Байесовская оценка страновой премии за риск на фондовых рынках
Анализ байесовской теории принятия решений. Критика классической концепции рациональности. Ряд Грама-Шарлье как функция плотности. Особенность вычисления премии за риск. Рациональные ожидания рыночного субъекта. Сущность построения торговых правил.
Подобные документы
Оценка и учет экономического риска. Понятие риска, его основные элементы и черты. Особое значение проблема риска приобретает в предпринимательской деятельности. Правила построения классификации рисков. Вероятность осуществления выбираемых альтернатив.
реферат, добавлен 15.12.2012Анализ и оценка деятельности предприятия как основа для принятия управленческих решений. Необходимость изучения рисков на протяжении всего жизненного цикла предприятия. Решение вопросов создания эффективной системы внутрихозяйственного контроля.
статья, добавлен 14.10.2018Изучение теоретических и практических аспектов экономического анализа предпринимательских рисков. Обзор мнений ученых-экономистов на определение сущностного наполнения категории "предпринимательский риск". Оценка предпринимательского риска ООО "Урупское".
статья, добавлен 15.05.2017- 79. Финансовые риски
Понятия и определения финансовых рисков, их классификация и оценка. Сущность риск-менеджмента, его основные задачи и функции. Современные методы и модели управления риском. Прогнозирование и разработка комплекса мероприятий снижения степени риска.
реферат, добавлен 09.05.2009 Хозяйственный риск: истоки и сущность. Виды потерь и риска в производственном, коммерческом и финансовом предпринимательстве. Показатели риска и методы его оценки. Разработка предложений по совершенствованию и повышению эффективности предприятия.
курсовая работа, добавлен 30.04.2009Функции, которые выполняет риск в предпринимательской деятельности. Профессия риск-менеджера как одна из самых молодых на российском кадровом рынке. Наиболее выгодный вариант вложения капитала. Ожидаемая доходность и стандартное отклонение портфеля.
контрольная работа, добавлен 05.11.2013Истоки и сущность хозяйственных рисков. Анализ и прогнозирование возможных потерь ресурсов при осуществлении предпринимательской деятельности. Потери в производственном, коммерческом и финансовом предпринимательстве. Показатели риска и методы его оценки.
реферат, добавлен 14.12.2011Сущность и понятие управленческих решений, их классификация. Основные этапы разработки и принятия управленческих решений, оценка их эффективности. Анализ финансово-экономических показателей работы предприятия для принятия управленческого решения.
курсовая работа, добавлен 13.01.2014Сущность инфляционного риска и систематизация объяснений понятия о риске. Факторы инфляционного риска, его анализ и идентификация. Формулы расчета и методы инфляционного риска, инструментарий оценки его уровня и пример решения ситуативных задач.
контрольная работа, добавлен 11.10.2014Присуждение Нобелевских премий согласно завещанию Альфреда Нобеля. Нобелевская премия по экономике, первые лауреаты. Требования согласно уставу Нобелевского фонда к выдвигающим кандидатов. Процесс выбора лауреата очередной премии, основные этапы.
практическая работа, добавлен 07.12.2011Сущность инвестиционного решения, принципы и методы его принятия. Понятие инвестиционного проекта, его разработка и реализация. Анализ инвестиционных проектов в Приднестровье. Оценка эффективности и путей совершенствования принятия управленческих решений.
курсовая работа, добавлен 11.02.2015Характеристика предпринимательского риска. Предпринимательская деятельность - осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. Риск (финансовый менеджмент) - отклонение результатов проводимых операций.
презентация, добавлен 19.09.2016Рассмотрение различных видов лимитов на рыночный риск на основе стоимостной меры риска (VaR): постоянного лимита, лимита, ограничивающего убытки, и динамического лимита. Учет рыночного риска позиции и результатов работы дилера за рассматриваемый период.
статья, добавлен 20.09.2018Проведение исследования банковского риск-менеджмента. Моделирование вероятности дефолта. Подходы к интерпретации сложных моделей. Характеристика частичной зависимости и индивидуальных условных ожиданий. Особенность обучения и подбора гиперпараметров.
дипломная работа, добавлен 07.12.2019Происхождение термина "риск" и его значение. Природа неопределенности и ее классификация. Проблема риска в предпринимательской деятельности. Субъективная и объективная вероятность. Значимость значения теории экономической неопределенности и риска.
контрольная работа, добавлен 16.12.2013Разнообразные способы предупреждения рисков и сопоставление их с нормами прибыли. Теории структуры капитала. Определение вмененных издержек альтернативных вариантов. Сравнительный анализ отчетов о финансовых результатах и стратегия риск-менеджмента.
контрольная работа, добавлен 21.05.2015Понятие неопределенности и ее источники. Риск как оценка вероятности ожидаемого события. Риск в условиях неопределенности. Инвестирование, страхование, кредит - основные сферы, в которых особое место занимает проблема риска. Способы снижения риска.
доклад, добавлен 13.06.2011Научные основы экономического риска, включающего в себя производственный риск, связанный с возможностью невыполнения фирмой своих обязательств по контракту с заказчиком, финансовый риск, связанный с невыполнением обязательств перед инвестором.
курс лекций, добавлен 06.12.2009Риск как экономическая категория. Понятие и сущность предпринимательского риска. Методологические основы управления предпринимательскими рисками. Механизм реализации процесса управления рисками. Варианты инвестирования средств в предпринимательство.
курсовая работа, добавлен 12.09.2011Неопределенность и риск: сущность, содержание, взаимосвязь. Общие принципы анализа риска. Классификация факторов, влияющих на величину риска. Экспертный метод оценки риска. Статистические методы анализа риска. Метод статистических испытаний Монте-Карло.
контрольная работа, добавлен 09.12.2013Виды предпринимательского риска, причины его возникновения в условиях инновационной экономики. Методы локализации, диссипации и компенсации риска вероятной потери ресурсов или недополучения доходов. Методы минимизации ошибок при принятии рисковых решений.
реферат, добавлен 04.06.2017Особенности предпринимательской деятельности. Анализ видов предпринимательских рисков: риск, связанный с хозяйственной деятельностью; риск, сопряженный с отсутствием коммерческого успеха. Характеристика показателей рисков, основные методы их снижения.
курсовая работа, добавлен 17.04.2012Сущность предпринимательского риска и его классификация по различным критериям. Объективные и субъективные причины предпринимательского риска. Функции, которые выполняет риск в предпринимательской деятельности. Зависимость величины прибыли от риска.
курсовая работа, добавлен 30.01.2015Изучение сущности метода построения "дерева событий" для количественной оценки рисков. Характеристика выбора целевого сегмента рынка по критериям Вальда, Севириджа, Гурвица и доминирующего результата. Анализ рыночного, инфляционного и риска ликвидности.
реферат, добавлен 13.02.2011Учреждение Нобелевской премии по экономике банком Швеции. Вручение ее ежегодно с 1969 года за значительные достижения в экономических науках. Вручение премии в 2012 году в сфере экономики ученым Э. Роту из Гарварда и Л. Шепли из университета Калифорнии.
статья, добавлен 30.04.2019