Моделирование денежных потоков по портфелю ипотечных кредитов
Рассмотрение основных подходов к моделированию рисков наступления досрочного погашения, дефолта и реализации залога. Проверка правильности спецификации модели и выбор наилучшей модели денежных потоков. Изучение переменных, участвующих в исследовании.
Подобные документы
Исследование причин и последствий невыполнения одной из фундаментальных предпосылок классической линейной регрессионной модели – предпосылки о постоянстве дисперсии отклонений. Выявление гетероскедастичности на основе тестов Голдфелда-Квандта и Глейзера.
курсовая работа, добавлен 05.05.2016Проблемы эконометрического моделирования. Физический смысл коэффициента детерминации в эконометрической линейной модели связи двух переменных. Гетероскедастичность и автокоррелированность ошибок. Функция эластичности в линейной эконометрической модели.
контрольная работа, добавлен 23.12.2014Выбор факторов, влияющих на производительность труда. Рассмотрение линейной зависимости. Использование критериев Фишера и Стьюдента. Расчет коэффициентов регрессии и стандартных отклонений. Проверка адекватности модели. Проверка теоретического уравнения.
контрольная работа, добавлен 13.05.2009Рассмотрено построение экспериментальной модели автоматизации производственного учета материальных потоков на основе использования нечетких когнитивных карт. Представлен алгоритм когнитивного моделирования. Рассмотрены типы схем принятия решений.
статья, добавлен 26.01.2021Моделирование систем массового обслуживания, потоков заявок и совокупности обслуживающих каналов. Структурная схема и блок-диаграмма GPSS-модели процесса функционирования ИВЦ. Приоритет приема заявок из очереди при освобождении обслуживающего аппарата.
контрольная работа, добавлен 26.05.2013Изучение роста валового внутреннего продукта, его прогнозирование. Построение регрессионной модели. Отбор факторов, проведение корреляционного анализа и построение прогноза на основе модели. Моделирование сезонных колебаний с помощью фиктивных переменных.
курсовая работа, добавлен 27.11.2016Разработка интересных подходов к моделированию транспортных потоков с целью оптимального управления ими. Суть вычислительной гидродинамики и исследования операций. Регулирование стоимости проезда на общественном транспорте и интенсивность его движения.
статья, добавлен 27.02.2019Изучение подхода к моделированию транзитных потоков. Мероприятия по совершенствованию транспортной сети города. Параметры парковок автомобилей в городской черте. Влияние новых жилых районов на выполнение маневров в пересечениях транспортной сети.
статья, добавлен 22.03.2016Составление экономико-математической модели оптимизации прибыли от инвестиций. Вычисление её промежуточных результатов по параметрам линейной модели. Изучение адекватности модели математического ожидания значений. Расчеты по адаптивной модели Брауна.
задача, добавлен 23.04.2013Основные понятия и определения эконометрики и эконометрического моделирования. Парная корреляция и регрессия, проверка значимости параметров парной линейной модели. Виды линейной модели множественной регрессии. Системы линейных одновременных уравнений.
курс лекций, добавлен 26.11.2013Моделирование поведения участников фондовой биржи в условиях стабильной экономической ситуации. Моделирование поведения трейдеров с учетом возможности наступления биржевых кризисов. Имитационные модели анализа поведения участников фондовой биржи.
диссертация, добавлен 28.12.2016Разработка математической модели объекта. Получение передаточной функции объекта по заданным динамическим каналам и в виде переменных пространства состояний. Получение дискретной математической модели объекта. Сравнение расчётной и аналитической функции.
реферат, добавлен 29.03.2016Методология и результаты событийного анализа. Выбор пиков, событийного окна и периода оценки вокруг пика. Проверка статистической значимости. Методология построения предсказательной модели. Описание используемых факторов. Модели для компаний и групп.
реферат, добавлен 29.06.2017Расчет коэффициента корреляция между экономическими показателями. Построение линейной и нелинейной регрессии. Проверка модели на отсутствие автокорреляции и на гетероскедастичность моделей. Сравнение моделей между собой и выбор наилучшей из них.
контрольная работа, добавлен 04.03.2015Расчет данных по операционной или чистой прибыли на основе отчета о движении денежных средств. Определение изменений чистого оборотного капитала за данный период. Рассмотрение построения финансовой модели для компании телекоммуникационной отрасли.
методичка, добавлен 01.02.2016Рассмотрение особенностей моделирования уровня преступности в Российской Федерации. Построение эконометрической модели зависимости уровня преступности от выбранных факторов. Разработка объединенной модели, модели с фиксированными и случайными эффектами.
дипломная работа, добавлен 02.09.2018Построение структурной математической модели 2-го порядка узкополосного фильтра. Сборка схемы и получение нужного наклона отрезка прямой на экране осциллографа, равного заданной добротности. Проверка правильности настройки фильтра на заданную частоту.
лабораторная работа, добавлен 25.01.2012Проблемы спецификации модели: отбор факторов при построении множественной регрессии, выбор формы уравнения. Уровни ряда, составляющие временных рядов. Аддитивная, мультипликативная и смешанная модели. Пример построения корреляционного поля данных.
контрольная работа, добавлен 25.02.2013Аналитическое и имитационное моделирование сети ethernet, а также спецификации её физической среды. Запуск процесса моделирования. Анализ результатов базовой модели. Дифференциальное манчестерское кодирование. Максимально допустимая длина сегмента.
контрольная работа, добавлен 21.11.2014Характеристика этапов процесса эконометрического моделирования: постановочного, априорного, этапа параметризации, информационного, этапов идентификации и верификации модели. Статистический анализ модели и оценка ее параметров, проверка истинности.
статья, добавлен 29.03.2019Имитационное моделирование экономических процессов. Построение многофакторной модели, описывающей зависимость прибыли от изменения приведенных факторов. Оценка адекватности модели с использованием критерия Стьюдента. Анализ чувствительности модели.
курсовая работа, добавлен 20.12.2012Эконометрические модели определения склонности предприятия к банкротству. Принятие решений на основе метода анализа иерархий. Построение и анализ модели банкротства Альтмана, мероприятия для уменьшения вероятности его наступления, антикризисные меры.
курсовая работа, добавлен 06.02.2012В статье предлагается подход к имитационному моделированию распространения электромобилей в регионе (на основе оригинальной модели системной динамики). Обсуждение возможности построения гибридных моделей, включающих элементы агентного моделирования.
статья, добавлен 05.05.2021Теория моделирования транспортных потоков и современная транспортная инфраструктура в городах и регионах. Классификация и применение различных моделей корреспонденций по путям для общественного транспорта - сетевых, маршрутных и мультимодальных.
статья, добавлен 01.09.2021Рассмотрение основных аспектов модели множественной регрессии. Проверка наличия мультиколинеарности факторов. Оценка статистической надежности уравнения регрессии с помощью F–критерия Фишера. Особенности расчета минимальных среднегодовых издержек.
контрольная работа, добавлен 08.03.2015