Стохастические модели волатильности, построенные на основе процессов Леви
Введение в теорию процессов Леви. Оценка индекса Блюменталя-Гетура для процесса без стохастических часов и для процесса со стохастическими часами. Восстановление стохастических часов. Основные методы оценки плотности Леви в финансовой математике.
Подобные документы
Расчёт математического ожидания и дисперсии выходной характеристики. Блочные иерархические модели процессов функционирования систем. Особенности реализации процессов с использованием Q-схем. Построение гистограмм и внедрение моделирующих алгоритмов.
лекция, добавлен 18.10.2013Основные принципы и методики внедрения процессного подхода в ВУЗах. Структуризация задачи в виде иерархической модели с несколькими уровнями: глобальный критерий – промежуточные критерии – альтернативы. Декомпозиция образовательного бизнес-процесса.
статья, добавлен 28.05.2018Разработка моделей административного бизнес-процесса отдела по работе с аспирантами. Описание логики исполнения процесса, участников и маршрутов движения документов. Выполнение анализа временных затрат. Моделирование процессов после оптимизации.
статья, добавлен 07.11.2018Деятельность мебельной фабрики. Жизненный цикл процесса по производству кухонной мебели. Его инициирование, проектирование и моделирование, формирование паспорта для достижения целей заказчика, пользователя и потребителя. Методы оптимизации процессов.
курсовая работа, добавлен 15.03.2012Назначение и область применения сетевого моделирования, его основные понятия. Построение сетевых моделей и их анализ: оценивание продолжительности операций; методы расчета параметров сетевой модели. Математические модели функционирования систем.
учебное пособие, добавлен 13.05.2014Модель формирования оптимального ассортимента. Закрепление приемов построения систем. Особенности моделирования распределительных процессов. Характеристика оптимального раскроя материалов. Типовые модели процессов смешивания, особенности их применения.
методичка, добавлен 28.12.2013Описание метода исследования сложных систем, его основные понятия, этапы, программное обеспечение. Пример моделируемой системы, механизмы продвижения времени. Общие принципы генерации случайных величин. Оценка переходного периода стохастического процесса.
лекция, добавлен 29.09.2014Исследование структуры реальной модели экономического процесса. Определение необходимости учитывания условий прохождения транзактов по дугам. Рассмотрение модели бизнес-процесса "Эффективность предприятия". Анализ схемы управления денежными ресурсами.
презентация, добавлен 06.04.2018Основы теории экономико-математического моделирования производственных процессов. Модели формирования оптимального ассортимента. Процесс перевозки и распределения продукции, сырья, трудовых и материальных ресурсов. Рисковые ситуации в экономике.
методичка, добавлен 26.04.2014Определение систематизации знаний о компании и бизнес-процессах как основной цели экономического моделирования. Описание предметной области и моделирование бизнес-процессов AS-IS и AS-TO-BE как процесса отражения субъективного видения потока работ.
реферат, добавлен 28.12.2011Анализ проблемы когнитивного моделирования. Построение когнитивной карты для моделирования процессов обеспечения лекарственными препаратами (наркотическими и психотропными) в регионе. Характеристика различных сценариев на основе построенной модели.
статья, добавлен 25.08.2020Предложение решений сложнейших процессов регулирования производства на основе новейших разработок, что снижает трудозатраты и затраты времени, дает возможности "наглядного проигрывания" для принятия решения. Моделирование производственных процессов.
реферат, добавлен 19.12.2016Использование модели оценки долгосрочных активов, которая помогает определить справедливую рыночную доходность ценной бумаги основываясь на ее риске. Методы оценки стоимости актива с точки зрения многофакторной модели арбитражного ценообразования.
статья, добавлен 24.02.2019Исследование особенностей гипертонической болезни, протекающей на фоне сахарного диабета. Математическое моделирование процесса лечения. Современные методы интеллектуальной поддержки принимаемых врачом решений при выборе тактики ведения пациента.
статья, добавлен 29.12.2019Характеристика работы по обеспечению реинжиниринга бизнес-процессов. Изучение необходимости использования консультантов в данной сфере. Анализ процесса "Обработка клиентских заказов". Проектирование процедуры обработки однотипных клиентских заказов.
контрольная работа, добавлен 07.10.2015Изучение методики экономико-математического моделирования программы по развитию экономических процессов на сельскохозяйственном предприятии. Определение оптимального плана сочетания отраслей хозяйства. Анализ процесса разработки программы развития.
курсовая работа, добавлен 27.02.2013Характеристика целей и задач имитационного моделирования. Схема основных бизнес-процессов компании. Определение состава исходных данных для моделирования. Статистическое исследование бизнес-процесса, подлежащего моделированию, обработка информации.
курсовая работа, добавлен 27.12.2015- 68. Теоретические основы системно-когнитивного моделирования процессов и машин агроинженерных систем
Механизм разработки конструкций и технологий применения агроинженерных систем посредством математического моделирования их процессов и машин. Разработка содержательных аналитических моделей на основе численного примера, характер проводимых процессов.
статья, добавлен 27.02.2018 Условия существования модели и ее основные функции. Принципы системного подхода. Преимущества математического моделирования, случаи его применения. Детерминированные и стохастические математические модели. Матричный способ задания конечных автоматов.
контрольная работа, добавлен 11.01.2014Сравнение "традиционного" и "граничного" подходов к оценке действенности деятельности фирм. Анализ свойств анализируемых случайных величин. Разработка способов практической реализации методов оценки параметров функций, моделирующих границу эффективности.
автореферат, добавлен 26.02.2018Имитационное моделирование экономических процессов. Построение многофакторной модели, описывающей зависимость прибыли от изменения приведенных факторов. Оценка адекватности модели с использованием критерия Стьюдента. Анализ чувствительности модели.
курсовая работа, добавлен 20.12.2012Этапы процесса построения математической модели экономической системы, критерии ее адекватности. Имитационное моделирование воспроизводственных процессов в нефтегазовой промышленности. Метод Монте-Карло как разновидность имитационного моделирования.
курсовая работа, добавлен 04.05.2017Проблема аккуратной компьютерной имитации рабочего процесса двигателя внутреннего сгорания. Оценка токсичности отработавших газов. Имитация рабочего процесса поршневых двигателей на основе моделей химических реакций, турбулентности и теплообмена.
статья, добавлен 28.05.2017Использование стандарта IDEF0 и программных продуктов, его поддерживающих, для построения моделей и документирования деятельности предприятия. Методы построения моделей бизнес-процессов на основе организационной структуры и цепочек создания ценности.
реферат, добавлен 13.10.2015Инфляция как социально-экономический феномен, использование ценовых индексов и дефлятора ВВП для оценки ее уровня. Моделирование структурных связей между основными индикаторами инфляции и факторами, на них влияющими, оценка достоверности уравнений.
статья, добавлен 24.02.2019