ответственности. Характеристика линии тренда. Создание оптимальной стратегии неполного хеджирования с оптимизацией риска путем покупки опциона.
дипломная работа, добавлен 15.05.2015 Процесс управления рисками проекта. Методы уклонения от риска: отказ от ненадежных партнеров, от рискованных проектов, страхование рисков, поиск гарантов. Методы локализации, диверсификации и компенсации рисков. Создание венчурных, совместных предприятий.
реферат, добавлен 08.11.2009Понятие, основные виды и факторы предпринимательского риска. Уменьшение получаемых доходов. Краткая характеристика мероприятий по управлению рисками. Идентификация рисков, методы управления ими. Построение эффективной системы мониторинга рисков.
курсовая работа, добавлен 22.09.2011Сущность инфляционного риска и систематизация объяснений понятия о риске. Факторы инфляционного риска, его анализ и идентификация. Формулы расчета и методы инфляционного риска, инструментарий оценки его уровня и пример решения ситуативных задач.
контрольная работа, добавлен 11.10.2014Анализ деятельности компании и классификация рисков. Систематизация и разработка комплексного подхода к определению степени риска, влияющего на финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Процесс управления риском и снижении степени риска.
статья, добавлен 05.05.2019Истоки и сущность хозяйственного риска. Потери в производственном, финансовом и коммерческом предпринимательстве. Основные показатели риска и методы его оценки. Построение кривой вероятностей. Расчет технико-экономических показателей предприятия.
курсовая работа, добавлен 11.03.2013Определение понятия финансового риска предприятия, его виды: валютный (экономический риск, перевода, сделок, скрытый), кредитный и инвестиционный, их характеристика. Стратегия защиты от валютного риска. Внешние и внутренние методы управления рисками.
презентация, добавлен 23.12.2014Характеристика экономических рисков как основы развития предпринимательства. Сущность, классификация, причины возникновения и основные механизмы нейтрализации рисков. Количественные и качественные методы оценки рисков. Факторы, влияющие на уровень риска.
дипломная работа, добавлен 03.10.2014Исследование рынка кредитования на основе показателя волатильности процентных ставок. Оценка его надёжности с помощью коэффициента вариации ставок. Определение влияния роста хаоса или волатильности на рост риска предпринимательской деятельности.
статья, добавлен 30.08.2018Сущность риска как экономической категории. Принципы и методы управления риском в сельском хозяйстве. Анализ сложившейся системы управления рисками в сельском хозяйстве Польши. Оптимизация способов снижения рисков в сельскохозяйственном производстве.
автореферат, добавлен 26.02.2018Понятие и сущность предпринимательского риска и социальный аспект рыночного хозяйства. Построение карты предпринимательских рисков на примере современного предприятия и способы управления рисками. Классификация, анализ и оценка предпринимательских рисков.
реферат, добавлен 21.11.2012Управления финансовыми рисками как важная часть системы управления финансами организации, служащая эффективным инструментом повышения финансовой устойчивости. Анализ критериев эффективности управления финансовыми рисками в коммерческих организациях.
статья, добавлен 23.07.2020Виды потерь и риска в производственном, коммерческом, финансовом предпринимательстве, формулы их расчета. Статистический, экспертный, расчетно-аналитический методы оценки риска и его показателей. Расчет технико-экономических показателей предприятия.
курсовая работа, добавлен 30.04.2009Важность оценки возможного предпринимательского риска и его классификация: внутренний и внешний. Виды возможных потерь. Экспертные методы оценки риска и основные способы его минимизации. Уклонение, страхование и распределение риска, диверсификация.
курсовая работа, добавлен 14.06.2014Понятие хозяйственного риска, его виды, сущность и классификация факторов риска. Субъекты хозяйственного риска. Методы организации управления хозяйственным риском, расчет основных экономических показателей и оценка эффективности их использования.
контрольная работа, добавлен 10.06.2014Понятие и причины неопределенности и риска. Риски, связанные с целенаправленными действиями человека. Классификация рисков. Расчет и оценка риска. Математическое ожидание ряда возможных исходов. Оценка риска в России на примере кризиса 17 августа 1998 г.
курсовая работа, добавлен 07.12.2014Управление предпринимательскими рисками при реализации долгосрочных проектов. Разработка метода комплексной оценки риска инвестирования в промышленности. Расчет денежного потока для инвестиционного проекта. Способы формирования акционерного капитала.
контрольная работа, добавлен 16.03.2016Характеристика сущности экономической безопасности. Анализ концепции экономической безопасности государства, а также методических подходов к оценке ее уровня. Характеристика категорий риска экономической безопасности и особенностей управления ими.
реферат, добавлен 14.04.2017Научный подход к проблеме рационализации взаимовлияния элементов системы природно-хозяйственных связей, возникающих в границах урбанизированной (городской) среды. Понятие эколого-экономического риска. Блок анализа и оценки риска. Блок воздействия на риск.
статья, добавлен 30.01.2019Критерии (признаки), по которым можно классифицировать риски. Источники неопределенности. Содержание экспертного метода оценки риска. Суть метода статистических испытаний. Теория ожидаемой полезности. Основные проблемы отечественного страхового рынка.
шпаргалка, добавлен 24.09.2013Поведение потребителя в условиях неопределенности и риска, их значение в современной экономике. Идентификация риска предприятия. Методики по определению экономического риска. Управление рисками и способы их минимизации. Проблема риска в экономике России.
курсовая работа, добавлен 13.06.2014Знакомство с основными проблемами управления данными рисками в условиях социально-ориентированной рыночной экономики. Рассмотрение особенностей интеграции России в мировую экономическую систему. Анализ современных дискуссий о проблемах социального риска.
статья, добавлен 23.04.2021Риски как неотъемлемый элемент деятельности предприятия. Классификация и сущность коммерческого риска как опасности потери в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Методы его организации и управления. Принципы страхования коммерческих рисков.
курсовая работа, добавлен 24.11.2014Риски и виды рисков в предпринимательстве. Риски финансирования проекта. Страхование рисков и его значение. Бизнес-план и снижение предпринимательского риска. Предприниматель и его роль в принятии эффективного решения. Анализ рисков торгового предприятия.
курсовая работа, добавлен 31.10.2009Риски и виды рисков в предпринимательстве. Риски финансирования проекта, страхование рисков. Бизнес-план и снижение предпринимательского риска. Предприниматель и его роль в принятии эффективного решения. Анализ рисков современного торгового предприятия.
реферат, добавлен 21.09.2010