Управление кредитным риском коммерческого банка с использованием векторной авторегрессии на примере открытого акционерного общества "Сбербанк России"
Сущность и классификация финансовых рисков банка. Анализ кредитоспособности заемщика. Оценка кредитного риска с использованием Vector Auto Regression (VaR)-модели и процедур имитационного моделирования на примере отдельного кредитного портфеля банка.
Подобные документы
Изучение макроэкономики и значение её показателей. Характеристика процесса прогнозирования с использованием модели AD/AS, возможных изменений в экономике. Анализ моделирования кредитного, депозитного и денежного расчетов в экономической политике цен.
дипломная работа, добавлен 21.04.2013Рассмотрение основных методов определения финансовой устойчивости коммерческого банка. Характеристика ликвидности как соотношения сумм активов и пассивов с одинаковыми сроками. Группировка активов банка по быстроте превращения их в денежную наличность.
статья, добавлен 29.01.2019Сущность финансового риска, его влияние на результаты деятельности экономического субъекта. Процентный риск как разновидность кредитного риска, его основные характеристики, способы снижения. Экономические критерии оценки эффективности управления риском.
контрольная работа, добавлен 12.09.2011Теоретические подходы к определению сущности нетрадиционной монетарной политики. Характеристика мер монетарного стимулирования. Инструменты политики кредитного смягчения. Сущность мер по увеличению и изменению структуры баланса центрального банка.
статья, добавлен 06.04.2019Понятие риска, сущность и классификация коммерческих рисков. Характеристика имущественных, производственных, финансовых рисков. Методы и порядок оценки риска. Применение диверсификации, хеджирования для снижения рисков. Принципы страхования рисков.
курсовая работа, добавлен 19.05.2013Организация акционерного общества, его регистрация и ликвидация, права членов на примере ЗАО “Свелта”. Финансово-хозяйственная деятельность общества: структура управления, контрольные органы, порядок распределения прибыли. Оценка стоимости акций.
курсовая работа, добавлен 13.10.2011Причины оттока капитала. Распространенные механизмы его вывода с использованием офшорных компаний. Оценка объема вывода денег на ежеквартальной основе, рассчитанная по методикам Банка России, Дж. Каддингтона, С. Эрбе, А. Булатова, В. Оболенского.
курсовая работа, добавлен 28.08.2016Возникновение Государственного банка России. Обязанности, возложенные на Государственный банк России. Особенности Государственного банка. Коммерческая деятельность Государственного банка. Учреждения поземельного кредита. Кредитование хозяйства.
реферат, добавлен 15.07.2008Экономическая характеристика, организационная структура, анализ отраслевых особенностей и основных источников финансовых ресурсов Сбербанка России. Нормативно-законодательное регулирование деятельности банка. Взаимодействие бюджетной и банковской системы.
курсовая работа, добавлен 14.10.2011Исследование деятельности Центрального Банка как одного из способов воздействия государства на экономику. Оценка применяемых ЦБ РФ инструментов денежно-кредитной политики. Основные инструменты центрального банка операции на открытых рынках и другие.
статья, добавлен 25.12.2018История развития и законодательная основа деятельности Центрального банка Российской Федерации. Сущность, функции и операции Центрального банка России. Роль и основные операции Центрального банка в развитии банковского дела на современном этапе.
курсовая работа, добавлен 19.04.2010Рассмотрение особенностей кредитования инвестиционных проектов. Теоретические основы кредитоспособности заемщика. Агрегированный отчет о прибылях и убытках предприятия. Анализ денежного потока заемщика. Схема комплексной оценки кредитоспособности.
методичка, добавлен 18.11.2015Понятие, сущность и причины неопределенности и риска. Виды и классификация рисков (политический, производственный и финансовый). Расчет и оценка риска в России на примере кризиса 17 августа 1998 г. Понятие риска в качестве функциональной характеристики.
курсовая работа, добавлен 20.01.2011Изучение механизма расчета кредитного рейтинга предприятия, заложенного в программе автоматизированного финансового анализа ReadyRatios на примере ООО "Обоянский консервный завод". Практические рекомендации для оптимального повышения кредитоспособности.
статья, добавлен 25.08.2016Понятие денежно-кредитного регулирования. Механизмы, способствующие воспроизводству рыночной экономики. Основа теории самоорганизации денежно-кредитных отношений. Дисконтная и залоговая политика центрального банка. Политика обязательных резервов.
реферат, добавлен 09.11.2014Проблема чувствительности экономики России к колебаниям мировых цен на нефть. Анализ роли колебания цен на нефть в формировании макроэкономической динамики российской экономики с использованием аппарата векторной авторегрессии. Воздействие внешнего шока.
статья, добавлен 09.06.2018Внедрение процесса цифровизации в работу линейного персонала контактного центра для коммерческого банка. Использование цифровых скриптов-подсказок специалисту контактного центра банка для улучшения качества обслуживания в общении с клиентом по телефону.
статья, добавлен 27.12.2021Характеристика финансово-экономической деятельности коммерческого банка: чистая прибыль, комиссионный и процентный доход, рентабельность активов и собственных средств, операционные расходы, структура активов и пассивов, оценка стоимости ресурсной базы.
контрольная работа, добавлен 13.06.2015Характеристика репутационного риска и его роль в банковской сфере. Трудовые конфликты как основной источник их возникновения. Анализ существующих методик профилактики и разработка мероприятий по успешному управлению репутационными рисками банка.
статья, добавлен 02.05.2017Показатели деятельности хозяйствующего субъекта и этапы рыночной трансформации финансово-кредитной системы. Использование финансовых методов управления рентабельностью на внутрихозяйственном уровне. Расчет и анализ показателей рентабельности банка.
реферат, добавлен 14.04.2015Цели, объекты, методы и инструменты денежно-кредитного регулирования. Роль Центрального Банка России в проведении денежно-кредитной политики, сущность и функции, основные инструменты. Особенности кредитно-денежной политики ЦБ России на современном этапе.
реферат, добавлен 16.10.2009Характеристика основных факторов экономического роста (прямых и косвенных). Финансово-экономические основы местного самоуправления. Понятие коммерческого банка и его основные функции: аккумуляция и мобилизация временно свободных денежных средств и пр.
доклад, добавлен 08.06.2015Статистический и ретроспективный анализ финансового состояния коммерческого банка: информационная база оценки устойчивости органами банковского надзора. Внутрибанковский системный сравнительный анализ и пофакторное элиминирование операций и баланса.
контрольная работа, добавлен 06.04.2009Проблемы социально-экономического развития субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Создание финансово-кредитного банка реконструкции и развития, фондов специального назначения. Организационная структура и источники финансирования нового Банка.
статья, добавлен 29.08.2018Изучение необходимости оценки кредитоспособности заемщика-юридического лица. Изучение системы показателей его определения. Анализ финансовой устойчивости и оценка кредитоспособности, банкротства и уровня самофинансирования на примере ОАО "Надежда".
курсовая работа, добавлен 17.09.2014