Количественный анализ рисков, вероятностные методы оценки
Расчет частоты возникновения некоторого уровня риска финансовых потерь в процессе реализации инвестиционного проекта. Анализ гистограммы распределения возможного срока завершения проекта, рассчитанная по результатам моделирования методом Монте-Карло.
Подобные документы
Изучение порядка оценки и расчета изменения объема реализации при изменении цен. Определение парных коэффициентов корреляции при проверке рядов динамики на автокорреляцию. Анализ изменений и расчет валового внутреннего продукта производственным методом.
контрольная работа, добавлен 19.03.2012Описание методики оценки информационных рисков, включающей алгоритм оценки приемлемого риска, нечеткую когнитивную модель и алгоритм экспертной оценки текущих рисков. Определение множества точек, характеризующих текущий уровень информационных рисков.
статья, добавлен 30.07.2017Генерация выборки из нормальной совокупности с помощью функции randnorm. Разбивка выборки на интервалы при помощи гистограммы, подсчет ее частоты. Определение количества интервалов и объема выборки. Анализ параметров построения и проверки гипотез.
лабораторная работа, добавлен 25.12.2015Определение понятия "имитационное моделирование". Имитационное моделирование воспроизводственных процессов в нефтегазовой промышленности. Метод Монте-Карло как разновидность имитационного моделирования. Применение метода в оценке геологических запасов.
реферат, добавлен 30.08.2009Описание оценки объектов недвижимости при операциях купли-продажи, сдаче их в аренду, взятии кредитов под залог и при внесении в уставный капитал компании. Применение технологии Project Expert для инвестиционного проектирования в сфере оказания услуг.
статья, добавлен 19.12.2017Анализ рисков, которым подвержены сельскохозяйственные предприятия, основным видом деятельности которых является заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции. Методика оценки риска потери прибыли при хранении и риска недозагруженности хранилища.
статья, добавлен 25.04.2017Основные особенности выбора управленческих решений в ситуациях риска. Рассмотрение принципов формирования оптимального портфеля ценных бумаг. Виды рисков: рыночный, собственный, общий. Характеристика и анализ модели доходности финансовых активов.
контрольная работа, добавлен 02.11.2012Оценка качества команды проекта по критерию гарантированной реализации в заданные сроки комплексов работ различной сложности в условиях неопределенности трудозатрат исполнителей различной квалификации. Величина суммарных расходов финансовых средств.
статья, добавлен 14.01.2017Выявление причинно-следственных зависимостей среды обитания населения популяции. Экономико-математическое моделирование риска в задачах управления ресурсами здравоохранения. Модель ранжирования заболеваемости населения с оценкой риска их распространения.
статья, добавлен 20.05.2017Генерирование последовательности из N с.в. с требуемым законом распределения и параметрами распределения (матожидание Мх, дисперсия Dx). Построение гистограммы распределения. Проверка соответствия полученных результатов заданному закону распределения.
контрольная работа, добавлен 07.08.2011Особенности принятия решений в сфере инвестирования. Экономико-математические методы оценки качества инвестиционного проекта промышленных производств с учетом социально-экономических, технико-экономических, экологических особенностей их размещения.
автореферат, добавлен 01.09.2018Применение основных действий арифметики и алгебры (дроби, проценты, уравнения, прогрессии) для решения экономических задач. Линейное, нелинейное и динамическое программирование. Теория вероятностей и математическая статистика. Метод Монте-Карло.
книга, добавлен 25.11.2013Понятие выборочного среднего. Расчет стандартного отклонения и дисперсии. Значение коэффициента корреляции. Построение гистограммы, иллюстрирующей плотность распределения. Исследование значимости различий между средними с помощью сравнения дисперсий.
контрольная работа, добавлен 08.08.2020Сравнительный анализ исторических и современных вариаций определения риска в разрезе предпринимательской деятельности. Прогноз вероятности получения определенного дохода или потерь. Экономико-математическое моделирование финансово-экономических рисков.
статья, добавлен 28.04.2017Разработка плана многокритериальной оптимизации ценовой политики предприятия, включающего использование методов математической статистики и эволюционного моделирования. Рассмотрение преимуществ использования генетического алгоритма и метода Монте-Карло.
статья, добавлен 18.03.2018Оптимизационная модель как экономико-математическая задача, цель которой состоит в нахождении наилучшего с точки зрения некоторого критерия варианта использования имеющихся ресурсов. Задачи системы мер снижения производственных рисков на предприятии.
статья, добавлен 26.01.2016Последовательность действий, составляющих содержание процесса постановки задачи. Принятие решений в условиях риска. Учет неопределенных факторов, заданных законом распределения. Методы стохастического программирования и статистического моделирования.
курсовая работа, добавлен 18.01.2011Использование средств имитационного моделирования при анализе динамических потоковых процессов. Исследование особенностей формирования денежного потока на предприятии. Анализ риска возникновения дефицита. Выбор вариантов реализации портфеля проектов.
статья, добавлен 29.09.2016Построение интервального статистического ряда, исключение аномальных значений. Точечные оценки параметров предполагаемого закона распределения случайных величин методом максимального правдоподобия. Построение графика функции плотности вероятности.
курсовая работа, добавлен 09.07.2015Исследование основных направлений имитационного моделирования, которые позволяют оптимизировать объемы работ команды в ходе эксплуатации судна. Контроль количества обнаруженного брака и общей длительности завершения процесса ремонта технической системы.
статья, добавлен 29.09.2016Нахождение закона распределения переменной и построение гистограммы. Выбор наиболее типичного значения переменной, средний разброс ее значений. Расчет коэффициента корреляции. Оценка линейного уравнения регрессии. Проверка качества построенной модели.
курсовая работа, добавлен 11.06.2012Аналіз досліджень обґрунтування ціни контрактів на утримання автомобільних доріг, базованих на забезпеченні кінцевих експлуатаційних показників – рівнів обслуговування. Тривалість і вартість ліквідації дефектів доріг визначається методом Монте-Карло.
статья, добавлен 30.07.2017Построение интервального ряда распределения предприятий по прибыли. Подсчет локальных накопленных частот для каждого интервала. Построение гистограммы и кумуляты распределения. Определение среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации.
контрольная работа, добавлен 02.07.2014Расчет средневзвешенной стоимости капитала. Определение рентабельности инвестиций. Целесообразность принятия проекта с неравномерным денежным потоком. Критерий дисконтированного срока окупаемости. Вычисление эффективности инвестиционных проектов.
контрольная работа, добавлен 06.04.2015Краткий анализ возможности построения дробно факторной модели. Определение уровней факторов, интервалов варьирования, матрица планирования эксперимента. Имитационное моделирование по методу Монте-Карло. Определение коэффициентов уравнения регрессии.
курсовая работа, добавлен 14.10.2020