Модели портфельного управления, проблемы их применения в Российской Федерации
Понятие и сущность портфеля инвестиций, определение доходности и риска портфеля ценных бумаг. Использование модели "доходность-риск" Марковица в портфельном управлении. Использование безрисковых займов и кредитов. Проблемы портфельного инвестирования.
Подобные документы
Теоретические основы инвестиционного портфеля: понятие, задачи, цели, классификация, структура. Формирование, оптимизация, ошибки управления инвестиционным портфелем. Проблемы портфельного инвестирования в РФ. Инвестиционные риски: сущность и понятие.
курсовая работа, добавлен 19.10.2011История создания инвестиционного портфеля, модели оценки его состояния, этапы и основные принципы формирования, его содержимое и типы. Связь целей инвестирования со структурой портфеля. Инвестиционные стратегии и управление портфелем ценных бумаг.
контрольная работа, добавлен 09.09.2012Этапы формирования и управление портфелем ценных бумаг. Порядок разработки инвестиционного портфеля для эффективного вложения денежных средств. Анализ динамики ценных бумаг за последние годы. Необходимость обеспечения требуемой ликвидности портфеля.
курсовая работа, добавлен 08.12.2013Понятие портфеля ценных бумаг, принципы и особенности его формирования, способы управления. Взаимопогашение рисков, связанных с той или иной формой вложения капитала. Обеспечение надежности вклада и получение наибольшего гарантированного дохода.
курсовая работа, добавлен 21.02.2013Активная и пассивная стратегия управления портфелем ценных бумаг, анализ эффективности инвестиционного проекта. Значение дисконтированного денежного потока, особенности применения основных финансовых инструментов в портфельном инвестировании предприятия.
курсовая работа, добавлен 04.06.2015Принципы формирования портфеля инвестиций. Стадии формирование портфеля капитальных вложений. Методы оценки при формировании портфеля инвестиций и ценных бумаг. Оперативное управление и оценка эффективности управления инвестиционным портфелем ОАО "Север".
курсовая работа, добавлен 27.07.2010Определение условий выхода предприятия на фондовый рынок в качестве успешной и стремительно растущей компании. Сущность рисков на рынке ценных бумаг. Разработка способа уменьшения рисков посредством создания нового инвестиционного портфеля ценных бумаг.
статья, добавлен 23.07.2020- 83. Роль инвестиций
Экономическая сущность инвестиций, их классификации. Исследование уровня и динамики инвестирования. Расчет доходности ценных бумаг. Определение интенсивности инвестиционной деятельности с помощью индекса физического объема инвестиций в основной капитал.
реферат, добавлен 15.12.2013 Применение отраслевого принципа при управлении портфелем ценных бумаг. Влияние макроэкономических переменных на доходность отраслей экономики. Построение модели GARCH для отраслевой доходности. Отраслевая ротация на американском и российском рынках.
дипломная работа, добавлен 11.08.2017Инвестиционный портфель: сущность и классификация, методологическое обоснование, структура процесса формирования. Методы формирования инвестиционного портфеля: модель Марковица, Блека, Шарпа. Проблемы формирования инвестиционного портфеля и оптимизация.
курсовая работа, добавлен 18.10.2011Изучение применения методов технического анализа при управлении портфелем ценных бумаг. Характеристика основных принципов формирования портфеля роста и дохода. Анализ структуры инвестиционного портфеля АО "Государственный фонд социального страхования".
курсовая работа, добавлен 14.09.2011Определение понятия и классификация финансовых рисков: коммерческих, инфляционных, дефляционных, инвестиционных, валютных, ликвидности, биржевых и селективных. Модели портфельного инвестирования. Страхование, управление и хеджирование финансового риска.
курсовая работа, добавлен 17.10.2014Понятие и структура ценных бумаг как экономической категории. Модели портфельного инвестирования. Виды операций кредитного банка с ценными бумагами. Движение финансовых ресурсов путем проведения пассивных, активных комиссионно-посреднических операций.
курсовая работа, добавлен 18.05.2014Сущность, анализ и качественное измерение финансовых рисков. Алгоритм определения их степени и анализа чувствительности. Диверсифицируемый и недиверсифицируемый риски. Возможности снижения портфельного риска. Взаимозависимость риска и доходности.
реферат, добавлен 01.11.2010Портфели ценных бумаг, их виды и оценка доходности: акции, облигации, высоколиквидные банковские ценные бумаги. Управление портфелем, его мониторинг: активное и пассивное управление. Выявление закономерных процессов управления и формирования портфеля.
курсовая работа, добавлен 27.08.2009Анализ инвестиций как средства реализации стратегии развития организации в долгосрочной перспективе. Операции с ценными бумагами. Методика формирования и управления портфелем ценных бумаг. Определение риска портфеля ценных бумаг при формировании.
реферат, добавлен 03.05.2015- 92. Оценка рисков и доходности портфеля ценных бумаг ПАО "Таттелеком" и совершенствование его структуры
Методика осуществления рейтинговой оценки ценных бумаг на основе интегрального показателя инвестиционной привлекательности. Анализ доходности капиталовложений в ценные бумаги каждого предприятия—эмитента, которые включены в портфель ПАО "Таттелеком".
статья, добавлен 09.06.2018 Рассмотрение основных показателей, используемых при формировании портфеля предприятий. Характеристика методов линейного программирования. Исследование результатов расчета задачи оптимизации. Определение особенностей структуры портфеля ценных бумаг.
контрольная работа, добавлен 27.07.2015Место и роль рисков в предпринимательской деятельности. Методика оценки риска и доходности оптимального портфеля. Модель ценообразования активов капитала и теории арбитражного ценообразования. Методы снижения рисков инвестиционного портфеля "Капитал".
курсовая работа, добавлен 10.02.2014Теоретические аспекты формирования и управления портфелем ценных бумаг. Расчет чистого дисконтированного дохода инвестиционного проекта. Определение индекса рентабельности и внутренней нормы доходности инвестиций. Расчет срока окупаемости проекта.
курсовая работа, добавлен 12.11.2017Экономическая природа, классификация и концепция стоимости капитала. Диверсификация фондового портфеля. Оценка доходности портфеля корпоративных ценных бумаг. Источники средств корпорации (ее пассивы), приносящие доход. Механизм финансового левериджа.
контрольная работа, добавлен 04.05.2014Общая характеристика инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг и изучение основных моделей портфельного инвестирования. Фундаментальный анализ и практическое исследование процесса управления портфелем ценных бумаг с помощью технического анализа.
дипломная работа, добавлен 24.08.2011Принципы формирования инвестиционного портфеля. Характеристика принципа консервативности, диверсификации, достаточной ликвидности. Анализ моделей инвестиционного портфеля. Изучение модели Марковитца, индексной модели Шарпа, модели выровненной цены.
контрольная работа, добавлен 20.02.2010Необходимость учета степени риска при оценке прогнозируемого денежного потока. Определение сущности и видов рисков в финансовом менеджменте. Использование модели САРМ и альтернативных моделей при оценке рисков. Теоретические основы теории портфеля.
лекция, добавлен 09.04.2016Коэффициент Шарпа как показатель эффективности инвестиционного портфеля, вычисляемого как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Анализ этапов расчета бета коэффициенты активов. Особенности управления портфелем ценных бумаг.
контрольная работа, добавлен 22.10.2013